Dalla teoria alla pratica - pagina 458
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9. Senza un parametro come l'ACF o l'entropia, non c'è niente da fare sul mercato. Questa è la legge!
Ho già cercato di trovare qualcosa sull'entropia, ho studiato la teoria dell'informazione, ma non conosciamo l'alfabeto, non conosciamo la modulazione... non sappiamo se c'è qualche informazione nelle quotazioni di mercato?
Ho provato a costruire l'alfabeto cercando le altezze delle barre sulla storia, ho trovato ripetizioni su TF fino a M5, si può quasi costruire l'alfabeto, ma quando si aumenta il TF, non c'è ricorrenza delle altezze delle barre - ho due conclusioni, o l'altezza delle barre non fornisce informazioni o si perdono informazioni quando si aumenta il TF
possiamo provare a creare l'alfabeto con altri metodi, ma dubito che ci sia entropia informativa nelle quotazioni di mercato
Ilmotivo per cui l'alfabeto è così importante è che non sai cos'è e perché non esiste. "Non esistono, cercate su google i vecchi post di admin Renat nei thread sulle zecche, tutte le zecche che potete trovare anche a pagamento, sono tutte zecche di aggregatori di liquidità
Se non sai quali sono i tick nel terminale o quali tick possiamo trovare, ci sono tick che contengono solo informazioni sul prezzo, ci sono accordi con prezzi -ultimo prezzo nel terminale, cosa devi analizzare? ci sono più domande che risposte.
bene, quello che ora considero come un modello - una finestra, ma non una finestra scorrevole, e per un giorno ho fatto un grafico logaritmico, non so perché, ma i livelli sono gli stessi ogni giorno, e la ripartizione dei livelli sulle notizie, forse è casuale, e forse c'è qualche informazione dal mercato nei livelli
Ho dato molta energia al mercato - credo che sia ora di fare il punto della situazione...
Dai fatti:
1. le quotazioni dei tick arrivano come una specie di flusso semplice con p=0,5
2. Per "vedere" una vera distribuzione di incrementi di tick, si dovrebbe lavorare con un volume campione di almeno 1371 valori, e devono essere REALI, non pseudo-citazioni.
3. questo si ottiene lavorando con una finestra scorrevole di almeno 24 ore.
4. abbiamo praticamente una distribuzione di Laplace per gli incrementi. Movimento di Laplace! Sappiamo molto di questo processo? No - la ricerca è appena iniziata...
5. Somma di NE con distribuzione Laplace - beh, in realtà una distribuzione normale con dei caveat.
6. Si scopre che Warlock ha ragione: dobbiamo lavorare con la somma degli incrementi nella finestra scorrevole.
7. Ma c'è ancora non stazionarietà nel processo. Allo stesso modo, quando si esce dal canale della varianza, è necessario guardare qualche parametro - come l'ACF - se si può entrare o meno nel commercio.
8. Perché ACF e non l'entropia? Non lo so - sto facendo ricerche...
9. Non c'è niente da fare nel mercato senza un parametro come l'ACF o l'entropia. Questa è la legge!
Dal wiki, per non fare confusione.
Se la funzione iniziale è strettamenteperiodica, anche il grafico della funzione di autocorrelazione avrà una funzione strettamente periodica. Così, possiamo giudicare dal grafico sulla periodicità della funzione iniziale e, quindi, sulle sue caratteristiche di frequenza. La funzione di autocorrelazione è usata per analizzareoscillazioni complesse, per esempiol'elettroencefalogramma di una persona.
Dove si trova la stretta periodicità nei mercati?
Seriamente - non capisco, se non condividiamo la nostra esperienza e non ci organizziamo in squadre - allora perché comunicare sul forum?
Vi prego di capire questa domanda - non sono il fisico più debole del pianeta Terra, ma onestamente - non sono abbastanza intelligente per risolvere questo problema. Avete bisogno di alleati e aiutanti. Se non ce ne sono, tutto è vanità e nonsenso. Un uomo non può battere il mercato da solo...
Beh, io l'ho fatto, quindi può farlo. Per risolvere il problema, dobbiamo dimenticare la fisica e cominciare a studiare il mercato.
Pensi che la fisica sia lo strumento giusto per studiare la musica, la letteratura, la psicologia, la medicina?
Allo stesso modo, il comportamento dei prezzi e il comportamento delle particelle sono processi completamente diversi.
Lo strumento deve essere adatto al compito. E tu stai battendo chiodi con un microscopio. E senza la minima comprensione delle proprie azioni.
Ho dato molta energia al mercato - credo che sia ora di fare il punto della situazione...
Dai fatti:
1. le quotazioni dei tick arrivano come una specie di flusso semplice con p=0,5
2. Per "vedere" una vera distribuzione di incrementi di tick, si dovrebbe lavorare con un volume campione di almeno 1371 valori, e devono essere REALI, non pseudo-citazioni.
3. questo si ottiene lavorando con una finestra scorrevole di almeno 24 ore.
4. abbiamo praticamente una distribuzione di Laplace per gli incrementi. Movimento di Laplace! Sappiamo molto di questo processo? No - la ricerca è appena iniziata...
5. Somma di NE con distribuzione Laplace - beh, in realtà una distribuzione normale con dei caveat.
6. Si scopre che Warlock ha ragione: dobbiamo lavorare con la somma degli incrementi nella finestra scorrevole.
7. Ma c'è ancora non stazionarietà nel processo. Allo stesso modo, quando si esce dal canale della varianza, è necessario guardare qualche parametro - come l'ACF - se si può entrare o meno nel commercio.
8. Perché ACF e non l'entropia? Non lo so - sto facendo ricerche...
9. Non c'è niente da fare nel mercato senza un parametro come l'ACF o l'entropia. Questa è la legge!
Alexander, fai attenzione agli angoli. Dove sono le prove di queste affermazioni? O vogliamo lanciare i nostri tappi al mercato?
Beh, l'ho battuto, quindi è possibile. Per risolvere il problema, bisogna dimenticare la fisica e cominciare a studiare il mercato.
Pensi che la fisica sia lo strumento giusto per studiare la musica, la letteratura, la psicologia, la medicina?
Allo stesso modo, il comportamento dei prezzi e il comportamento delle particelle sono processi completamente diversi.
Lo strumento deve essere adatto al compito. E tu stai battendo chiodi con un microscopio. E senza la minima comprensione delle proprie azioni.
+100. Ma non scoraggiarti, Alexander, con la tua persistenza è la ricerca di mercato che può portare al successo. Sono sicuro che puoi farlo.
Beh, il processo che stai studiando non è esattamente di natura fisica, leggo spesso questo forum, per esempio vuoi studiare le quotazioni di mercato come un segnale elettrico (fisico), senza analizzare la natura del segnale stesso, spesso scrivi di distribuzione e sliding window... imho non c'è, ho amato la fisica fin dalla scuola, ma proprio perché è una scienza del mondo fisico - cioè legata a un processo fisico e ogni processo è considerato singolarmente, un altro problema è che molti modelli fisici sono ripetitivi
Il mercato, infatti, ha una natura fisica, e l'apparato della fisica e della matematica è abbastanza applicabile al mercato. Come, del resto, tutto il resto.
Si potrebbe parlare a lungo delle scatole nere, delle loro reazioni alle influenze, delle distribuzioni, delle statistiche, ecc. Ed è stato anche raccolto... ma è davvero molto lungo. E tutto questo funziona abbastanza realisticamente quando viene applicato al mercato. E non c'è bisogno di darsi troppo da fare, anche modelli relativamente semplici funzionano abbastanza bene.
Naturalmente, nessun modello può darci il 100% delle previsioni, ma il 40-60% è sufficiente per fare qualche profitto. Per i particolarmente avidi )) - Non diventerete milionari, ma abbastanza per vivere.
E se la finestra di osservazione non fosse il tempo? E se fosse la somma dei punti?
Ahem... Qualcosa al limite del genio... Dovrò pensarci.
E se la finestra di osservazione non riguardasse il tempo, ma la quantità di punti?
Eugene, è stato fatto da molto tempo, stai riscoprendo l'America.
Signori!!!
Non so come fare domande qui per avere una risposta... Muro del silenzio...
Qualcuno usa l'entropia (non entropia) nei suoi algoritmi? Ha senso usarlo?
Lo sto ricercando comunque, ma è un peccato per il tempo. È da un anno che cerco il Graal... Non è buono.