Dalla teoria alla pratica - pagina 1010
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Nessuna pratica o teoria per le settimane)))))))))))
Il primo pancake
E poi i preparativi continuarono per un'altra battaglia, mettendo in pratica la teoria
quindi...
Sta per iniziare ;)
Ho deciso di confrontare il numero di secondi timeframe S1 reali, cioè quelle seconde barre che hanno almeno un tick reale in arrivo. Le seconde barre, durante le quali non c'era un solo tick reale, non sono state considerate.
Risultati della settimana precedente:
Come potete vedere, il numero di seconde barre non vuote varia molto. Credo che anche il numero di zecche sia diverso.
Conclusione: lavorare con tick o S1 reali all'interno di volumi di campioni mobili è altamente sconsigliato.
Tuttavia, sono assolutamente sicuro che è necessario utilizzare una finestra temporale scorrevole = 1 ora, 4 ore, ... ma non il volume scorrevole di campioni di tick/secondo = 10.000/20.000/... zecche ecc.
Forse questa tabella aiuterà qualcuno :)))
Buona fortuna a tutti!
Ho fatto qualche ricerca l'altro giorno...
esponente - c'è qualcosa...
Ho fatto qualche ricerca l'altro giorno...
esponenziale... c'è qualcosa di vero...
Arriveremo all'esponente.
Tra una settimana posterò i dati statistici per il periodo S2. Guardiamo il numero di barre reali non vuote di 2 secondi in diversi DC e gli intervalli di tempo tra di esse. Ci dovrebbe essere qualcosa come il più semplice flusso di eventi con un esponente temporale tra loro.
L'obiettivo è trovare il flusso più semplice con la stessa quantità di dati in diverse società di intermediazione. In questo caso è possibile applicare le Ito difuras di cui parla Oleksiy Nikolaev, essendo assolutamente sprovvisti di qualsiasi altra cosa. Inoltre, non voglio guardare le distribuzioni degli incrementi ma le distribuzioni delle velocità istantanee. Sento l'odore del Graal... Solo - shh... Non una parola a nessuno, nemmeno mezza parola!
Arriveremo all'esponente.
Tra una settimana posterò i dati statistici per il periodo S2. Guardiamo il numero di barre reali non vuote di 2 secondi in diversi DC e gli intervalli di tempo tra di esse. Ci dovrebbe essere qualcosa come il più semplice flusso di eventi con un esponente temporale tra loro.
L'obiettivo è trovare il flusso più semplice con la stessa quantità di dati in diverse società di intermediazione. In questo caso è possibile applicare le Ito difuras di cui parla Oleksiy Nikolaev, essendo assolutamente sprovvisti di qualsiasi altra cosa. Inoltre, non voglio guardare le distribuzioni degli incrementi ma le distribuzioni delle velocità istantanee. Sento l'odore del Graal... Solo - shh... Non una parola a nessuno, nemmeno mezza parola!
È come giudicare il movimento di un aereo dalle vibrazioni della sua fusoliera)). Andiamo! Per il Graal!
È come giudicare il movimento di un aereo dalle vibrazioni del suo scafo). Andiamo! Per il Graal!
Non sono sicuro che questo semplice flusso possa essere trovato proprio su S2, forse - è su secondi TF più alti fino a M1. Ma non ho più bisogno di M1 - lì la velocità istantanea è un incremento, e ho bisogno di velocità esattamente istantanee, cioè incrementi/tempo, dove il tempo è distribuito esponenzialmente.
Spero che ci sia qualcosa di interessante...
Nella distribuzione delle velocità istantanee di un semplice flusso di quotazioni di mercato desidero disperatamente trovare la chiave che separa i movimenti di prezzo casuali e non casuali nel mercato.
Voglio occuparmi esclusivamente e solo di processi casuali come il moto di Laplace, mentre i movimenti non casuali e di tendenza mi fanno incazzare e mi portano alla tomba.
Per essere chiari.
Ecco un classico movimento stazionario di Laplace:
Questo è il tipo di processo con cui puoi e devi fare soldi, non importa cosa dicono gli altri.
Ed ecco il quadro reale del mercato che ho già dato:
Sul grafico inferiore si può vedere chiaramente un movimento non casuale (contrassegnato da un rettangolo) quando il prezzo è in una tendenza, cioè la somma degli incrementi è nella coda della distribuzione per un lungo periodo. Il classico moto di Laplace non ha tale area e queste tendenze stanno lacerando la mia ST come gli investitori nel figlio Alyoshenka, che ha cercato di nascondersi da loro invano...
Non userò il mio studio finché non avrò trovato la chiave che ho bramato, smettila di mettermi in imbarazzo. E non consiglio a nessuno di andare al mercato senza di esso.
Arriveremo all'esponente.
Tra una settimana posterò i dati statistici per il periodo S2. Guardiamo il numero di barre reali non vuote di 2 secondi in diversi DC e gli intervalli di tempo tra di esse. Ci dovrebbe essere qualcosa come il più semplice flusso di eventi con un esponente temporale tra loro.
L'obiettivo è trovare il flusso più semplice con la stessa quantità di dati in diverse società di intermediazione. In questo caso è possibile applicare le Ito difuras di cui parla Oleksiy Nikolaev, essendo assolutamente sprovvisti di qualsiasi altra cosa. Inoltre, non voglio guardare le distribuzioni degli incrementi ma le distribuzioni delle velocità istantanee. Sento l'odore del Graal... Solo - shh... Non una parola a nessuno, nemmeno mezza parola!
Con il vostro approccio al Graal, il Graal è lontano come la luna.
1. Per esempio, se non si conosce la differenza tra il mercato e quello reale, allora non si può prevedere. L'unità minima di quantizzazione nella piattaforma è m1 - tutto ciò che è al di sotto, potete dimenticarvelo (per l'attuale visione del mondo/opportunità).
2) Le zecche nella tua storia possono apparire una alla volta o in un gruppo. Di conseguenza, se c'era un segnale in questo pacchetto, è scomparso da tempo e non ha alcun significato/ragionamento per l'uso del tick flow.
3) Se la quantità di tick al minuto è maggiore di 100 (per esempio), cioè 1-5 tick al secondo, allora possiamo parlare di un processo di mercato attivo.
Perché accontentarsi di 3-sigma quando c'è e può esserci 4-sigma e 6-sigma.
Arriveremo all'esponente.
Tra una settimana posterò i dati statistici per il periodo S2. Guardiamo il numero di barre reali non vuote di 2 secondi in diversi DC e gli intervalli di tempo tra di esse. Ci dovrebbe essere qualcosa come il più semplice flusso di eventi con un esponente temporale tra loro.
L'obiettivo è trovare il flusso più semplice con la stessa quantità di dati in diverse società di intermediazione. In questo caso è possibile applicare Ito difurrs al mercato, di cui parla Oleksiy Nikolaev senza sapere nient'altro. Inoltre, non voglio guardare le distribuzioni degli incrementi ma le distribuzioni delle velocità istantanee. Sento l'odore del Graal... Solo - shh... Non una parola a nessuno, nemmeno mezza parola!
Invece di essere scortese e calunnioso, dovresti contare l'ACF SB)
Mentre rimbalzavi da queste parti, avresti potuto imparare il teorico a un livello decente ormai. Posso trovarti un buon tutor. Se non puoi permetterti un tutor, ti consiglio i corsi gratuiti del MIT su youtube.