Dalla teoria alla pratica - pagina 256
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Alexander, quanti valori ha preso il campione per capire che la distribuzione è logaritmica?
Circa 200.000 zecche.
Questa volta l'errore è irrilevante. Ciò che conta è che questi intervalli non sono inizialmente uniformi o esponenziali.
Il flusso degli eventi non è chiaramente casuale! Questo dimostra ancora una volta la natura non marcante dei processi sul mercato.
Ripeto - non abbiamo un apparato matematico sviluppato per descrivere i processi non-markoviani, ecco perché la maggior parte dei trader si confonde, inventa sempre più nuovi modi per combattere il mercato, ecc.
Io, invece, lo faccio semplicemente - leggo con forza le citazioni attraverso l'esponente.
Questo mi dà il diritto di usare le equazioni di diffusione, dove, tra l'altro, appare la radice temporale che ti piace, è di questo che sto parlando.
Sinceramente,
Alessandro_K2
"Come abbiamo notato prima, l'intensità del flusso è in un certo senso un'aspettativa matematica del numero di eventi per unità di tempo (l'inverso di esso indica il tempo medio tra gli eventi). La seconda quantità che caratterizza quanto è grande la diffusione nel tempo dell'arrivo degli eventi rispetto all'aspettativa matematica è la dispersione.
Supponiamo che gli eventi in un flusso si susseguano esattamente uno dopo l'altro ogni 12 minuti senza deviazioni. L'intensità di questo flusso sarebbe di 5 eventi all'ora. Ma se gli eventi sono casuali, per esempio 12 ± 2 minuti, allora avranno anche una media di 5 eventi all'ora. Per esempio, se 1000 eventi si verificano in 200 ore, il valore di intensità di 1000/200 = 5 eventi all'ora. Quindi i flussi non possono essere distinti l'uno dall'altro per questa caratteristica. Ma è evidente che il secondo flusso sarà ancora più casuale del primo. Tanto più se gli eventi nel flusso si susseguono per 12 ± 10 minuti".
La cosa principale qui è capire, se abbiamo un flusso casuale come input, perché abbiamo bisogno di renderlo di nuovo casuale, leggendo tra intervalli di tempo esponenziali?
Circa 200.000 zecche.
Purtroppo, non credo che questo numero sia sufficiente per una buona analisi.
Una variabile casuale con una distribuzione di Cauchy è un esempio standard di una distribuzione che non ha aspettativa e varianza.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8
Fortunatamente, le serie dei prezzi di mercato non sono certamente distribuzioni di Cauchy.
Sì, è più o meno così. Fondamentalmente una normale bollinger, apertura su una forte deviazione, su un ritorno al centro. È solo che A_K2 l'ha implementato in un modo molto contorto, tirando fuori dalle orecchie tutta la sua conoscenza della fisica :)
Di quanto l'aspettativa che ha calcolato lì differisce da quella che può essere calcolata direttamente dai dati di mercato? I loro valori dovrebbero essere scaricati nel registro per ogni scambio. L'RMS è molto diverso? I livellidietro i quali torna alla media non sono calcolabili senza convertire al suo spazio? Come cambiail numero di operazioni e la percentuale di quelle redditizie se questi livelli sono posizionati più lontano/più vicino a M?
Allora voi e l'autore semplicemente non avete le risposte.
Non c'è tempo, "prepara le tue tasche". Giusto?
Ti ho dato la risposta sul passaggio dei segnali al robot, perché mi ricordo come A_K2 ha scritto su questo. Sui dettagli dei calcoli nel modello, lascio rispondere l'autore. Personalmente non sono interessato alle risposte. Le mie tasche sono da tempo a posto, ho letto il thread per noia).
Se ho capito bene, l'autore lavora nello spazio dei prezzi, e prima deduceva la tendenza dal prezzo come muving, ma sembra che non sia più così.
Come cambia la redditività al variare dei livelli - beh è necessario codificare l'intero algoritmo in MT ed eseguirlo su dati storici, stiamo tutti aspettando quei test dalla prima pagina di questo thread))) L'autore o non vuole o non può farcela in MT, o è troppo occupato a cucire sacchi per soldi).
L'autore o non vuole o non sa come fare, o è troppo occupato a cucire borse di soldi)
:)))))))))) Essendo fondamentalmente un vecchio veterano, è il denaro che amo e rispetto molto. Dove tenerlo se non nei sacchetti?
Ieri ho iniziato a leggere io stesso il thread dall'inizio e mi sono reso conto che, sì, è quasi impossibile capire di cosa stiamo parlando qui.
Sono troppo pigro per scrivere un articolo - richiederebbe molto lavoro, formule rigorose e prove.
Mi sono offerto di fare in modo che il modello in VisSim fosse inviato a chi lo voleva su richiesta. Pochissime persone mi hanno contattato. O sono timidi, o considerano al di sotto della loro dignità contattare qualcuno... Non lo so. Non posso mettere il modello qui sul forum. Si scopre che otterrà sia quelli che hanno letteralmente combattuto il mercato come leoni, ma qualcosa non ha funzionato, sia quelli che non hanno fatto nulla. Questo non è giusto. Penserò ancora a cosa fare.
Mi ha ricordato qualcosa - Yusuf e il suo ph 18. Guarda i suoi segnali... C'erano dei robot nello stesso articolo (18) e le perdite erano ECCEZIONALI.
https://www.mql5.com/ru/code/10339
Ok. Vado a cercare Yusuf. Deve entrare nella sua teoria del mercato curativo. Tori e orsi... Ed è tutto descritto da cosecani iperbolici. Questa è la roba!
Oooh! Proprio in tema - non sono ancora arrivato qui. ancora a pagina 246 del ramo... :-) e già in tema... il mio post.
Pyssy. armati di pazienza - IMHO - hai bisogno di un articolo. Nota - Yusuf è un dottore!Oooh! Proprio in tema - non sono ancora arrivato qui. ancora a pagina 246 del ramo... :-) e già in tema... il mio post.
pyssy. armati di pazienza - IMHO - è necessario un articolo. Nota - Yusuf è un dottore!Roman, lascia perdere, questa lettura, lascia che Yusuf legga e pieghi le serie temporali con arctangeni iperbolici. Passa al modello - te l'ho mandato in un messaggio personale.