Dalla teoria alla pratica - pagina 668
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È 1,95 la varianza lì? Sembra una deviazione standard. La curtosi accoppiata alla varianza, maggiore è la varianza, meno la curtosi reagisce agli outlier, e viceversa, minore è la varianza totale, maggiore è il coefficiente sugli outlier.
No, c'è qualche variabile interna che è irrilevante.
Così com'è, sì. Stranamente, è la curtosi (la calcolo con una metrica non parametrica) che è responsabile della gravità delle code, che è ciò che è richiesto.
Non voglio niente. Soprattutto non da te.
Va bene. Le tasche vuote non tarderanno ad arrivare).
Va bene. Le tasche vuote non tarderanno ad arrivare).
Mi scuso per aver interferito nella sua argomentazione, semmai, ma lei dà l'impressione di essere un "empty-nester". Almeno ho avuto questa impressione per tutta l'esistenza di questo thread.
Fai una faccia intelligente e a volte fai una domanda tale che voglio chiedere se non è chiaro a 600 pagine cosa conta una persona, l'incremento o la somma degli incrementi.
Ma non ripetere lo screenshot nel profilo.
Va bene. Le tasche vuote non tarderanno ad arrivare)
:))) Quindi al diavolo loro.
Bass, sto parlando con più moderazione - io (come altri, credo) non ho bisogno di domande, segreti, allusioni trasparenti e altre stronzate.
Voglio risposte, letteratura, grafici, cifre - cioè un approccio professionale alla questione. Se non puoi offrire questo, esci dal thread.
Fai una faccia intelligente e a volte fai domande che ti fanno venire voglia di chiedere se non è chiaro da pagina 600 cosa sta contando la persona, l'incremento o la somma degli incrementi.
Le domande sono una forma di chiedere all'autore di pensare. Non mi interessano le risposte, le conosco già.
Per quanto riguarda la correlazione - se l'autore intendeva gli incrementi, la loro correlazione è molto debole e non "garantisce" nulla, come ha scritto.
E se intendeva la somma dei grafici, la loro correlazione negativa è più forte, naturalmente, ma noi non facciamo trading sulla somma dei grafici, cioè sul prezzo con tendenza cancellata, ma sul prezzo iniziale con tendenze presenti. La correlazione negativa sulla somma dei grafici "garantisce" il profitto solo sul grafico dei grafici, ma non sul grafico del prezzo.
Quindi l'ACF della somma degli incrementi è autodistruttiva. Anche un qualche tipo di rilevatore di tendenze deve essere collegato ad esso.
Quindi l'ACF della somma degli incrementi è autodistruttiva. Un qualche tipo di rilevatore di tendenze deve essere collegato ad esso.
Alexander, ho davvero bisogno del tuo aiuto per elaborare questi dati (in allegato).
Qual è l'istogramma lì e ci sono dei modelli statistici o no. Quantili, ecc. cosa puoi dire.
Perché ho un debole per queste cose.
La cosa interessante è che nel post sopra ho usato un moltiplicatore di 1,6, una strana coincidenza, ma è stato Chegevara tutto il tempo menzionato questo numero.
Alexander, ho davvero bisogno del tuo aiuto per elaborare questi dati (in allegato).
Qual è l'istogramma lì e ci sono dei modelli statistici o no. Quantili, ecc. cosa puoi dire.
Perché sono un dilettante in questo settore.
La cosa interessante è che nel post sopra ho usato un moltiplicatore di 1,6, una strana coincidenza, ma era Chegevara che continuava a menzionare questo numero.
Se si toglie 0, di cui ce ne sono MOLTI, appare così.
No, beh, non posso dire subito cosa si può ottenere. Dipende da quale obiettivo si sta puntando...
A proposito di EURUSD 2018...
Se si considera la curtosi non parametrica della somma degli incrementi rispetto alla mediana, e si pone una condizione di entrata di curtosi <10, allora i trade devastanti del 14 giugno e di settembre (vedi i grafici evidenziati in cerchi rossi) fallirebbero assolutamente.
Posso chiedere un istogramma di questo importo. Forse c'è qualcosa di interessante.