Dalla teoria alla pratica - pagina 254
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... Sul mercato del forex, ci vogliono anni e i tuoi soldi persi per arrivarci.
Perdere soldi e anni è garantito, ma "entrare" non lo è affatto.
Assolutamente grande post.
Non c'è nemmeno molto da aggiungere. È esattamente così.
Per i processi non markoviani l'apparato matriciale non è affatto progettato, questo è il problema.
Stavo lavorando con le zecche e ho scoperto una cosa incredibile. Se si prende il valore medio RMS del volume del campione scorrevole, si scopre che questo valore è quasi una costante!!! E nel momento in cui comincia a diminuire, c'è una tendenza che ripristina questo valore costante della varianza. Questo è il senso dell'auto-organizzazione del processo.
Ma ho trovato molto difficile elaborare enormi insiemi di dati da qualsiasi punto di vista (risorse del computer, requisiti di potenza, stabilità del canale di comunicazione, ecc.) Questo compito è estremamente difficile da risolvere a casa.
Ma ci sono equazioni di diffusione per processi markoviani. Tutto è chiaro e comprensibile. Ecco perché ho iniziato a trasformare il nostro processo temporale. Se sia buono o cattivo - non lo so. Almeno ho un appoggio sotto i piedi. Sono più o meno sicuro della strategia, piuttosto che indovinare e armeggiare, ed è per questo che non metto nessuno stop.
Per essere schietto - non sono del tutto sicuro che avrò +100% al mese per tutto il tempo, ma finora non c'è motivo di pensare che questa strategia porterà a un vero e proprio fallimento.
E sì - se si rompe completamente la "memoria" - quello che eravamo abituati a chiamare un trend sembrerà solo una deviazione di diciamo 4-5 RMS al massimo. E questo accade già ora per l'80% del tempo.
Ma il 20% - sì, qualche parametro aggiuntivo è necessario. Cercare.
Andiamo punto per punto e prendiamola con calma:
1. Non dire che per i processi non markoviani "l'apparato matematico non è stato affatto sviluppato". - non è così! Convenite che la matematica ci insegna a calcolare l'aspettativa per qualsiasi processo casuale, con qualsiasi distribuzione, anche abbastanza sconosciuta al genere umano. Basta supporre di misurare una variabile casuale e ottenere immediatamente il diritto di calcolare l'aspettativa. Inoltre, la matematica ci dà tutto il diritto di contare l'RMS per qualsiasi processo che ci sembra casuale. Per le serie e la non stazionarietà, l'aspettativa matematica stessa diventa una serie - una media mobile. La matematica non insiste, ma si offre di giocare con i pesi e tutto uno zoo di diapositive diverse è già stato inventato. L'RMS nel caso di serie sarà contato per ogni valore della serie. Puoi fare la media, smussare, raggruppare, estrarre periodi, cercare coincidenze, modelli. Questa matematica può sembrarvi infantile, rispetto all'equazione di diffusione, ma è del tutto legittima, ragionevole e sviluppata.
Ahimè, la matematica non ci dà per le serie di prezzi le forme e le formule delle curve di distribuzione, non dà le proprietà di queste distribuzioni. Ahimè è così! Tuttavia, M, S (RMS) e diapositive sono già molto buone.
Sì, si può anche contare la varianza. E la disuguaglianza di Chebyshev aiuterà anche a determinare quanto il mercato è "pazzo nel momento". Penso che tutti sappiano come vedere il deflusso del mercato in 3*S. E se la serie dei prezzi obbedisse a una "distribuzione normale", allora l'uscita oltre il 3*S avverrebbe con una probabilità di solo lo 0,27%!!!
Ora parliamo di "il mercato è impazzito". Ricordate che ci siamo rallegrati del fatto che la distribuzione ha la coda spessa? Come se questo ci desse un sacco di scambi? Proprio così! Ma, come sempre, c'è un "ma". Da queste code molto spesse vediamo che il mercato è "arrabbiato", è maniaco-depressivo. Si siede in un appartamento - depresso - non pesce o carne, non va su o giù. E poi accende il suo lato maniacale e ce lo dà! E siamo in paradiso....... E la Yukos vale 0 (zero). E il dollaro-rublo fa kaboom, e l'euro-franco fa boom... e i broker falliscono.....
Quello che è successo non ha importanza! Non facciamo come gli analisti, spieghiamolo con le notizie, le strette di mano dei duri, l'economia, le crisi, le bolle. Questo non è importante!
L'importante è che sia perfettamente normale per il mercato, come un temporale, un uragano o un tornado sul nostro pianeta. E ciò che è anche importante è che è malato di queste manie abbastanza spesso!
Ora, Alexander, ripeto la mia domanda del mio ultimo post:perché pensi che se parte una tendenza, è dalla "memoria del processo"? Pensi che se si strappa la "memoria" del processo con alcune trasformazioni,le tendenze scompariranno?????
Chiariamo, speculiamo. Stai andando a corto di USDRUB da 30 in giù dai segnali del tuo sistema nel 2014. Dopo tutto, è abbastanza logico - 30 è già alto, dovrebbe tornare all'aspettativa matematica - si pensa. Quale metodo hai usato per calcolare che dovrebbe essere cortocircuitato non è assolutamente importante! Ciò che è importante è che vola fino a 80. E ora alleghiamo la tua citazione: "Se rompiamo completamente la "memoria" - quello che eravamo abituati a chiamare un trend apparirà come una semplice deviazione di, diciamo, 4-5 RMS e niente più. E questo accade già adesso per l'80% del tempo".
Mi sembra che da 30 a 80 sia molto più dei 4-5 RMS che hai calcolato PRIMA dell'outlier! Ho menzionato la disuguaglianza di Chebyshev sopra - può dare a un trader una speranza spettrale che la probabilità di volare via di molti a molti RMS dall'aspettativa della matrice sia piccola, perché lì è stimata come <1/k**2, dove k è il numero di RMS. Ma la speranza è spettrale! Perché l'RMS al momento della partenza aumenterà e sarà necessario meno per una deviazione anche frenetica. Ricordate anche che la probabilità di una variabile casuale di volare via di 10 RMS(dieci RMS, Carl!) è stimata a meno dell'1%, chenon è giàcosì bassa quando sono in gioco soldi seri. Inoltre, non dimenticate che in questi casi, i matematici più duri hanno in serbo la teoria delle catastrofi :)
Puoi dire che non farai trading sulle candele giornaliere, che raccoglierai denaro sui tick. Bene, ma il rapporto profitti/perdite sarà lo stesso anche lì. Approssimativamente, quando incassi 2 centesimi per trade, allora una fuga di 1 dollaro di un asset contro di te è un disastro totale!
Sarebbe molto, molto, molto buono se si potesse trovare un modo per rilevare le tendenze in anticipo. La soluzione migliore - semplicemente non entrare in quel 20% di transazioni in cui il sistema di controtendenza è portato via da una fase maniacale del mercato. La soluzione banale che tutti conoscono è quella di percepire il trend con uno stop loss, pagarlo e abbandonarlo mentre si è ancora vivi. Ma questo è banale. Se si trova un modo per rilevare un uragano in avvicinamento - ora sarebbe una meraviglia miracolosa! Hearst, nagentropy, persino Mendeleev e Clapeyron. È tutto nelle tue mani!
Mi sembra personalmente impossibile, ma non lo dico a te, perché non dovresti rovinare l'umore di una persona creativa. Cercate e non ascoltate nessuno che dica "è impossibile". Anche se non si può, il percorso porta necessariamente da qualche parte e dà almeno piccole vittorie.
E un paio di altre sciocchezze:
L'RMS con un campione fisso non è sicuramente costante- chiunque abbia visto la vecchia Bollinger lo sa. Potrebbe essere che prendendo un volume di campione mobile lo avete regolato in modo che l'RMS diventi costante?
La tua osservazione è "l'RMS diminuisce prima della tendenza". È noto da molto tempo. Solo che di solito, nel linguaggio del trading, si parla di volatilità. La volatilità si sta contraendo - aspetta il movimento, la volatilità è aumentata - da qualche parte ci sarà un piatto (consolidamento). Solo che non accade necessariamente appena la volatilità sale, o il trend vola appena scende.
Vi darò il link nel frattempo:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6146489
Il più brillante Vladimir, basato sui libri di Orlov, ha detto una volta per tutte che per le serie non stazionarie non ha senso calcolare l'RMS. Questa cosa non funziona nel mercato. Il meglio che ho potuto fare è stato calcolare la varianza storica media.
Cioè ho preso un volume di campione mobile di, per esempio, 10.000 tick, e all'arrivo di ogni nuovo tick ho calcolato la varianza e ottenuto il valore medio di questa varianza della finestra mobile. Questa cosa è abbastanza stabile e ci si può lavorare. Ma è un compito MOLTO impegnativo in termini di risorse.
Il problema è risolto semplicemente per un processo di Markov - il coefficiente di diffusione è calcolato al posto della varianza. Questa è roba davvero forte. Se il calcolo tiene conto della non stazionarietà del processo sotto forma di coefficiente bidirezionale, si vedrà il quadro più bello.
TUTTI.
E sì - la tendenza, è la "memoria" del processo, le sue code pesanti della distribuzione ad una certa dimensione del campione. Cosa sta cercando di ricordare? È quella varianza media non markoviana. Con questi outlier, quando la varianza attuale raggiunge dimensioni incredibili, ripristina quella varianza media storica a qualche caratteristica costante della coppia di valute, quando è diminuita.
Alexander_K2:
Cioè prendere un volume di campione scorrevole di, per esempio, 10.000 tick, e all'arrivo di ogni nuovo tick, calcolare la varianza e ottenere la media di quelle varianze della finestra scorrevole. Questa cosa è abbastanza stabile e ci si può lavorare. Ma è un compito MOLTO impegnativo in termini di risorse...
K2 ha scritto su questo da qualche parte nel mezzo del thread.
Sì, beh, il 99% del mio codice, per esempio, è gestione dei rischi tecnici. Ma qui stiamo parlando di strategia.
La domanda era sulla strategia, su cosa è esattamente l'output di VisSim?
All'epoca mi interessava almeno sapere se il modello dà una previsione del movimento? Come fa il modello a calcolare l'obiettivo? Ora abbiamo scoperto che l'obiettivo è l'aspettativa matematica.
Tuttavia, la descrizione della strategia ora assomiglia ancora a questa
Citazione Alexander_K2: "In queste equazioni le 2 componenti che ci interessano sono i parametri di deriva e di diffusione, che calcoliamo e utilizziamo."
I parametri di demolizione e diffusione sono belli, naturalmente, ma per fare trading dobbiamo avere un livello di entrata - OrderSend non prenderà la diffusione, e anche essere sicuri di avere un piano in cui prevediamo il movimento e cosa faremo in caso di un contro movimento. Non devi mettere i TP/SL direttamente nell'ordine, non devi dirli al terminale e trattare, ma il bot deve conoscerli, almeno nel suo algoritmo!!!
Non ho ancora una risposta, come fa il rispettato Alexander a tirare quello che ha calcolato nello spazio del processo "quasi markoviano" nello spazio delle quotazioni di mercato?
Di quanto l'aspettativa matematica che ha calcolato lì è diversa da quella che si può calcolare direttamente dai dati di mercato? I loro valori dovrebbero essere scaricati nel registro per ogni scambio. Gli RMS sono molto diversi? I livelli dietro i quali torna alla media non sono calcolabili senza convertire al suo spazio? Come cambia il numero di operazioni e la percentuale di quelle redditizie se questi livelli sono posizionati più lontano/più vicino a M?
Alcuni tengono conto delle notizie, altri credono nella teoria delle marionette, altri nelle fasi lunari, altri nella fisica - si può calcolare tutto quello che si vuole. Siamo persone libere! E puoi trasformare tutto in qualsiasi spazio matematico come la tua anima o piuttosto la tua mente insaziabile desidera. Ma una cosa non si può cambiare - se alla fine dei calcoli vogliamo davvero fare trading, allora l'output sarà sempre lo stesso: la direzione e il prezzo di entrata, il piano A (se il mercato va nella nostra direzione), il piano B (se non va).
Questo è quello che mi interesserebbe sapere (interfacce).
Mentre sono impegnato a sistemare WebMoney e ad aprire un conto di segnale e PAMM senza vincoli, vorrei soffermarmi ancora e ancora sul punto chiave - gli intervalli di tempo tra le quotazioni dei tick.
Ho controllato ancora una volta. Questo è quello che ho ottenuto per la coppia AUDCAD:
Questa è la distribuzione degli intervalli di tempo tra i tic reali
Continuo a ripetere che questa è la DISTRIBUZIONE DISCORRENTE LOGARIFICA
La colonna C rappresenta i valori reali della funzione di densità di probabilità
Colonna D - calcolata dalla formula dihttps://ru.wikipedia.org/wiki/Логарифмическое_распределение con p=0,7.
Signori!!!!!!!!!
Bene, mostratemi almeno una teoria che funzioni a tali intervalli di tempo tra gli eventi.
Non c'è e non c'è da aspettarselo.
È per questo che ho scomposto questa serie temporale con un esponente, introducendovi pseudo-stati e lavorando con equazioni di diffusione.
E sì, signori della fisica e della matematica!
Con la testa china e il cappello tolto, vi chiedo umilmente di postare su questo thread una formula VERAMENTE provata per calcolare il coefficiente di Hurst.
La domanda era esattamente sulla strategia, qual è esattamente l'output di VisSim?
Se si vuole davvero fare trading alla fine dei calcoli, l'output sarà sempre lo stesso: direzione e prezzo di entrata, piano A (se il mercato va nella nostra direzione), piano B (se no).
Questo (interfacce) sarei interessato a sapere.
Beh, è esattamente quello che ti ho detto) all'uscita di Vissim i comandi di acquisto/vendita. Su questi comandi il robot invia OrderSend al prezzo corrente. Non ha SL/TP, si chiude anche a comando.
Hai complicato troppo le cose)
Facciamo un passo alla volta:
1. Non dire che per i processi non markoviani "l'apparato matematico non è affatto sviluppato". - non è così! Devi essere d'accordo che la matematica ci insegna a calcolare l'aspettativa per qualsiasi processo casuale, con qualsiasi distribuzione, anche completamente sconosciuta al genere umano.
Una variabile casuale con una distribuzione di Cauchy è un esempio standard di una distribuzione senza aspettativa e senza varianza.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B8