Dalla teoria alla pratica - pagina 398
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Qui, non sarò pigro a fare la distribuzione degli intervalli di tempo tra i tick per la coppia AUDCHF per la settimana scorsa.
Qui, finora, letteralmente dopo l'elaborazione dei dati di 10 minuti.
È un flusso Erlang! Non lo vedi?
Ma i suoi parametri variano a seconda dell'ora del giorno. E ci deve essere una stretta e diretta correlazione tra il tempo astronomico e questo "tempo Forex". Non potete usarne solo uno. IMHO.
Wow!
397 pagine solo per vedere l'ovvio... E quale altro flusso ti aspettavi di vedere ????? flussi di ordini indipendenti, un buffer in forma di tazza e netting ... lì dalla fisica della formazione del prezzo da ordini e generazione di tick - all'uscita erlang ...
ma il massimo beneficio da questo è che in teoria è possibile identificare un commerciante disonesto che imbroglia inutilmente. questo è tutto
Sì, signori.
Finita la commedia.
Ho analizzato più e più volte i dati disponibili sugli incrementi di tick, sugli incrementi di prezzo all'interno di flussi Erlang di alto ordine, sulle deviazioni di prezzo dalle medie mobili.
Rimangono pochi dubbi.
Nel mercato, in una forma o nell'altra, stiamo assistendo al cosiddetto movimento di Laplace. Esiste una distribuzione di Laplace in qualche forma media ovunque e dappertutto.
Ora inizieremo a scuotere il mercato Forex come una pera.
Ci vediamo lì.
Ptz, 250 anni fa ha già detto che...
Applicazione
La distribuzione è applicata alla modellazione dell'elaborazione dei segnali, nella modellazione dei processi biologici (quando altre distribuzioni non possono essere applicate), nell'economia e nella finanza. Le distribuzioni possono essere applicate a:
rischi di credito
sinistri assicurativi
nel lavoro con il filtro di Kalman
È incredibile!
397 pagine solo per vedere l'ovvio... E quale altro flusso ti aspettavi di vedere ?????, flussi di ordini indipendenti, un buffer in forma di coppa e netting...lì dalla fisica della formazione del prezzo dagli ordini e dalla generazione di tick - l'output è erlang...
Ma il massimo vantaggio è che, in teoria, si può identificare il commerciante disonesto che sta barando inutilmente.
E desidero vedere e lavorare nel flusso più semplice!!! Nel progenitore di questo flusso Erlang. Nel flusso "senza memoria". Allora tutta la matematica e la fisica dei processi di diffusione markoviani funzioneranno. Altrimenti, va tutto all'inferno.
E desidero vedere e lavorare nel flusso più semplice!!! Nel progenitore di questo flusso Erlang. In un flusso "senza memoria". Allora tutta la matematica e la fisica dei processi di diffusione markoviani funzioneranno. Altrimenti, va tutto all'inferno.
Per lavorare in un flusso di rumore è necessario separare e tagliare un segnale utile (tendenza). Altrimenti, si diventa insensati e scollegati dalla realtà.
La frequenza delle zecche non gioca alcun ruolo, dategli un po' di tregua, non siate ostinati in questa assurdità.
In un flusso "senza memoria". Allora tutta la matematica e la fisica dei processi di diffusione markoviani funzioneranno.
E desidero vedere e lavorare nel flusso più semplice!!! Nel progenitore di questo flusso Erlang. In un flusso "senza memoria". Allora tutta la matematica e la fisica dei processi di diffusione markoviani funzioneranno. Altrimenti, va tutto all'inferno.
Chi vi ha detto che il processo è senza memoria?
Aprire un ordine, poi guardare il profitto dopo un'ora e, a seconda dello stato dell'ordine, prendere la decisione di chiudere o di continuare a tenere la posizione.
Non pensate che questo semplice algoritmo di trading contenga già una memoria?
Ora moltiplica questo semplice modello per milioni di posizioni e simula il processo di determinazione dei prezzi di mercato in generale.
E com'è che da una nuvola di micro-modelli con memoria, si ottiene un modello generale senza memoria?
Chi vi ha detto che il processo non ha memoria?
Aprire un ordine, poi dopo un'ora guardare il profitto, a seconda dello stato dell'ordine decidere se chiudere o continuare a tenere la posizione.
Non pensate che questo semplice algoritmo di trading contenga già una memoria?
Ora moltiplica questo semplice modello per milioni di posizioni e simula l'intero processo di determinazione dei prezzi di mercato.
E com'è che da una nuvola di micro-modelli con memoria, si ottiene un modello generale senza memoria?
Il flusso degli eventi "senza memoria" è ciò di cui ho bisogno. Come un modello di collisione caotica di molecole (leggi - azioni caotiche dei partecipanti al mercato). Ma il ricordo del contenuto di questi eventi, espresso in presenza di code "pesanti", rimane e lo usiamo senza ritegno. Beh, come se una particella pesante sperimentasse collisioni caotiche ma si muovesse ostinatamente in avanti finché non cambia direzione.
Ho bisogno del flusso di eventi "senza memoria". Come un modello di collisione caotica di molecole (leggi - azioni caotiche dei partecipanti al mercato). Ma il ricordo del contenuto di questi eventi, espresso nella presenza di code "pesanti", rimane e ne facciamo un uso sfrenato. Beh, come se una particella pesante sperimentasse collisioni caotiche ma si ostinasse ad andare avanti finché non cambia direzione.
Davvero?
Pensi che i commercianti prendano decisioni a caso?
E cagherò su tutto il depo... Ora tirerò i dadi... ))))
Questo è esilarante.
Beh, come se una particella pesante sperimentasse collisioni caotiche ma si muovesse ostinatamente in avanti finché non cambia direzione.
Bene, allora contate la direzione della particella (trend) e fate trading su di essa - non serve niente di più caotico.