Dalla teoria alla pratica - pagina 643
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Perché mettersi in imbarazzo? Finita la commedia... No, non è una retata, naturalmente - ma è una grande retata. E l'eccesso non aiuta. Ugh... Fanculo tutto.
Basta non scaldarsi troppo per il resto.
Leggi quello che ti ho detto nel mio messaggio personale.
Penso che sia tutto nelle tue parole + la formula per calcolare la finestra di osservazione.
:Mi hai fatto ridereXDDD
Ho trovato un modello in cinque minutiXDDD
Non è difficile indovinare che stai usando Cap)) E che non funziona)) Mi dispiace per questo))
È meglio guardare il grafico dei prezzi piuttosto che i sincronismi.
Il prezzo si muove nei suoi orizzonti specifici in modo stabile e coerente. Dovete prenderlo lì. Puoi farlo con una griglia)).
KEP Sei tu))
Ishimoky con parametri standard su Kujun-Sen M5 da vendere? La gente compra? Porca miseria è andato a tagliare la pasta XDD
Haha questo è divertenteXDDD
Non c'è nulla di sorprendente in questo. Non ho nessun tipo di relazione con XDDD.
È la linea mediana del canale Donchin normalizzata a 4 cifre. Non ci sono segreti qui.
Ha due buffer extra sovrapposti per bellezza.)) Le frecce sono da sole, un altro calcolo.
E qual è il legame diIshimoky con me?
Siamo diventati tutti un passo più vicini allo zYcons=)
Non c'è nulla di sorprendente in questo. Non ho alcuna relazione con XDDD.
È la linea mediana del canale Donchin normalizzata a 4 cifre. Non ci sono segreti qui.
Ha due buffer extra sovrapposti per bellezza.)) Le frecce sono da sole, un calcolo diverso.
Stranamente, coincide misteriosamente con l'indicatore Ishimoku con parametri (9,26,52) linea kujun-Sen su M5 e quasi perfettamente)
M-magia)
So solo per certo che non c'è uno schema nel mercato, se non quello di:
1. il prezzo è 98% +-2% casuale,
2.aspettativa della differenza di due prezzi a N-> all'infinito tende a 0,
3. Quando si guardano i dati, si può vedere che il quantile 90% della distribuzione delle probabilità non supera il 5-10% dei "colpi", cioè dei forti salti di prezzo. Ma questo quantile (in altre parole, il rumore) non permette di fare questi salti nel tempo - voglio dire di fare profitto allo stesso tempo, non solo per divertimento;
4. Più alto è il TF, più casuale è il prezzo, perché almeno ci sono dei colpi sul TF inferiore, mentre su quelli superiori le code spesse semplicemente non appaiono, perché il 90% dei quantili sono praticamente raver 1,6 sigma. La distribuzione è vicina alla gaussiana.
5. aprite un ordine ovunque a caso e per qualche tempo, sarete in attivo nel 50% dei casi.
6. anche un movimento di prezzo diretto è al 50% casuale per il trader, poiché può finire in qualsiasi momento.
7. l'accumulo di eventi in aggregato dà un profitto, non a scapito dei rischi. cioè la probabilità totale di aprire diverse operazioni in fila in una griglia è più alta che aprirle e chiuderle separatamente.
qualcosa del genere))
strano che misteriosamente coincide con l'indicatore Ishimoku con parametri (9,26,52) linea kujun-Sen su M5 e quasi perfettamente)
M-magia)
L'ultima volta che ho guardatoIshimoky è stato 15 anni fa.
E non c'è nessun mistero, è lo stesso calcolo della linea media di Dolchin.
Da quanto tempo sei sul mercato?
L'ultima volta che ho guardatoIshimoky è stato 15 anni fa.
E non c'è nessun mistero, è lo stesso calcolo della linea mediana di Dolchin.
Da quanto tempo sei sul mercato?
Abbastanza per sapere il 99% di tutto quello che c'è o non c'è al volo)
Sono un algotrader e sono così torturato dai mercati che posso testare nella mia testa più o meno quello che vedo.
Nel tuo caso probabilmente finirà in 10 anni con circa il 60-65% di operazioni redditizie, ma il profitto medio dell'operazione darà una perdita o zero nel migliore dei casi, perché non può coprire lo spread a causa del forte grafico rumoroso.
Nel tuo caso devi mettere piccoli stop e TP infiniti e non metterlo affatto e sperare in un'inversione per coprire le perdite e ottenere un piccolo (circa il 30% delle perdite totali prima) profitto. Questo è tutto quello che si può fare.
So solo per certo che non c'è uno schema nel mercato, se non quello di:
1. il prezzo è 98% +-2% casuale,
2.l'aspettativa matematica della differenza di due prezzi a N-> all'infinito tende a 0,
3. Quando si guardano i dati, si può vedere che il quantile 90% della distribuzione delle probabilità non supera il 5-10% dei "colpi", cioè dei forti salti di prezzo. Ma questo quantile (in altre parole, il rumore) non permette di fare questi salti nel tempo - voglio dire di fare profitto allo stesso tempo, non solo per divertimento;
4. Più alto è il TF, più casuale è il prezzo, perché almeno ci sono colpi sul TF inferiore, mentre su quelli superiori le code spesse semplicemente non appaiono, perché il 90% del quantile è praticamente un raver 1,6 sigma. La distribuzione è vicina alla gaussiana.
5. aprite un ordine ovunque a caso e per qualche tempo, sarete in attivo nel 50% dei casi.
6. anche un movimento di prezzo diretto è al 50% casuale per il trader, poiché può finire in qualsiasi momento.
7. l'accumulo di eventi in aggregato dà un profitto, non a scapito dei rischi. cioè la probabilità totale di aprire diverse operazioni in fila in una griglia è più alta che aprirle e chiuderle separatamente.
qualcosa del genere))
Grazie per questo post. Quasi completamente coerente con la mia ricerca e anche di più. È stato fatto molto lavoro per scrivere una cosa del genere. Rispetto!