Dalla teoria alla pratica - pagina 1002

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Alexander_K:

Non capisco - come affrontare matematicamente questo. Cosa c'è di male nel dichiarare la propria debolezza mentale e chiedere aiuto?

Non capisco - perché, quando il prezzo supera tutti i limiti immaginabili e inimmaginabili, nel 98% dei casi, o torna incontrollabilmente al punto di partenza mobile (convenzionale - alla media), o si bilancia vicino a una piccola perdita, e nel 2% dei casi il prezzo sta seguendo la tendenza, rovinando tutto e tutti.

Questo non è sicuramente SB.

Non so come definire matematicamente quei disastri del 2% - questo è il problema.

Il guaio è che ho detto molto su ciò su cui lei è così prontamente inciampato.
Scusa, mi sto stancando di spiegare.
Basta andare a vedere la gente che sbatte la fronte contro il muro pensando che non sia un muro ma una miniera d'oro... che altro rimane... purtroppo...
Ma almeno ti stai esercitando, il che è molto bello! Almeno qualcuno qui è pratico e scientifico, non dice qualcosa di punto in bianco.
 
Martin Cheguevara:
Il guaio è che ho detto troppo su ciò che voi inciampate così avidamente.
Scusa, mi sto stancando di spiegare.
Basta guardare la gente che sbatte la testa contro il muro pensando che non sia un muro ma una miniera d'oro... che altro rimane... purtroppo...
Ma almeno hai fatto pratica, il che è già molto bello! Almeno qualcuno qui è impegnato nella pratica e nell'analisi scientifica, e non dice qualcosa di punto in bianco.

scrive correttamente

il prezzo non è SB

un buon inizio e il giusto atteggiamento

Quindi, l'indicatore è una misura quantitativa del movimento dei prezzi, prima di tutto (matematica operativa), ma non è una linea guida valida per l'applicazione pratica e la previsione.

 
Martin Cheguevara:
Il guaio è che ho detto molto su ciò che lei ha incontrato con tanta impazienza.
Scusa, mi sto stancando di spiegare.
Guarderò solo la gente che sbatte la testa contro il muro pensando che non sia un muro ma una miniera d'oro... che altro rimane... purtroppo...
Ma almeno ti stai esercitando, il che è già molto bello! Almeno qualcuno qui in pratica e scientificamente con la ragione e la disposizione, e non il fannullone dice qualcosa.

Parliamo francamente - le discussioni generali non sono sufficienti per me, ho bisogno di una direzione specifica di ricerca (l'asimmetria è stata studiata in LS, ricordate?).

In parole povere - tutto ciò di cui ho bisogno da una persona competente è una frase come "Esplora...". Questo è tutto. Una dichiarazione specifica del problema per il rilevamento del parametro "trend/flat". Sono convinto che esista un tale parametro.

In cambio di questa persona - rispetto e un graal pronto. Lasciategliene prendere due. Non farà male.

 
Alexander_K:

Cerchiamo di essere diretti - non ho bisogno di un ragionamento generale, ho bisogno di una direzione specifica di ricerca (come la ricerca sull'asimmetria nella LS, ricordate?).

In parole povere - tutto ciò di cui ho bisogno da una persona competente è una frase come "Ricerca ...". Questo è tutto. Una dichiarazione specifica del problema per il rilevamento del parametro "trend/flat". Sono convinto che esista un tale parametro.

In cambio di questa persona - rispetto e un graal pronto. Lasciategliene prendere due. Non farà male.

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Dalla teoria alla pratica

Martin Cheguevara, 2018.10.23 20:39

Ho dato uno schema chiaro di cosa cercare come costare un sistema.


 

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Dalla teoria alla pratica

Martin Cheguevara, 2018.10.23 20:49

Ho anche tutto contato da solo e senza TV.

E tutto funziona alla grande. Non c'è un periodo di calcolo e tutto funziona da solo.

Ecco, usalo per la tua salute. Non ne ho visto uno migliore per il commercio da nessuna parte e probabilmente non lo vedrò.

Funziona davvero nella pratica per me.

A differenza della teoria.

Tutto ciò di cui hai bisogno è :

a) inizio del calcolo delle barre sul grafico corrente

b) tempi analizzati

Più lontano dalla barra corrente l'inizio del calcolo, più alta è la probabilità del massimo adattamento al movimento del prezzo. L'adattamento stesso "regola" stesso bisogno solo di prendere l'inizio del calcolo lontano dalla barra corrente più di 1000 barre

tutto.

 

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Dalla teoria alla pratica

Martin Cheguevara, 2018.10.23 21:24


Nel processo di lotta con la verità, l'illusione si espone...

Tutto ha un senso... Ok.

Auguro sinceramente di trovare qualcosa un giorno.... Posso solo augurarvi una cieca fortuna nella vostra ricerca su una strada così pericolosa come quella che avete scelto...


 

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Dalla teoria alla pratica

Martin Cheguevara, 2018.10.23 20:59

Ci sono molte persone di talento in questo thread, quindi possiamo passare alla pratica, finalmente?) E cogliere l'occasione di usare l'intelligenza collettiva?)Cosa ne pensate?

Perché non credo, sono sicuro anche al 99%, che troverete qualcosa di drammaticamente migliore di questo algoritmo nelle prossime 100 pagine.

Potrei renderlo multi-timeframe, in modo che mostri tutti gli ultimi livelli dell'ultimo canale su tutti i TF.

Ma l'ho già fatto... era poco utile al robot. Ecco perché ho semplicemente buttato via l'idea e non l'ho più usata.


 

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Dalla teoria alla pratica

Martin Cheguevara, 2018.10.22 11:29

Secondo me, quello che bisogna fare qui è dividere il thread in più componenti, cioè:
Definizione dei rischi 1.
2. Supporto e chiusura degli ordini
3. Sistema di segnalazione di punti di ingresso fidati
4. sistema di ordini per il trading sul mercato
5. Monitoraggio degli ordini commerciali
6. Determinazione della linea di base e degli indicatori statistici più efficaci per adattare l'order tracking
7. Definizione di "piatto" "tendenza" utilizzando il metodo periodless ricorsivo.
8. Analizzando le caratteristiche e i "gradi di libertà" di ogni strumento per ottenere profitti in base al sistema di ordini.
9. Analizzare e valutare il fattore di ripristino del deposito (iniziale e compreso il profitto massimo) dopo averne perso una parte o dopo perdite in serie.
10. Studio dei metodi di strategia di break-even quando la probabilità di profitto tende a 1, e la probabilità di perdita a zero.
11. Ricerca sull'applicazione del volume di tick di mercato "increspature".
12. Strategie di trading di base utilizzando un ordine che tiene conto del 98% di casualità del prezzo per utilizzare piccoli, anche se minimi, vantaggi percentuali dovuti a un leggero spostamento della curva di distribuzione delle probabilità.
Funziona così... E ogni domanda richiede due o tre programmatori e un matematico... Perché ogni domanda... perché ogni domanda dovrebbe essere risolta in parallelo poiché ogni domanda dipende dalle altre, è più facile e più efficiente collegare così tanti fattori quando ci sono già moduli separati pronti ma non combinati all'inizio che alla fine.
Metterei la questione "dalla teoria alla pratica". Penso che con una modalità intensiva 24 ore su 24 in due o tre mesi sarebbe un prodotto pienamente pronto ed efficace.Purtroppo, come già impresso in precedenza, è impossibile organizzare una cosa del genere qui. E in altri luoghi e forum tanto più, come da nessuna parte ho visto una comunità così stretta come questa discussione calda e vivace di vari argomenti ...

 

Martin Cheguevara:

Più lontano dalla barra corrente l'inizio del calcolo, più alta è la probabilità del massimo adattamento al movimento del prezzo. L'adattamento si "assesta" da solo, si dovrebbe prendere solo l'inizio del calcolo più lontano dalla barra corrente di 1000 barre

Non è per questo, amico, non è per questo.

il mercato può aspettare le vostre 5-10 barre di calcolo e poi farà quello che gli serve.

Ma hai ragione, non sto discutendo

 

"2. La soluzione è trovare l'asimmetria delle due forze. Il problema quiè il periodo di calcolo, che deve anche essere adattivo per non essere troppo sensibile o viceversa. Finora non c'è soluzione a questa domanda".

trovato ;)

la memoria del processo è così ;)

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