Dalla teoria alla pratica - pagina 421
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Da dove viene l'OI nel forex? Illuminami.
È meglio chiedere a Rena. Le Predizioni... aveva davvero un sacco di maestri su come usarlo. Ora lo rileggo.
È meglio chiedere a Rena. Le Predizioni ... aveva davvero un sacco di maestri su come usarlo. Ora lo rileggo.
Tutte le formule lì sono spazzatura.
Leggi i commenti su come e cosa contare proprio sotto la tabella della fonte
All'inizio prendete questo chip per la verità, perché questa fase è importante.
Per essere chiari, è un modello di mercato finanziario, niente di più.
Dal modello, è possibile formare una strategiaGuardando la distribuzione delle deviazioni dall'aspettativa mobile, sono sempre più convinto che, data l'enorme dimensione del campione, sia una distribuzione di Laplace.
Nel calcolo della varianza e, di conseguenza, della deviazione standard, sembrerebbe che si tenga conto di tutto - sia della velocità dei ritorni che del loro valore e tempo medio.
Ma, finora, non è possibile ridurre il processo a uno stazionario, per quanto mi sforzi. Molto probabilmente non avrà mai successo.
Nel frattempo, il quantile è sempre = const. E la forma della distribuzione, a causa della non stazionarietà, cambia...
Si scopre che anche il quantile - che copre il 99% dei valori della distribuzione - è una variabile, non una costante. Deve anche essere calcolato ad ogni passo... È così? È pazzesco...
Nel migliore dei casi, costruirete un'approssimazione a una distribuzione asintotica(se solo esiste). Non ha molto senso - non corrisponde a nessuna variabile casuale associata ai prezzi. Questo accade perché la convergenza di una sequenza (o di somme parziali di serie) di variabili casuali a una distribuzione non implica la sua convergenza a qualsiasi variabile casuale limite.
Puoi darmi un link a tali calcoli e ricerche sul livello ottimale di stop-loss? Dopo tutto, in quel famigerato scambio, è stata la mancanza di esso che mi ha bruciato.
Credo che lo stop-loss sia lo stesso valore "tecnico" del prezzo di entrata e del take-profit. In altre parole, questo valore, a cui il prezzo non raggiungerà prima del take profit, se il vostro modello è corretto (innescare l'arresto significa un errore del modello). poi il problema del volume di affare ottimale è risolto - posso raccomandare su questo argomento i miei articoli: il primo e il secondo.
Puoi darmi un link a tali calcoli e ricerche sul livello ottimale di stop-loss? Dopo tutto, in quel famigerato scambio, è stata la mancanza di esso che mi ha bruciato.
Puoi trovare molto con una ricerca, per esempio qui:http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
Puoi trovare molto con una ricerca, per esempio qui:http://www.nanoquant.ru/calc/max.htm
La mia sensazione è che il calcolo sia basato sull'idea di Ralph Vince di Optimal-f e quindi offre un modo troppo aggressivo di gestire il rischio. Con il 50% di probabilità di vincita e un rapporto profitto/perdita doppio, si consiglia di rischiare un quarto del deposito. A mio parere, questo è chiaramente eccessivo.
La mia sensazione è che il calcolo si basa sull'idea di Ralph Vince di Optimal-f e quindi offre un modo troppo aggressivo di gestire il rischio. Con una probabilità di vincita del 50% e un rapporto profitto/perdita doppio, suggerisce di rischiare un quarto del deposito. Penso che questo sia troppo.
Bene,Alexander_K2: si spera che la probabilità di vincere sia più alta).
Bene,Alexander_K2: la probabilità di vincere si spera sia maggiore).
Beh, sì, molto probabilmente è il 75% e quindi lui (con lo stesso doppio rapporto profitto/perdita) dovrà rischiare il 62,5% del deposito in un trade) Nanokvant non consiglierà male).
Tuttavia, in realtà, questo servizio conta il rischio, non gli stoploss come era nella sua domanda.
Credo che la probabilità sia sempre del 50%, sia di guadagno che di perdita.
Come variante del calcolo della dimensione dello stop-loss, se la sua dimensione è definita direttamente in punti. Per esempio, se impostiamo la dimensione dello stop-loss a 100 punti (5 segni), allora prendiamo in considerazione solo quei tick, quando il prezzo ha superato questo intervallo. Cioè prendiamo per l'analisi il primo tick = l'ultimo tick, il secondo = tick +- 100 punti, il terzo = tick +- 100 punti del secondo tick, ecc.
Credo che la probabilità sia sempre del 50%, sia di guadagno che di perdita.
Se il rapporto takeprofit a stoploss è uno, allora il 50% è solo se non c'è tendenza.