Dalla teoria alla pratica - pagina 1088
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Bene, è semplicemente ovvio che già nella fase di raccolta dei dati per l'analisi c'è una differenza fondamentale tra il mercato e tutti i processi conosciuti.
Il tempo di arrivo delle quotazioni e il loro numero sono diversi per le diverse società di intermediazione.
Non ha importanza per il vostro sistema.
Le differenze a livello di tick sono importanti se hai una durata dell'affare paragonabile alla durata di un tick.
Come posso identificare e calcolare la non-località e la non-linearità del market timing? Questo è il problema su cui sto lavorando in questo momento.
Per il tuo sistema, è già stato suggerito molte volte. Questo rimuove la non linearità del tempo di mercato ma elimina del tutto il tempo dai calcoli.
Una variante di compromesso sono le barre equivolume con un numero variabile di tick per barra, meno di giorno e più di notte.
Ma non credo che i risultati miglioreranno molto, visto che stanno bene anche senza.
Per il vostro sistema, la RANGE BAR, è stata suggerita molte volte prima. Questo rimuove la non linearità del market timing, ma rimuove del tutto il tempo dal calcolo, il che è sbagliato.
Un'opzione di compromesso sono le barre equivolume con un numero variabile di tick per barra, meno di giorno, più di notte.
Sì, credo che tu abbia ragione, Bas.
Tuttavia, c'è un'opinione che se si va nello spazio Minkowski bidimensionale, cioè
introdurre le seguenti coordinate per le misure di tick (sincronizzate tra diversi DC).
L'asse X è una scala uniforme di conteggi di eventi (1, 2, ...)
Asse Y - valore S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
dove (Tn-Tn-1) è il tempo tra il tick attuale e quello precedente, (PRICEn-PRICEn-1) è l'incremento tra il prezzo attuale e quello precedente
si può ottenere un quadro estremamente interessante...
Tuttavia, c'è un'opinione che se ci spostiamo in uno spazio di Minkowski bidimensionale, cioè
introdurre le seguenti coordinate per le misure di tick (sincronizzate tra diversi DC).
L'asse X è una scala uniforme di conteggi di eventi (1, 2, ...)
Asse Y - valore S^2=(Tn-Tn-1)^2+(PRICEn-PRICEn-1)^2
dove (Tn-Tn-1) è il tempo tra il tick attuale e quello precedente, (PRICEn-PRICEn-1) è l'incremento tra il prezzo attuale e quello precedente
si può ottenere un quadro estremamente interessante...
Barre con uguale lunghezza della traiettoria? Forse. Ma sulle zecche annegherà nel rumore. La durata del vostro commercio è di ore, quindi scegliete una frequenza di campionamento di un minuto. Tutto ciò che è al di sotto di questo è rumore per voi.
Barre con lunghezze di traiettoria uguali? Possibilmente. Ma sulle zecche annegherà nel rumore. La durata del tuo accordo è di ore, quindi scegli un campionamento dell'ordine di un minuto. Tutto ciò che è al di sotto di questo è rumore per voi.
No, voglio guardare il grafico con quelle coordinate.
Non dimenticare che non voglio il +10% mensile tuo e di CheGuardin. Voglio +50%. Il graal, in breve.
E si trova in uno "spazio-tempo" diverso. Io credo che.
Sono incline a credere che, dato che l'umanità non ha ancora inventato niente di meglio che lavorare con le finestre scorrevoli (volumi di dati campione significativi), dovremmo lavorare con loro anche nel mercato. Ma - ovviamente - queste devono essere finestre intelligenti e dinamiche, che combinano sia la componente temporale che i volumi in tick (intensità di trading).
Non si possono usare solo serie di zecche. Una semplice finestra temporale (=24 ore, per esempio) con la lettura uniforme delle quotazioni - lo stesso.
E qual è il modo giusto per farlo? Come determinare e calcolare la non località e la non linearità del tempo di mercato? Questo è il problema su cui sto lavorando ora.
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in una finestra che ha perso il suo precedente slancio decente, a causa di uno spostamento della finestra, si può ottenere un'analisi che rispecchia la precedente
fissare l'inizio del calcolo fino alla chiusura dello scambioNon dimenticare - non ho bisogno del +10% al mese tuo e di CheGevar.
Mi hai confuso con qualcun altro) Ho +550% per l'anno scorso)
Il tempo di arrivo delle quotazioni e il loro numero varia da una casa di intermediazione all'altra.
interessante
e il prezzo è lo stesso?
è possibile fare le zecche da soli.
Per esempio, dmitry ha uno script collegato a questo indicatore nella sua base di codice:
https://www.mql5.com/ru/code/9670
Mi hai confuso con qualcun altro) Ho +550% per l'anno scorso)
Uh... Beh, è +10-15% al mese. E nel corso dell'anno, su un deposito accumulato senza prelievi, è stato così. No?
un'altra fallacia
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in una finestra che ha perso il precedente slancio decente, in virtù dello spostamento della finestra, è possibile ottenere un'immagine speculare dell'analisi precedente
fissare l'inizio del calcolo prima di chiudere la transazioneBasta spostare la linea di tendenza e la vita migliora.