Dalla teoria alla pratica - pagina 768
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E se si aggiunge un filtro del tipo frequenza cardiaca?
Diciamo che un tick è un battito cardiaco, ad ogni tick abbiamo bisogno di calcolare la frequenza cardiaca per un tempo fisso t - di solito un minuto.
Poi calcoliamo la frequenza cardiaca media del campione.
Entrare in uno scambio se la frequenza cardiaca corrente < media (o forse il contrario, chi lo sa).
E se si aggiunge un filtro del tipo frequenza cardiaca?
Diciamo che un tick è un battito cardiaco, ad ogni tick abbiamo bisogno di calcolare la frequenza cardiaca per un tempo fisso t - di solito un minuto.
Poi calcoliamo la frequenza cardiaca media del campione.
Inserisci uno scambio se la frequenza cardiaca corrente < media (o forse viceversa, chi lo sa).
Mi chiedo chi abbia un battito cardiaco così).
E se si aggiunge un filtro del tipo frequenza cardiaca?
Diciamo che un tick è un battito cardiaco, ad ogni tick abbiamo bisogno di calcolare la frequenza cardiaca per un tempo fisso t - di solito un minuto.
Poi conta la frequenza cardiaca media sul campione.
Per entrare in un trade se l'impulso corrente è < la media (o forse viceversa, chi lo sa)
Le misure tue e di A_K2 sono pessime, nel senso che quando si conta qualcosa, è già finita. A_K2 è più di un problema perché conta per 24 ore. Qualsiasi statistica è una storia sul passato, ma non appena entriamo in uno scambio inizia la storia sul futuro). Beh, per entrare in un trade sarebbe bello stimare almeno il presente, ma non il passato. Anche i deterministi testardi lo pensavano e partivano dallo stato attuale.
Mi chiedo chi abbia un battito cardiaco così).
c'è qualcosa che non va nell'argomento... il flusso di idee si è prosciugato ed è precipitato nel grigiore dell'esistenza?
Ho bisogno di aggiungere combustibile a quel focolare :-)
Se avendo considerato statistiche di periodi enormi si arriva alla conclusione "la distribuzione è quasi esattamente XXX", e d'altra parte è certo che il flusso non è del tutto casuale, allora è necessario cogliere le fluttuazioni.
Cioè si può prendere un flusso di tick, un campione in 1 tempo, un campione in 3... un campione in N e se qualche caratteristica cambia eccessivamente e allo stesso modo abbiamo l'onore di dire "può esplodere". :-) solo i campioni dovrebbero essere stretti a indipendenti e reciprocamente semplici, per tenere a mente, che le correlazioni fino a 3, massimo fino a 5 bar/tipi possono essere tracciati.
Otterremo un mix di "Hurst "+ A_K , ma è vicino alla verità - il mercato si comporta in modo innaturale prima del "botto".
c'è qualcosa di sbagliato nell'argomento...
possiamo prendere un flusso di tick, un campione in 1 tempo, un campione in 3... un campione in N e se qualche caratteristica cambia eccessivamente e uniformemente in essi abbiamo l'onore di dire che "sta per scoppiare" :-) solo i campioni dovrebbero essere stretti a indipendenti e reciprocamente semplici, per tenere a mente, che le correlazioni fino a 3, massimo fino a 5 bar/tipi possono essere tracciati.
Si ottiene un mix di Hearst + A_K , ma è vicino alla verità - il mercato si comporta in modo innaturale prima di "sbattere".
Si è legittimamente prosciugato, perché si è imbattuto in una pietra filosofale: il parametro della memoria di processo e le sue condizioni d'uso (la tabella di applicabilità).
Senza questa chiave di guarigione tutto è senza senso, ma con essa qualsiasi strategia funzionerà.
Di nuovo, il massimo che ho trovato personalmente è l'eccesso della distribuzione attuale dei tick.
Lo sto guardando lavorare insieme al mio TS. Ho avuto +8% in 2 giorni. Vediamo cosa succede dopo...
Ai vecchi tempi (hmmm... ed è passato solo un anno - come un'eternità...), avrei letteralmente rotto il pavimento con i miei piedi, ballando il Kamarinsky da tali profitti sfrenati che ho ora sul mio demo-segnale di prova...
E ora - la malinconica e ansiosa attesa: cosa succederà domani? E tra un mese? Ugh...
Beh, continuiamo a guardare.
Sarà interessante, naturalmente, se riusciremo (come Dirac ha scoperto il positrone in punta di penna), con la matematica, a calcolare il graal. Bene, coloro che non amano guadare nel labirinto matematico, possono prendere l'indicatore dal set standard MT4 e usarlo per ottenere un segnale per fare, per esempio, un tale Expert Advisor:
Test dal 22.11.17 al 22.11.18
Questo, naturalmente, è interessante, se riusciamo (come Dirac che ha scoperto il positrone in punta di penna) a calcolare il graal con la matematica. Bene, coloro che non amano guadare nel labirinto matematico, possono prendere l'indicatore dal set standard MT4 e usarlo per ottenere un segnale per fare, per esempio, un tale Expert Advisor:
Test dal 22.11.17 al 22.11.18
In realtà lo stesso reddito con lo stesso deposito e spread alla volatilità intraday attuale
e quando si lavora con un singolo lotto su una tendenza, può e deve essere ottenuto non in un anno, ma in uno o due giorni,
E non per quasi mezzo migliaio di scambi, ma dieci volte meno (non più di 40-45).
In realtà, lo stesso reddito con lo stesso deposito e spread con l'attuale volatilità intraday
E quando si lavora con un solo lotto sulla tendenza, può e deve essere ottenuto non in un anno, ma in uno o due giorni,
E non per quasi mezzo migliaio di scambi, ma dieci volte meno (non più di 40-45).
Sogni, sogni, dov'è la tua dolcezza? Si può guadagnare e si può perdere. Non è importante l'opportunità potenziale, ma il fatto che l'Expert Advisor lavori con il profitto e un drawdown accettabile su un lungo intervallo. Se impari a scegliere quei 1-2 giorni per tali profitti e ad estirpare i giorni in cui c'è una perdita, allora mi tolgo il cappello).
Sogni, sogni, dov'è la tua dolcezza? Si può guadagnare e si può perdere. Non è l'opportunità potenziale che è importante, è il fatto che su un intervallo lungo l'Expert Advisor lavora con profitto. Se imparate a scegliere questi 1-2 giorni per un tale profitto ed eliminate i giorni in cui c'è una perdita, allora mi tolgo il cappello).
Tanto di cappello a te per sapere cosa ci vuole per fare questo ed essere abbastanza capace di farlo.