Dalla teoria alla pratica - pagina 524
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E perché il vagabondaggio è casuale? Vaga avanti e indietro. E se ora è lì, è il momento di venire qui.
dove c'è e dove c'è? )
dove c'è e dove c'è? )
Al pub e ritorno, dove altro va il prezzo).
Al pub e ritorno, dove altro va il prezzo).In generale, i trader normali hanno sempre cercato di fare affidamento sulle tendenze del mercato... come il gap del lunedì, o il calo del venerdì, o le fluttuazioni stagionali
E i commercianti fumatori continuano a inventare ogni sorta di cose)
e i commercianti del fumatore
Chi sono?
La previsione è condannata, perché i mercati sono "live" ed è impossibile indovinare chi aspetta cosa e chi vuole ottenere cosa
La stessa SSA è interessante, la si può usare per cercare di valutare se il mercato è cambiato da quello precedente
https://ch.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58967-singular-spectrum-analysis-beginners-guide
Bene, le wavelets mostrano le stesse immagini, ma l'essenza non è prevedere - tutte le stesse "congetture" risulteranno, ma cercare di trovare le differenze negli stati del mercato con l'aiuto di diversi modelli matematici, studio SSA, che possono usare la regressione - anche se ci dovrebbe essere un ritardo, o meglio l'inerzia
No, non puoi usare un crawler per stimare quanto sono cambiati gli stati del mercato.
Si può solo valutare quanto i nuovi errori di previsione hanno cambiato la previsione rispetto ai vecchi errori.
Quindi SSA non dice nulla sulla correttezza della previsione, la differenza di SSA dice solo la differenza di errori. Dove andrà il mercato, alla SSA non interessa affatto.
Senza la valutazione degli errori di ogni SSA, la vostra differenza è sospesa in aria, non ha nulla su cui basarsi.
Chi sono?
Beh, sono più o meno tutti qui)
Al pub e ritorno, dove altro va il prezzo).Le tre domande principali sono: quando? dove? e verso dove?
Grazie mille, Bas)) Vistog avrà tutto.
Questo se si sputa sul prezzo e si usa solo il tempo e nient'altro. (Beh, il prezzo è solo per la direzione dell'affare e basta).
non funzionerà, fare uno ZizZag che disegnerà il tempo, ahimè e il tempo è anche in continuo cambiamento... Ricordo un aneddoto che fa più o meno così: soldato, esercito, addestramento di sminamento, tutte le reclute cercano di liberare un campo minato in modo che l'ufficiale superiore non riesca a capire in quale schema sono state posate le mine... nessuno potrebbe, ma si potrebbe - quando si chiede come si potrebbe venire con un tale schema - beh, ho ricordato il grafico dell'eurodollaro e l'ho usato per fare un campo minato, così nessuno potrebbe indovinare)))
qui sono due indicatori, entrambi Zigzag, ZZ_FF da kodobase, l'autore era familiare a me e secondo la descrizione il più veloce ZZ, = non il punto tutti gli stessi ZZ, e il secondo ZZ è ho scritto chiamerà il primo ZZ (entrambi gli indicatori nella cartella indicatori) e disegnare il tempo in barre tra i top. può osservare... e c'è una completa non ripetibilità... devi sforzarti così tanto che nulla si ripete regolarmente - né i movimenti di prezzo né gli intervalli di tempo - intendo il grafico dell'Euro ))
l'altezza del grafico a barre è il tempo in barre tra i top del WP, le barre rosse rappresentano i top del WP verso l'alto, le barre verdi verso il basso
Beh, secondo me, la SMA normale non è peggiore, io la uso per esempio.
Questo è il fatto, tutti lo usano, ho anche pensato che non c'è nessun vantaggio rispetto alla SMA, forse ci dovrebbe essere qualche altro modo, e una gaussiana probabilmente ci starebbe... se la decomposizione di Fourier va all'indietro e i polinomi vanno verso l'alto, allora è gaussiana.
"Le estrapolazioni con metodi polinomiali e di Fourier sono di natura completamente diversa. L'estrapolazione di Fourier può essere applicata solo a un mercato piatto a causa della sua natura periodica (questa linea è una somma di sinusoidi di diversa frequenza, fase e ampiezza), e tende sempre a tornare indietro.
Mentre l'estrapolazione polinomiale, al contrario, è buona in una tendenza, poiché continua a cercare di "volare" verso il basso o verso l'alto a causa della sua natura di grado. "Nikolay Semko
Ho provato esperimenti simili in passato, ma si è comunque rivelata una controtendenza da qualche parte.