Dalla teoria alla pratica - pagina 407
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E allora? Avrete diverse citazioni di fila che si ripetono.
Questa è la cosa basata su zecche reali:
sarà completamente distorto.
Il picco a zero andrà alle stelle.
La soluzione corretta è quella di leggere i dati in modo da mantenere la massima coerenza con questa distribuzione.
Ma non le zecche stesse!!! Due proprietà devono essere mantenute:
1. corrispondenza del numero di tick letti a un determinato intervallo di tempo.
2. corrispondenza statistica con la distribuzione reale delle zecche.
Senza istogrammi è un po' poco chiaro, li posterò più tardi per 3 casi di intervalli di tempo.
1. uniforme (in 2,5 sec)
2. esponenziale (media=2,5 sec.)
3. logaritmico (media=2,5 sec.)
Quale di queste scale corrisponderà al massimo alla distribuzione reale delle zecche, quella deve essere usata.
Questa è la cosa più elegante che si possa fare.
Ogni barra conterrà approssimativamente lo stesso numero di tick (nel caso di una lettura uniforme, esattamente uguale). E la distribuzione degli incrementi corrisponderà approssimativamente al tick reale.
In questo caso, si può e si deve usare la legge della "radice di T" per la dispersione. I calcoli saranno il più corretti possibile.
Questa è la cosa più elegante che si possa fare.
Ogni barra conterrà approssimativamente lo stesso numero di tick (nel caso di una lettura uniforme, esattamente uguale). E la distribuzione degli incrementi corrisponderà approssimativamente al tick reale.
In questo caso, si può e si deve usare la legge della "radice di T" per la dispersione. I calcoli saranno massimamente corretti.
Sarà minimamente corretto, perché gli estremi della BP - la caratteristica più importante della BP - saranno persi.
Sarà minimamente corretto perché gli estremi della BP - la caratteristica più importante della BP - saranno persi.
Possono essere persi.
Ma, invece, otteniamo l'analogo classico (nel caso degli intervalli esponenziali tra i tick all'interno di una barra, ci conto davvero) del modello di Wiener.
1. Price sperimenta effetti caotici all'interno della barra (collisioni tra particelle pesanti e leggere) - sì
2. Il prezzo OPEN o CLOSE della barra corrisponde a intervalli di tempo di misurazione uniformi quando si considera il moto browniano - sì.
Prendete le formule per calcolare la dispersione per i processi di diffusione e il gioco è fatto.
Signori!!!
Siamo più vicini al Graal che mai!!! Non preoccupatevi - lo zio Sasha farà tutto per voi.
Tenete pronte le vostre tasche, per favore.
"Va notato che nel Forex, i dati in tick non indicano scambi, ma richieste di prezzo. Cioè, c'è una quotazione per tick, che non si traduce necessariamente in uno scambio".
Se questo fosse il caso, il prezzo sarebbe spesso ripetuto invariato in tick consecutivi.
Ma non lo è - puoi guardare tu stesso i tick, ogni tick è un cambiamento di prezzo.
Così le sciocchezze vengono scritte dal vostro "guru".
E le "richieste di prezzo" erano rilevanti 20 anni fa, nelle transazioni negoziate tramite Reuters Dealing. Ora, i sistemi di trading elettronico, dove si può vedere il prezzo senza richieste, occupano una grande parte del mercato.
qualcuno ha un secondo preventivo, per una settimana almeno?
qualcuno ha un secondo preventivo, almeno per una settimana?
CopyTicks: richiedere tick reali per un giorno o un mese.
Ma, in cambio, otteniamo l'analogo classico (nel caso degli intervalli esponenziali tra i tick all'interno di una barra, ci conto davvero) del modello di Wiener.
Siamo più vicini al Graal che mai!!! Non preoccupatevi - lo zio Sasha farà tutto per voi.
Tenete pronte le vostre tasche, per favore.
Solo qualcuno che non ha imparato la matematica a scuola può cercare di fare soldi con il processo di Wiener.
Poiché in questo processo l'incremento successivo non dipende da nulla, è impossibile fare una previsione.
Fate attenzione alle vostre tasche, signori. Da ignoranti.
Potrebbe anche perdersi.
Ma, in cambio, otteniamo l'analogo classico (nel caso degli intervalli esponenziali tra i tick all'interno di una barra, ci conto davvero) del modello di Wiener.
In questo caso, si può e si deve usare la legge della "radice di T" per la dispersione. I calcoli saranno il più corretti possibile.
In questo caso otterrete la varianza relativa al valore di processo al punto di partenza della finestra, e anche in questo caso con errori, non relativa alla SMA (che è quello che ci serve).