Dalla teoria alla pratica - pagina 604
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E tu hai il Graal d'oro puro nella tua foto.
Ho guardato i quantili al 100% delle distribuzioni della somma degli incrementi e li ho confrontati con i quantili del prezzo stesso per lo stesso grafico storico:
Nero - 100% quantile per la somma degli incrementi nella finestra scorrevole=8 ore
Viola - 100% quantile per il prezzo nella stessa finestra.
Taki sono due processi diversi che generano diverse distribuzioni di probabilità.
Se usiamo il quantile dinamico del 100% per la somma degli incrementi, otteniamo il seguente quadro:
Non escludo che se si lavora in una finestra scorrevole = 24 ore (su consiglio del mio amico Bas'a) e si usa un quantile dinamico del 99%, si può ottenere un quadro simile al tuo.
Progetto Graal #100500.
2. Grafici di redditività del sistema di trading che utilizza le MA in tick per specificare l'entrata dell'affare.
2.1. ALPARI_MT5
2.2. ROBOFOREX_ECN
2.3. ROBOFOREX_CENT
2.4. ROBOFOREX_CENT periodo più lungo
Conclusioni:
1. Possiamo vedere tracce di raggruppamenti di risultati in alcune strutture (c'è un pesce!).
2. Vediamo una certa somiglianza di strutture formate su conti di diversi broker e tipi.
3. Tuttavia sui conti di diversi broker e tipi anche in uno stesso periodo di tempo (2.1-2.3) c'è una differenza significativa di caratteristiche quantitative.
4. Al variare dell'intervallo di prova (2,3-2,4), le caratteristiche quantitative fluttuano, ma la parte essenziale delle caratteristiche generali rimane invariata.
Riferimento.
Ci sono voluti circa 5000 core-hours (4 test X 2 giorni X 50 core) di tester per ottenere solo questi risultati.
Progetto Graal #100500.
....
1.10. Poiché le forti perturbazioni rompono il modello di commercio dei canali, l'area di applicabilità di questo modello non dovrebbe avvicinarsi alle aree di forti perturbazioni previste.
ecc.
Tutte le 600500 pagine citate qui sono un tentativo di guardare solo l'1.9 senza tener conto dell'1.10, il che rende l'1.9 del tutto privo di significato.
No... non posso più farlo. Vado a prendere un tappo. (с)
A proposito, finché non ho fatto un tentativo, il punto 1.10 è corretto solo nella parte evidenziata. Quanto segue non è corretto.
Conclusioni:
1. Si possono vedere tracce di raggruppamento dei risultati in alcune strutture (ci sono dei pesci!).
...
Ci sono voluti circa 5000 kernel-ore (4 test X 2 giorni X 50 kernel) di tempo del tester per ottenere questi risultati da soli.
Conclusioni:
1. Si possono vedere tracce di raggruppamento dei risultati in alcune strutture (ci sono dei pesci!).
Queste strutture galleggeranno nel tempo. È lo stesso che in qualsiasi trama vincolata di SB - ci saranno dei "modelli", ma cambieranno in futuro.
Per un controllo qualitativo è meglio prendere un diagramma di rendimento (mostrerà la stabilità nel tempo), e non sul diagramma di adattamento, ma sull'OOS.
Questi modelli galleggeranno nel tempo. È lo stesso che su qualsiasi trama SB vincolata - ci saranno dei "modelli", ma cambieranno in futuro.
Per un controllo qualitativo, è meglio prendere un grafico di rendimento (mostrerà la stabilità nel tempo), e non sul plot di adattamento, ma sull'OOS.
Grafico del rendimento ottobre 2015 - settembre 2018
Intervallo di montaggio da marzo 2018 a settembre 2018.
No... non ce la faccio più. Vado a fare un'iniezione. (с)
A proposito, prima che mi ubriachi, il punto 1.10 è vero solo nella parte evidenziata. Il successivo non è corretto.
Orrore. Su un vecchio portatile in un rudimentale SciLab, ci vogliono solo poche ore per capire quale pesce mangiare.(Quindi condividereste la metodologia.
Per il resto è un po' a viso scoperto.
E per quanto riguarda il punto 1.10 un po' più avanti ci saranno delle immagini per illustrare l'effetto della disposizione: "La portata del modello non dovrebbe avvicinarsi alle aree di forti perturbazioni previste.
P.S.
Senza fare trading nella zona di forti perturbazioni (notizie).
Trading senza restrizioni nella zona di forti perturbazioni.
Il risultato è ovvio. Una strategia del canale di rimbalzo (verso l'interno) è incompatibile con aree di forti movimenti di prezzo.
Beh, potreste condividere la metodologia.
Altrimenti è un po' infondato.
E sul punto 1.10, ci saranno delle immagini più avanti per illustrare l'impatto della disposizione: "L'area di applicabilità di questo modello non dovrebbe avvicinarsi alle aree di forti perturbazioni previste.
Per quanto riguarda 1.10. Se le notizie ecc. vanno al confine del canale, per noi non fa differenza. Se dal confine verso il centro, li elaboriamo. In entrambi i casi, non ci interessa se il canale si sposta (collassa - nella vostra terminologia) o no.
Calendario dei rendimenti ottobre 2015 - settembre 2018
L'intervallo di montaggio da marzo 2018 a settembre 2018.
Un'altra cosa) buon risultato. Altre medie da buttare?
Anche ottenere un processo casuale da un generatore di numeri casuali darà qualche deviazione dal processo ideale.
I RNG computerizzati sono pseudo-casuali.
Un'altra cosa) un buon risultato. Altre medie da buttare?