Dalla teoria alla pratica - pagina 1100
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visto che c'è un concorso per artisti:
naturalmente a mano, ma il punto è che le deviazioni massime sono sulle code, il che renderà difficile separare sqrt da ln
visto che qui c'è un concorso d'arte:
naturalmente a mano, ma il punto è che le deviazioni massime sono sulle code, il che renderà difficile separare sqrt da ln
Nella vita reale non c'è quasi nessun modello del genere.
ahahh, non ahahh
una tale distribuzione non accadrà, è abbastanza diverso. qui ci sono 6 coppie:
l'unica conclusione è che la correlazione su grandi periodi è 1, è solo che le coppie sono spostate nel tempo:
https://www.mql5.com/ru/forum/27421/page6#comment_11078270
Ma la distribuzione è tale, perché il cotier a volte va così:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1085#comment_11076946
Ho controllato ancora una volta gli intervalli di tempo tra i prezzi OPEN delle seconde barre non vuote (cioè quando c'era almeno 1 tick in arrivo in 1 secondo).
Non ci sono dubbi - inequivocabilmente questi intervalli di tempo formano una distribuzione Erlang. Cioè gli eventi (quotazioni) nel mercato hanno un effetto successivo, e quindi il mercato NON è un processo casuale. Tutte le discussioni su questo argomento possono finire.
Ricordiamo che l'esponente diviso per erlang dà la distribuzione di Pareto.
Cioè, le velocità istantanee nel mercato formano una distribuzione di Pareto a due lati. Se solo si potesse trarre profitto da questa distribuzione... Ugh!
Ho controllato ancora una volta gli intervalli di tempo tra i prezzi OPEN delle seconde barre non vuote (cioè quando c'era almeno 1 tick in arrivo in 1 secondo).
Non ci sono dubbi - inequivocabilmente questi intervalli di tempo formano una distribuzione Erlang. Cioè gli eventi (quotazioni) nel mercato hanno un effetto successivo, e quindi il mercato NON è un processo casuale. Tutte le discussioni su questo argomento possono finire.
La conseguenza è determinata dalla memoria(autocorrelazione degli incrementi), non dalla distribuzione degli intervalli.
I postumi sono determinati dalla memoria (autocorrelazione degli incrementi), non dalla distribuzione degli intervalli.
:))) Cittadino Bass! Sono due anni che lo ascolto!
Il processo casuale (stocastico) non è una passeggiata casuale! Esiste anche una cosa come il tempo. Ma la vostra memoria è un valore unidimensionale. E dov'è il tempo? È assente!
Tuttavia, a giudicare dai risultati, potresti avere ragione...
Vado a fantasticare sulle trasformazioni spazio-temporali.
Beh, abbiamo già parlato dello spazio di Minkowski.
Se rappresentiamo il rapporto dei cateti (tg a) come velocità istantanee e l'ipotenusa come un vettore raggio, possiamo rappresentare il moto del prezzo in coordinate polari.
Anche lì, è probabile che ci siano delle immagini divertenti...
A proposito, dov'è il tuo graal promesso per il nuovo anno? Il nuovo anno zoroastriano è già arrivato e il graal manca ancora) Rubato di nuovo dal gatto di Schrodinger e nascosto nella teiera di Russell?
A proposito, dov'è il tuo graal promesso per il nuovo anno? Il nuovo anno zoroastriano è già arrivato e il graal manca ancora) Rubato di nuovo dal gatto di Schrodinger e nascosto nella teiera di Russell?
Credo che nessuno abbia detto per quale capodanno ci sarà il calice magico. E come si sa, si aspettano tre anni per ciò che è stato promesso. Beh, in questo caso potrebbero essere trent'anni e tre anni. Finché i torrenti di Erlang formano canali possenti e guadagnano un'energia incalcolabile. È un peccato che solo la maggior parte dei membri del forum dei pensionati locali non dovrà vivere in questo periodo meraviglioso.
:))) Cittadino Bass! Sono due anni che lo ascolto!
Un processo casuale (stocastico) non è un vaneggiamento casuale! Esiste anche una cosa come il tempo. Ma la vostra memoria è un valore unidimensionale. E dov'è il tempo? È assente!
Tuttavia, a giudicare dai risultati, potresti avere ragione...
Voi siete pazzi. A volte bisogna studiare la materia :)
La memoria, per definizione - la dipendenza dei cambiamenti di prezzo futuri da quelli passati.
Nel caso più semplice - la dipendenza dell'incremento con il tempo t+1 dall'incremento con il tempo t.
Il tempo è coinvolto qui nel modo più diretto.