Dalla teoria alla pratica - pagina 251

[Vizard_]

Maxim Dmitrievsky: Credo che sia un bot DC.

Vorrei avere qualcosa a cui pensare)))

[secret]

Serge:  Lo sai o è un'ipotesi?

K2 ha scritto su questo da qualche parte nel mezzo del thread.

Serge: Un bot normale dovrebbe fare molto di più che i comandi di acquisto/vendita.

Beh sì, per esempio il 99% del mio codice è la gestione dei rischi tecnici. Ma qui stiamo parlando di strategia.

[Maxim Dmitrievsky]

Vizard_:

Vorrei avere qualcosa a cui pensare)))

Se solo ci fosse qualcosa a cui pensare

[Alexander_K2]

Vizard_:

Vorrei avere qualcosa a cui pensare...))

Bentornato, Maestro! Non lasciarci più, bambina sciocca! E Fa e Yusuf sono scomparsi... Noioso...

[secret]

Novaja:  Puoi consigliarmi qualcos'altro da leggere?

Quale argomento? Se si tratta di processi casuali in generale, non ti consiglierei di andare in profondità nelle formule, è poco utile, è più importante capire l'essenza di quello che stai facendo.

[Violetta Novak]

bas:

Quale argomento? Se si tratta di processi casuali in generale, non consiglierei di andare in profondità nelle formule, è di poca utilità, è più importante capire l'essenza di ciò che si sta facendo.

Da qualche parte ho anche detto questo, o scritto a qualcuno, la cosa principale è capire il processo, e la formula sarà trovata. Sì, sul tema dei processi casuali, il controllo, gli stati limite di questi processi al passaggio da uno all'altro, beh qualcosa del genere, la vostra esperienza vi suggerirà)))

[secret]

Per esempio:https://www.twirpx.com/file/431721/

Puoi anche guardare le conferenze - Small SHAD, Savvatev, ecc. https://www.youtube.com/watch?v=UXhM8owABL8

Ma nessuno di questi è direttamente redditizio :)

[Andrei01]

Alexander_K2:

Ma per i processi markoviani esistono equazioni di diffusione. Tutto è chiaro e diretto.

E perché non applicare gli algoritmi classici ai processi markoviani?

http://speech-text.narod.ru/chap4_2.html

[Maxim Dmitrievsky]

Andrei:

Perché gli algoritmi classici non possono essere applicati ai processi di Markov?

http://speech-text.narod.ru/chap4_2.html

Se ci fosse stato un processo pseudo-markoviano lo avrebbero già applicato, ma VisSim sembra non essere in grado di tirarlo fuori ora)

[Andrei01]

Maxim Dmitrievsky:

Se ci fosse stato un processo di pseudo-marcatura, sarebbe già stato applicato, ma VisSim sembra non essere in grado di farlo uscire ora)

Da dove viene il postulato che un processo di prezzo non è markoviano? Proprio la condizione del processo di Markov è soddisfatta, che il futuro non dipende dal passato e il presente è fisso...