Dalla teoria alla pratica - pagina 724
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Scusa, sono tornato)) Un ultimo pensiero mi è venuto in mente:
Se il prezzo può passare di più con meno tick, e questo è costante sui grafici in qualsiasi timeframe, allora ne consegue che i tick sono solo una sfumatura tecnica e il loro numero non promette un movimento di prezzo significativo. Essenzialmente, è un tentativo di trasferire la definizione del trend dai prezzi di apertura/chiusura della barra ai livelli di tick - più tick ci sono per la vendita, più lo scalper sta vendendo o comprando all'interno della barra (candela) con il movimento di prezzo previsto nel tick-trend formato all'interno della barra. Significa che l'EA è spostato dal timeframe all'interno della barra per cercare una tendenza))) Forse, non sarebbe corretto chiamare i tick una schifezza, ma tenendo conto della conclusione sulla debole correlazione del numero di tick con il movimento reale del prezzo tra l'apertura e la chiusura, i tick sono, per usare un eufemismo, un indicatore poco importante.
Il rapporto è finito.
Chi è pronto a dimostrare il contrario - è il benvenuto. Mi familiarizzerò volentieri con la teoria avanzata delle zecche.
State confondendo i concetti. Nel Forex, i tick sono coppie di tassi Bid, Ask che arrivano al terminale. Sono primari in generale, tutti i timeframe OHLC, candele e quant'altro sono costruiti a partire da essi. E non si parla di zecche, ma di volumi di zecche. Dopo diversi tentativi di scoprire cosa sia, sembra essersi stabilito sul fatto che è una rappresentazione molto imprecisa del numero di tick che entrano in quel terminale in un periodo di tempo. È davvero un indicatore secondario, personalmente non mi fido affatto e non lo uso.
Secondo la frase ormai consumata"In generale, stimare qualcosa dai suoi tic è come stimare la velocità e la rotta di un aereo dalle vibrazioni della sua fusoliera, imho". Forse qualcuno ha sentito parlare del sensore di velocità combinato per elicotteri KVIS. Se si può mettere un ricevitore di pressione dell'aria (APR) su un aereo in flusso indisturbato e confrontare quella pressione con la pressione statica, è molto affidabile nel determinare la velocità. Ma in un elicottero, con il temuto disturbatore atmosferico che gira sopra la testa, il flusso indisturbato non è disponibile. Soprattutto in montagna, dove c'è meno spazio per tritare i vortici. E gli elicotteri devono volare di notte nelle gole dove sia la velocità che la rotta sono molto importanti. A volte le luci non possono nemmeno essere accese. Non hai altra scelta che usare l'ABP per misurare la pressione (teste di velocità) alle estremità delle pale del rotore e determinare la velocità e il tasso in una volta sola attraverso le fluttuazioni (o vibrazioni, se vuoi) della testa di velocità nel corso di una rotazione. Le pressioni dalle estremità delle lame andavano all'asse attraverso dei tubi, attraverso lo spiedo automatico e verso il basso, dove venivano confrontate. Naturalmente, con un ritardo che varia con la velocità dell'elica e altro.
Passando al forex, vi ricordo l'esempio impressionante di Brusiansky - ci sono menzioni di lui sul forum, c'è un link a un video dove prende in considerazione e analizza il tempo in ms tra l'arrivo di tick successivi - dice che si può vincere costantemente con fiducia su queste vibrazioni, anche su qualsiasi concorso dove gli EA sono ammessi. Dopo il 2013 è scomparso dai forum, come accade di solito in questi casi.
Ti ho mentito - c'è ancora una correlazione sul grafico reale tra il prezzo che passa più pip con un volume di tick più grande. Cioè, non sono riuscito a trovare la situazione di cui parlavo, quando un volume di tick più piccolo darebbe un passo di prezzo più grande tra l'apertura e la chiusura.
Ho preso una barra più alta e un'altra più bassa e la regola è confermata:
Ritorno sul tick 591/1 740 = 0,34 pip/tick
Redditività del tick 130/613 = 0,21 pip/tick
Più alto è il volume dei tick, più è probabile che il prezzo passi più punti.
Corretto. Rapporto finito.
il punto è la velocità, a cosa serve?
E se è semplice 6/2 = 3 o 9/3 = 3 la velocità è la stessa, ma la diffusione dei punti è diversa.
Non è corretto prendere high - low / numero di tick, perché il prezzo può andare avanti e indietro di molti più punti entro questi limiti.
Quelli che si basano sui tick, come ho riportato in precedenza, spostano la ricerca della tendenza dal livello del prezzo di apertura/chiusura al livello dei tick. Ecco il trucco. Ci sono tick per vendere / comprare e all'interno di una barra così la strategia di trading (pips ovviamente) si muove dalla storia della barra alla storia del tick - le tendenze sono rilevate a livello di tick e le operazioni sono aperte e chiuse.
Questo è TickTrading ))
È necessario cercare e testare gli Expert Advisors aperti che lavorano sulla storia dei tick.
il punto/tick è la velocità, quindi qual è il point spread?
Nel semplice 6/2 = 3 o 9/3 = 3, la velocità è la stessa, ma la gamma di pip è diversa.
E non è corretto prendere alto - basso / numero di tick, perché il prezzo può andare avanti e indietro molto più pip entro questi limiti.
Se in una particolare candela nera M1 si ottengono troppi tick per le sue dimensioni, significa che il prezzo stava correndo come un matto - non è andato solo open-low-high-close, ma quasi un paio di volte e nell'ordine sbagliato.
Si può concludere che gli acquirenti-venditori si sono quasi accoppiati al prezzo.
Una candela non è sufficiente, quindi otteniamo una rara regola di trading - se si incontrano due candele con un volume significativo (e preferibilmente la seconda è più piccola della prima), si dovrebbe uscire dal commercio corrente o si può mettere uno stop più alto / più basso.
Rimane solo da raccogliere correttamente le statistiche sul volume/dimensione in relazione al tick rate e all'ora del giorno
L'istogramma (blu) è la diffusione di Alto - Basso / Volume (numero di tick)
La linea rossa è la stessa, ma è la media di 5 giorni della stessa candela, cioè se è a ore 12, allora è la media delle cinque candele precedenti di 12 ore.
Non vedo nulla di utile qui. Forse qualcos'altro da calcolare?Mi chiedevo, mi chiedevo: cos'è che la gente cerca in questo thread? Spiccioli per le sigarette o il puro Graal di smeraldo? La risposta è, ovviamente, il Graal. E dal cercarne uno, ho dato un'occhiata a GBPJPY per il 2018 nella finestra scorrevole = settimana (!!!).
7 scambi positivi contro 1 negativo.
L'unico problema è che la finestra scorrevole è una settimana. Ora non posso fare a meno di alcune complicate manipolazioni per leggere i dati dell'archivio direttamente dal terminale al mio TS... Perché aspettare una settimana per ottenere la quantità di dati richiesta - è, ovviamente...
Beh, una settimana è una settimana - solo per arrivare alla Casa Tranquilla (vedi detti del grande Drimmer).
Quelli che si basano sui tick, come ho riportato in precedenza, spostano la ricerca della tendenza dal livello del prezzo di apertura/chiusura al livello dei tick. Ecco il trucco. Ci sono tick per vendere / comprare e all'interno di una barra così la strategia di trading (pips ovviamente) si muove dalla storia della barra alla storia del tick - le tendenze sono rilevate a livello di tick e le operazioni sono aperte e chiuse.
Questo è TickTrading ))
Ho bisogno di cercare e provare Expert Advisors aperti che lavorano sulla storia dei tick.
Hai ragione
Dovrei usare MT5 a 64 bit, ha le zecche nel kit...
Mi chiedevo, mi chiedevo: cos'è che la gente cerca in questo thread? Spiccioli per le sigarette o il puro Graal di smeraldo? La risposta è, ovviamente, il Graal. E dal cercarne uno, ho dato un'occhiata a GBPJPY per il 2018 nella finestra scorrevole = settimana (!!!).
7 scambi positivi contro 1 negativo.
L'unico problema è che la finestra scorrevole è una settimana. Ora non posso fare a meno di alcune complicate manipolazioni per leggere i dati dell'archivio direttamente dal terminale al mio TS... Perché aspettare una settimana per ottenere la quantità di dati richiesta - è, ovviamente...
Ok, una settimana è una settimana - solo per arrivare alla Casa Tranquilla (vedi detti del grande Drimmer).
Non avete ancora deciso una data di chiusura e state già parlando di scambi positivi. Non è un professore serio).
Non hai ancora deciso quando chiudere gli accordi e stai già parlando di accordi positivi. Non è un professore serio).
Il momento di uscita da un trade è, stranamente, molto più difficile da determinare che il momento di entrata...
Sembrerebbe - l'uscita attraversando la media mobile dai confini del canale. Tuttavia, a volte il prezzo non raggiunge questa media mobile di 1 pip - ed è un disastro... Inizia la ricerca di medie sempre più "accurate", "non in ritardo" - si comincia a girare in tondo...
Ricordiamo che la cosiddetta media, cioè l'aspettativa del campione, ha un intervallo di confidenza e, voilà!!!
Ma è ancora difficile, amici miei. Il graal è come un fottuto graal incantato...
L'istogramma (blu) è la diffusione di Alto - Basso / Volume (numero di tick)
La linea rossa è la stessa, ma è la media di 5 giorni della stessa candela, cioè se è a ore 12, è la media delle cinque candele a ore 12 precedenti.
Cosa c'è di utile qui, non vedo ancora nulla. Che ne dici di qualcos'altro da calcolare?Notate le barre con il corpo lungo - l'insieme di 3 barre dove Open[i] > Close[i] e il volume di ciascuna di queste barre, per esempio > 5 000 per il timeframe H1, può essere chiamato un indicatore di tendenza con una certa probabilità. Questo è esattamente quello che ho applicato. Il risultato è stato un minor numero di scambi, una minore redditività ma un passaggio più fluido di sezioni complesse.
Alla fine ho deciso di lasciarlo così: 100 - 200% all'anno l'Expert Advisor dà e questo è abbastanza per te))).