Dalla teoria alla pratica - pagina 381

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Uno scambio che ha avuto luogo ieri sera:

AUDJPY. Profitto +116 pip.

Tuttavia, come potete vedere, l'entrata nel commercio è avvenuta prima del tempo. La "coda pesante" della distribuzione, in cui si trova il Graal, era fuori fuoco.

Il motivo - il quantile della distribuzione è stato scelto dalla disuguaglianza di Chebyshev ed era =3.5355, che corrisponde al livello di confidenza del 93% per le distribuzioni multimodali.

Non molto...

Ora il quantile =3,849, che corrisponde al livello di confidenza del 97% per le distribuzioni unimodali dalla disuguaglianza Petunin-Vysokovsky.

Prima o poi arriveremo al quantile giusto. Il graal, per dirla semplicemente.

 

Prossimo scambio:

Quantile = 3,849, che corrisponde a un livello di confidenza del 97% per distribuzioni unimodali dalla disuguaglianza Petunin-Vysokovsky.



Coppia di valute EURJPY. La perdita è di -39 punti.

E di nuovo, il commercio è stato inserito prima, molto prima nel tempo... Questo è un casino, signori!!!!! Abbiamo aumentato il quantile da 3,5355 a3,849! Cosa c'è di sbagliato in questo?

Andremo a fondo della questione.
 
Alexander_K2:

Questo è un casino, signori!!!!! Andiamo in fondo a questa storia.

Cosa c'è da risolvere? Se il mercato è prevedibile, allora tutto è chiaro e non richiede commenti. Se il mercato è casuale, allora è libero di andare ovunque e in qualsiasi momento, e bisogna sempre ricordarlo, non solo quando si calcolano le distribuzioni). Il primo comandamento è che nessuno ha promesso niente a nessuno).

Cosa c'è da pensare, bisogna scuotere!

 

Vediamo a cosa corrisponde il quantile = 3,849, (livello di confidenza del 97% per distribuzioni unimodali dalla disuguaglianza Petunin-Vysokovsky).

Guardiamo il quantile del livello di confidenza del 99,99% per la distribuzione di Student a 14400 misurazioni (4 ore=14400 sec.).

È uguale a = 3,89168.

Come potete vedere, lavorando all'interno della distribuzione di Student (leggi - distribuzione normale) è quasi impossibile ottenere un profitto. Tutti lo sanno, ma ne ho altre prove sul mio deposito.

Quindi, passiamo alle distribuzioni con "memoria", che descrivono processi non markoviani.

Naturalmente, prima di tutto, ecco questi:


 
Alexander_K2:

Questo è un casino, signori!!!!! Abbiamo aumentato il quantile da 3,5355 a3,849! Cosa c'è di sbagliato in questo?

Per la millesima volta, anche se nessuno mi sentirà più: i quantili per l'input sono buoni, ma è molto più importante quello che succede dopo.
Se volete davvero lavorare con le distribuzioni, "cosa succede dopo" è descritto da una distribuzione condizionata.
E di per sé, presa da sola, nessuna distribuzione dice nulla sulla presenza/assenza di memoria, leggete finalmente i libri di testo)
 
Alexander_K2:

Quantile = 3,849, che corrisponde a un livello di confidenza del 97% per distribuzioni unimodali dalla disuguaglianza Petunin-Wysokowski.

Cosa c'è che non va?Esaminiamo la questione.

Petunin-Vysokovsky non dovrebbe essere disturbato off-topic per niente. ))

Si può vedere che i trade vengono eseguiti solo su tendenze forti nella santa e giusta speranza di un pullback obbligatorio.

Persino Petunin sarebbe d'accordo che questa cupa speranza è troppo traballante e persino antiscientifica se non analfabeta alla radice...

La cosa più importante è non ignorare i proverbi russi, che dicono che se si fa uno sciocco a pregare Dio, allora il cancro sulla montagna fischierà. ))

 
bas:
Per la millesima volta, anche se ancora una volta nessuno sentirà: i quantili per l'ingresso sono buoni, ma è molto più importante quello che succede dopo.
Se volete lavorare con le distribuzioni, "cosa succede dopo" è descritto da una distribuzione condizionata.
E di per sé, presa separatamente, nessuna distribuzione dice della presenza/assenza di memoria, leggi finalmente i libri di testo).

Quello che succede prima è descritto dalle distribuzioni, ma quello che succede dopo è descritto dagli eventi). Come esempio di A_K2 potete leggere il famigerato gatto di Schrodinger).

 

Questa classe di distribuzioni può includere la Weibull, Xi-squared, lognormale, ecc.

Ma cominciamo con la distribuzione di Maxwell-Boltzmann, che descrive la distribuzione della velocità delle molecole in un gas.

Qual è la sua funzione quantile?

Lo so?!?

So solo che ha un coefficiente di asimmetria di Pearson = 0,0854. Questo è quello che useremo nell'algoritmo.

E il quantile...

Bene, proviamo a prendere il livello di confidenza Chebyshev = 94%. Quantile = 4,0825.

Inserisciti. Aspettate.

A più tardi.

 
Alexander_K2:

Come potete vedere, lavorando all'interno della distribuzione di Student (leggi - distribuzione normale) è quasi impossibile raggiungere il profitto....

Ma, cominciamo con la distribuzione di Maxwell-Boltzmann...

Bene, proviamo a prendere il livello di confidenza Chebyshev = 94%. Quantile = 4.0825....

In forma. In attesa.

A dopo.

Ha una mezza dozzina di punti su di lei;

♪ she twirls her glasses around and around ♪

Li preme contro la sua pelle e li mette sulla sua coda,

e poi li annusa, e poi li lecca;

Gli occhiali non hanno alcun effetto.

 
Sto letteralmente scavando i denti nella terra e strisciando verso l'agognato Graal. Niente e nessuno può fermarmi.
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