Dalla teoria alla pratica - pagina 456
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A proposito Alexander, forse la ragione per cui i tuoi profitti sono intorno allo zero è che non usi MM. Le perdite mangiano i profitti ed è bene essere a zero.
No. Non c'è niente di sbagliato in MM.
Non può far fronte all'ACF - la sua stima discreta è considerata in modo errato.
Non c'è niente da fare nel mercato senza la considerazione della memoria.
Si scopre che finora ho cercato di fare soldi con un puro vagabondaggio casuale. Linea di fondo - l'aspettativa di profitto è strettamente =0. Triste, triste, triste...
Domanda per i rispettati radiofisici:
L'ACF per un segnale discreto è calcolata con lo spostamento temporale della copia del segnale deltaT = const o, dopo tutto, deltaT può essere una variabile?
Vi prego, compagni, signori della radiofisica!
Per favore, aiutatemi a risolvere questa domanda!
Secondo le regole deltaT=const, ma io sono come un leone aggrappato ai flussi di Erlang per ricevere le quotazioni in tick e il mio deltaT è una variabile che ha una distribuzione di Erlang. Si scopre che in questo caso, non posso usare affatto le formule ACF per il segnale discreto e devo passare a una lettura uniforme. Giusto?
Sono disposto a farlo, anche se mi dispiace follemente per sei mesi di lavoro su questi miserabili flussi...
Ma, senza un ACF, non va bene...
Non può trattare con ACF - la sua stima discreta non viene conteggiata correttamente.Un'opinione...
Tutti i tipi di filtri devono essere contati per il periodo dall'inizio del movimento al momento attuale.
E se questo inizio di movimento non è nella finestra di osservazione o non è definito correttamente, allora...?
Domanda per i rispettati radiofisici:
L'ACF per un segnale discreto è calcolata allo spostamento temporale del segnale deltaT = const, o deltaT può ancora essere una variabile?
Non ti sembra che ci sia qualcosa di sbagliato fin dall'inizio? E qualsiasi cosa tu aggiunga a questo "sbagliato". il risultato non è ancora lo stesso!
Tutto dovrebbe essere già contabilizzato nella varianza, imho!
Martin Cheguevara dice che stiamo andando nella direzione sbagliata.
Forse non quello :)))
Ma il mio obiettivo è fare un TC formalizzato, secondo processi e formule fisiche già scoperte e descritte. In modo che tutti possano aprire un libro di fisica o di matematica su una certa pagina e assicurarsi che i calcoli siano fatti correttamente.
Naturalmente, per quanto riguarda la descrizione fisica, si assumono analogie e supposizioni, ma l'apparato matematico in questo quadro dovrebbe essere il più rigoroso possibile.
Tutto dovrebbe essere già contabilizzato nella varianza. imho!
Questa sarebbe la soluzione ideale.
Ahimè... Non sono riuscito a risolvere questo problema...
In effetti, avrebbe significato risolvere i problemi con la dimensione "fluttuante" della finestra scorrevole e la distribuzione seduta in essa...
Ancora una volta - ahimè...
Ho una dimensione di finestra rigorosamente definita e l'ipotesi che, nel limite, una distribuzione normale sieda in essa.
Tutti i tentativi di "catturare" le code, cioè di determinare quale distribuzione si trova attualmente all'interno della finestra, sono falliti.
Questo ci lascia una soluzione formale: usare ACF. Non c'è altro modo.
Anche se potresti essere in grado di farlo. Sono solo un vecchio, è ora di fare spazio alla gioventù :)))
Alexander_K2:
Forse però si può fare qualcosa. Sono solo un vecchio, è ora di far posto ai giovani :)))
È giunto il momento - è ora che noi giovani ci facciamo largo)!
Martin Cheguevara dice che stiamo andando nella direzione sbagliata.
Ha ragione. Tutto è molto più semplice. Capirete l'essenza e la logica del mercato, non torturerete voi stessi e la matematica, aspettandosi l'impossibile da essa.