Dalla teoria alla pratica - pagina 924
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Sempre in tema, è possibile spremere qualcosa di utile dagli aumenti di prezzo o no? Mi sembra che la questione non sia ancora chiusa.
da due settimane.
Ho il sospetto che l'assurdità descritta in questo thread funzioni, ma solo ed esclusivamente per certi periodi di trading, i cosiddetti "cicli". In questo ramo l'esperto di cicli commerciali era Demko.
Cioè non si può scegliere la dimensione di una finestra scorrevole su una palla - deve corrispondere a una certa ciclicità del mercato.
L'ho trovato:
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Dalla teoria alla pratica
Nikolay Demko, 2018.08.30 19:15
Diversi autori scrivono in modo diverso perché tutti hanno una cosa in comune, tutti prendono un certo tipo di periodicità, una periodicità economica ragionevole.
Posso elencarli tutti: le sessioni di trading, la prima periodicità, si ripete quotidianamente.
Poi, c'è una periodicità settimanale: ogni venerdì molte persone aprono le loro posizioni, il lunedì. Il mercoledì è il giorno del doppio scambio.
Allora è mensile. È comprensibile, ogni azienda fa rapporti mensili.
Poi trimestrale, poi stagionale estate-inverno.
Annuale. Cinque anni. 12 anni.
60 anni. Cicli di Kondratieff.
A questo si aggiunge la periodicità degli indicatori economici. Non vengono rilasciati periodicamente nel tempo, ma con condizioni di calendario (come l'ultimo giovedì del mese, può muoversi tra periodi di 3 a 5 settimane, anche se in media - 4) ma tutti conoscono la data del loro rilascio in anticipo.
Il ciclo giornaliero della volatilità è il più pronunciato, vi ho scritto della finestra = giorno 300 pagine fa.
Me lo ricordo. Lo uso ora - è teoricamente solido, non c'è dubbio. Ma non mi sembra giusto... Non posso ancora spiegarlo a parole.
Ho il sospetto che l'assurdità descritta in questo thread funzioni, ma solo ed esclusivamente per certi periodi di trading, i cosiddetti "cicli". Ricordo che in questo settore Demko è un esperto di cicli commerciali.
Cioè non si può scegliere la dimensione di una finestra scorrevole su una palla - deve corrispondere a una certa ciclicità del mercato.
Trovato:
finalmente :-)
Il giorno o due è ancora in parte dettato dall'interbancario, ma ci sono anche i futures che vengono ritirati dopo movimenti bruschi e così via.
e i diversi strumenti sono soggetti a cicli diversi. Tutti hanno cicli settimanali, Euro, Sterlina e Franco (in discesa) hanno cicli giornalieri.
Sull'ebreo, si possono tracciare cicli fino a 30 minuti, ed è per questo che alcuni dicono che è "frenetico" :-)
Me lo ricordo. Lo uso ora - è teoricamente solido, non c'è dubbio. Ma non mi sembra giusto... Non posso ancora spiegarlo a parole.
Il modo più semplice è quello di prendere un'onda come finestra, è un canale che si può tranquillamente analizzare.
State ignorando le onde. Questo è il vostro errore.
È più facile prendere un'onda come finestra, è il canale che si può analizzare con sicurezza.
State ignorando le onde. Questo è il vostro errore.
Non so come scegliere una finestra scorrevole e se dovrebbe esserlo. E se hanno la stessa probabilità, o se, come pensa Automat, sono i TF più vecchi che hanno la precedenza, cioè alcune finestre giganti...
In passato, era chiaro come il giorno per me - la finestra dovrebbe essere tale che un flusso pseudo-Poisson di citazioni è osservato in essa - il giorno è ideale per questo.
Tuttavia, il mio famigerato trade EURJPY ha dimostrato che questo non è il caso. Stranamente, nei test i migliori risultati sono mostrati da modelli a finestra scorrevole = 2xTF. Cioè = 8 ore (2xH4), 2 giorni (2xD1), 2 settimane ecc.
Non so come spiegarlo... Ci sono dei cicli nel mercato, una certa struttura (come Wisard_2018 ha scritto più di una volta), ma non riesco a capirlo, tanto meno a giustificarlo matematicamente.
E senza questa comprensione, è tutto rovinato! Lasciate che gli altri zii ora pensino e vi raccontino tutto come in un interrogatorio.
Ho il sospetto che l'assurdità descritta in questo thread funzioni, ma solo ed esclusivamente per determinati periodi di trading, i cosiddetti "cicli". In questo ramo l'esperto di cicli commerciali era Demko.
Cioè non si può scegliere la dimensione di una finestra scorrevole su una palla - deve corrispondere a una certa ciclicità del mercato.
L'ho trovato:
Lasciatemi dire subito che l'ho provato su minuti solo con incrementi:
1. Costruisci diversi incrementi simultaneamente con diversi periodi a partire da 1440 minuti e apri il commercio alla rottura simultanea di un canale su diversi periodi.
2. Assottigliare la serie di incrementi, lasciando solo gli incrementi maggiori di tre deviazioni standard nel campione.
3. Per assottigliare la serie di incrementi lasciando solo quelli che sono inferiori alla deviazione standard del campione.
4. Selezionate una finestra dinamica a partire da 1440 minuti in modo che l'asimmetria sia +-1 punto e la minima curtosi.
Questo non è teorico, ma praticamente testato con risultati infruttuosi. E nessuna asimmetria ed eccesso migliora la situazione.
ps - Ci sono ancora opzioni!
Ho il sospetto che l'assurdità descritta in questo thread funzioni, ma solo ed esclusivamente per determinati periodi di trading, i cosiddetti "cicli".
È così difficile capire che state cercando di combinare cose completamente diverse. Nell'immagine qui sotto la linea blu è la differenza tra il prezzo di apertura di M1 EUR/USD e una MA semplice con periodo 201 tracciata contro di essa. La linea rossa è in realtà una MA spostata verso il basso per scopi estetici. Cerchi di fare trading sulla linea blu, e se la linea rossa si muove in un range ristretto paragonabile alla larghezza del canale blu, ti sembra che tutto sia a posto. Ma è solo fortuna casuale. Se la gamma di cambiamento della linea rossa fosse paragonabile in ampiezza alla gamma della linea blu, allora si potrebbe fare trading in quel modo.
Beh, non sarei così categorico. Io, per esempio, non ho mai perso un solo conto. Un altro problema è che non ho mai avuto alcun profitto - tutto il tempo aspettativa di profitto = 0. Non posso superare questo 0, ma so come - devo trovare la non casualità in BP, che è al 98% casuale (sono d'accordo con questa cifra data dal compagno Che).
Quindi, per trovare quel 2%, hai bisogno di intuizione, non di forza bruta delle opzioni. Conoscenza + genio, ecco cosa ci vuole! E se i miei riferimenti a curtosi e asimmetria non aiutano, bisogna scavare in altre direzioni: ACF, entropia, ecc.
Ma nessuno lo farà qui, ahimè... Sono forse onnipotente per fare tutto per tutti?