Dalla teoria alla pratica - pagina 502
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Ma anche il matstat ha problemi con la base per le serie dei tassi Forex, queste serie non hanno la proprietà della stabilità statistica (frequenze relative che tendono alle probabilità), e quindi le leggi dei grandi numeri non sono soddisfatte. Quali sono i criteri?
Beh, prima di tutto, ci sono alcuni metodi per trattare il campionamento da valori distribuiti in modo diverso nel matstat. In secondo luogo, l'assunzione di invarianza della distribuzione degli incrementi è stata fatta dal TS, non dal matstat. Sarebbe stato corretto verificare questa ipotesi con metodi standard.
l'ipotesi che la distribuzione degli incrementi sia invariata è stata fatta dal TS e non dal matstat. Sarebbe stato corretto verificare questa ipotesi con mezzi standard.
È stato a lungo rifiutato, Alexey... Ahimè, se lo fosse stato - questo thread non sarebbe cresciuto a tali dimensioni.
Ma, per esempio, Orlov sputa apertamente su questa non stazionarietà, accettandola così com'è. Consiglia semplicemente di uscire dal commercio più velocemente. E di entrare utilizzando metodi statistici standard di analisi della BP con dimensioni del campione sufficientemente grandi.
Sì, proprio così - uscire dall'affare più in fretta, senza portare le cose a un tragico epilogo e continuare la tua carriera vicino alla toilette della stazione...
Quanto più veloce? Quanto più veloce dovrebbe essere la finestra temporale per decidere di uscire dall'accordo rispetto a quella per entrare nell'accordo?
Lo so?!
È stato respinto da tempo, Alexei... Ahimè, se lo fosse stato, questo thread non sarebbe cresciuto fino a queste dimensioni.
Bene che sia rifiutato, ma male che non sia fatto dai risultati di qualche criterio (come Kolmogorov-Smirnov). Sarebbe stato utile sia per te che per noi lettori del thread.
La stessa cosa la settimana prima dell'ultima:
Amico, perché diavolo non ho ascoltato Wizard?
Questo è il significato di un project manager: dice di farlo!
Aumentare la finestra? A una settimana? Siamo quasi a corto di offerte...
Ugh... Sto diventando frustrato. È ora di lavarsi le mani di....
Questi sono grafici della distribuzione binomiale in funzione di p. Qualcosa mi dice che sono simili ai tuoi grafici, Alexander, tranne l'ultimo (che è quasi una distribuzione normale).
Materiale tratto dahttp://hr-portal.ru/statistica/gl3/gl3.php
Alexander, quali sono le caratteristiche statistiche delle distribuzioni dei campioni fluttuanti? Kurtosi, asimmetria, ecc., puoi mostrarmene un paio, quelli che sono molto sparsi?
Non posso ancora. Sono via - sarò lì tra una settimana.
Novaja:
Посмотрела, Ваша система построена на разнопериодных производных или на производных от производных?
Interessanti giri di parole, però... ;)
Lo dirò semplicemente: è un sistema di tracciamento. Il suo compito è quello di rilevare i movimenti locali e globali (per la TF corrente). Il blocco decisionale è una sovrastruttura.
szy
Ora ho capito come rendere il risultato ancora più semplice e chiaro. Il prossimo esempio sarà con questi cambiamenti.
Come promesso, lo sto rendendo più vivido.
Questo è più chiaro. Cosa ne pensate?
Mostra le derivate 1a, 2a, 3a - v,w,r - velocità, accelerazione, jerk (differenze filtrate di ordine appropriato).
si potrebbe firmare in dettaglio e fare le linee in colori diversi. Cosa ne pensate?
zy
Perché hai cancellato i tuoi post?
Quindi hai il MA su grandi timeframe come lavoro per un regolatore PID discreto, o cosa? Se hai un grande mismatch, apri uno scambio?
Quindi hai il MA su grandi timeframe come lavoro per un regolatore PID discreto, o cosa? Se hai un grosso disallineamento, apri uno scambio?
1) Non è un MA.
2) Non è un regolatore PID.
3) Il sistema funziona su qualsiasi TF.
4) Per un funzionamento efficiente è necessario prendere in considerazione lo stato del TF più vecchio/corrente/piccolo.