Dalla teoria alla pratica - pagina 611

 
Unicornis:

ma bello )

incrementi non in punti

69 pips 4 cifre massimo

media - 14

per gli euras

il segnale è instabile e varia se guardiamo le finestre di osservazione a diversi intervalli di tempo

quindi...

 
danminin:

Fai trading manuale e sarai felice.

Stavo pensando...
sulla difficoltà di testare manualmente i sistemi di trading.
Quando si testa un sistema manualmente, cosa ci si aspetta da esso? Che tutti i trade siano redditizi. e se ci sono trade perdenti, penseremo che il sistema non funziona.
Ci sono alcuni sistemi con solo il 53% di operazioni redditizie, ma questi sistemi sono comunque buoni.
Anche se fai trading manuale per un mese, non mostrerà un bel grafico azionario.

 
danminin:
Questo è tutto, il commercio, di cos'altro hai bisogno? )
Il meglio è nemico del bene! :-)
 
danminin:

Stavo pensando...
sulla difficoltà di testare manualmente i sistemi di trading.
Se stiamo testando un sistema manualmente, cosa ci aspettiamo da esso? Che tutti i trade siano redditizi. Se ci sono trade perdenti, pensiamo che il sistema non stia funzionando.
Ci sono alcuni sistemi con solo il 53% di operazioni redditizie, ma questi sistemi sono comunque buoni.
Anche se fai trading manuale per un mese, non mostrerà un bel grafico delle azioni.

e non dimenticare di mettere un ritardo di 2000 secondi,

e assicurarsi che il broker ci dia una buona storia di tick per l'anno,

E la diffusione in questa storia corrisponde a quella reale, non a quella disegnata...

E una dozzina di altre piccole cose simili.

 
Natalja Romancheva:

e non dimenticare di mettere un ritardo di 2000 secondi,

e assicurarsi che il broker ci dia una buona storia di tick per l'anno,

E che la diffusione in questa storia corrisponde a quella reale e non a quella disegnata...

E un'altra dozzina di queste piccole cose.

Ok, controlla manualmente l'anno. ))

 
danminin:

Ok, controlla manualmente l'anno. ))

No, non è possibile!

È solo che ci sono un sacco di sfumature da considerare quando si fanno i test!

 
Evgeniy Chumakov:
Alexander, fai un istogramma da questo file, penso che sarà interessante. Anche se chi lo sa.

Eugene, ancora, questa distribuzione bimodale è stata ottenuta per qualche finestra scorrevole o solo 30.000 OPEN M1 presi e astutamente raggruppati?

Mi sembra che se il lavoro è stato fatto in una finestra scorrevole = 24 ore, allora la finestra temporale corretta di osservazione = 12 ore.

Ricordo che nei miei studi, anche una distribuzione normale per la somma degli incrementi è stata ottenuta solo per 12 ore, e quando la dimensione della finestra è stata ulteriormente aumentata, questa distribuzione si è "offuscata" e la curtosi è diventata <0.

 
Alexander_K2:

Eugene, ancora, questa distribuzione bimodale è stata ottenuta per qualche tipo di finestra scorrevole o ha semplicemente preso 30.000 OPEN M1 e raggruppato astutamente?



Queste sono le somme degli incrementi nella finestra di osservazione dinamica.

 
Evgeniy Chumakov:


Queste sono le somme degli incrementi nella finestra di osservazione dinamica.

!!! Porca miseria.

 
Alexander_K2:

!!! È fantastico.

Si tratta di tirare le orecchie per farlo funzionare. È solo una bella foto, l'ho messa in un cassetto per ora.