Dalla teoria alla pratica - pagina 443
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Finora, +4% per il mese. Ma, rispetto ai risultati in uno dei thread vicini, non è niente.
A proposito, il rendimento da solo non dice nulla. È frequente che i furbi lo dichiarino solo insieme al prelievo e al periodo.
Alexei, hai dei dati - come cambia di anno in anno la distribuzione degli incrementi di qualsiasi coppia? Possiamo dire che quando si campionano i tick per anno, i momenti statistici non parametrici (mediana, deviazione mediana, ecc.) degli incrementi sono quasi gli stessi?
Ho il sospetto che, sì, abbiamo a che fare con la stessa distribuzione di probabilità di anno in anno, e la non stazionarietà appare solo in parti diverse della finestra temporale scorrevole.
Tuttavia, preferisco riferirmi a lui come "tu", se non ti dispiace. Sono più a mio agio così.
C'è un presupposto implicito nella tua domanda che si possa rispondere senza ambiguità esaminando un campione di incrementi. Questo non è corretto per un processo con incrementi non stazionari. Oltre al campionamento, ci deve essere un modello parametrico del processo. E il campionamento ci permette solo di affinare questi parametri. Cioè, con lo stesso campione e modelli diversi la risposta può essere diversa.
La partizione del processo in pezzi stazionari è solo uno di questi modelli parametrici. Il problema è che una tale partizione è tutt'altro che unica - persone diverse partizioneranno sempre le tendenze in modo diverso e le loro risposte alla tua domanda saranno diverse.
Alexander_K2:
Ma se avessi C=const,
Cioè la velocità deve essere costante? Allora si scopre che non si può contare la velocità dagli incrementi di prezzo.
D=sqrt(C*lambda*t) varianza del processo di diffusione
Questo è un valore medio, per i teorici. Un processo casuale può realizzare traiettorie completamente diverse con lo stesso C, t e lambda.
Quindi sarà molto più preciso misurare la varianza già realizzata (bollinger, ecc.) piuttosto che calcolare la varianza teoricamente implicita.
Un'altra D per la tua comprensione dei processi casuali)
Quello che chiedo è questo.
Qui stasera, il mio TS ha evitato miracolosamente le tendenze notturne in AUDCAD e AUDCHF. Prima delle 00.00, la velocità, il volume dei tick, ecc. è sceso bruscamente. Di conseguenza la varianza è diminuita. E questo in una finestra scorrevole = 4 ore!
Ma se avessi C=const, cioè velocità media a t --> all'infinito, non ci sarebbe nulla di sbagliato.
Il tuo metodo di analisi dei prezzi è ovviamente incoerente con il tuo sistema di trading. Quando si fa trading ci si preoccupa di ogni piccola tendenza come questa, e quando si calcola la distribuzione del campione (e qualsiasi valore del campione) si mischiano tutte queste tendenze in un unico mucchio e si fa la media per compensarle a vicenda. Mescolate un campione di incrementi a caso e vedrete che il grafico dei prezzi diventa molto diverso, mentre le caratteristiche di campionamento rimangono le stesse. Il campionamento non vi darà mai tutte le informazioni di cui avete bisogno, avete bisogno di un modello di processo.
Quindi, secondo te, scegliere una specie di finestra scorrevole e calcolare le medie in essa è il modo sbagliato?
E chi conosce il modo giusto, penso che questa finestra possa cambiare a seconda della situazione.
E chi conosce il modo giusto, penso che questa finestra possa cambiare a seconda della situazione.
Abbastanza d'accordo. Solo che questa dipendenza cambierà anche nel tempo (non stazionarietà). Cioè, secondo me, qualsiasi Graal nella realtà sarà soggetto a un'usura costante e a volte a guasti improvvisi)
Assemblato un contatore come questo (clicca sull'immagine per l'animazione)
Il parametro Market Calm è stato così chiamato perché.... , ma solo . Ho trovato una formula, ma non so cosa farà.
Tuttavia, penso che se si guarda alle statistiche non parametriche, un campione significativo di incrementi avrà sempre gli stessi valori.
Proprio come la deviazione mediana assoluta per un campione di tick mobili (di 1.000.0000 elementi) = 0,00002, rimarrà per sempre tale per una particolare coppia.
La deviazione mediana non "nota" bene il cambiamento delle code della distribuzione, per questo è più stabile agli outlier della deviazione standard. Non ci sono errori di misurazione da scartare nei prezzi, al contrario - gli outlier sono molto importanti.
Ecco come appare la distribuzione della funzione "memoria" per EURUSD nella finestra scorrevole = 1 ora nelle ultime 3 settimane:
Sulla destra vediamo una "coda" gigante, che dice che in quelle sezioni dove appare, cioè appare la "memoria", non è fuori questione nessun modello Ornstein-Uhlenbeck o "ritorno alla media".
Ma come determinare il valore di soglia - non lo so ancora. Dai persentili, naturalmente. Ma =0,99 o 0,999 - non lo so. Non posso ancora giustificarlo.
Ecco di nuovo l'oscurantismo in tutta la sua gloria)) La velocità con cui arrivano le citazioni dipende dal carico del server e da internet - anche il riccio lo capisce.
Non ha niente a che vedere con la memoria o i modelli di forex.