Dalla teoria alla pratica - pagina 248
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Semplice e accessibile e l'esponente è saltato fuori:
https://lektsii.org/8-40682.html
Ma l'esponente è un flusso del 1° ordine, cioè il più semplice, come lo capisco.
E se si sperimenta, si può ottenere un bel flusso regolare!!!
Ahem...
In realtà, come parte della mia strategia, al contrario, sto facendo del mio meglio per ridurre il nostro flusso di quotazioni in tick a un processo di Ornstein Ulenbeck, cioè un processo di Markov senza effetti collaterali, all'interno delle linee di supporto/resistenza con un pullback alla media. Perché abbiamo bisogno di un flusso regolare? Per le previsioni? Mi dispiace per il malinteso...
Ahem...
In realtà, come parte della mia strategia, al contrario, sto cercando di ridurre il nostro flusso di quotazioni in tick a un processo di Ornstein Ulenbeck, cioè un processo di Markov senza effetti collaterali, all'interno delle linee di supporto/resistenza con un pullback alla media. Perché abbiamo bisogno di un flusso regolare? Per le previsioni? Mi dispiace per il malinteso...
Perché ridurlo se è già ridotto?
Ahem...
In realtà, come parte della mia strategia, al contrario, sto cercando di ridurre il nostro flusso di quotazioni in tick a un processo di Ornstein Ulenbeck, cioè un processo di Markov senza effetti collaterali, all'interno delle linee di supporto/resistenza con un pullback alla media. Perché abbiamo bisogno di un flusso regolare? Per le previsioni? Mi dispiace per il malinteso...
Alexander, dov'eri prima?
Nutrire le equazioni di sinistra.....
Buona fortuna!
Perché mettere il caveau se è già stato messo nel caveau?
Se puoi essere più specifico. Ridotto da chi e a cosa? In realtà, ci sono intervalli distribuiti logaritmicamente tra i tick. È questo che mi dà fastidio rompere questa dipendenza con un esponente. Se prendiamo il tempo tra, per esempio, i prezzi OPEN di ogni barra, abbiamo un flusso uniforme. Non ho nemmeno bisogno di provare. Allora di cosa sta scrivendo Renat? Che tipo di esperimenti?
In queste equazioni le 2 componenti che ci interessano sono i parametri di deriva e diffusione, che calcoliamo e utilizziamo.
È più facile guardare il modello. Ne hai bisogno?
Solo per favore - studiare il modello il più possibile in modo indipendente, non c'è tempo ora - occupato con sogni di denaro sfrenato nella mia borsa :)))
Grazie per l'offerta, ma sei tu - l'autore - "modello più facile da guardare".
Ma per me - una persona che non ha mai lavorato con VisSim, e che ha dimenticato da tempo le equazioni di diffusione, capire le viscere della vostra scatola nera costerà un sacco di tempo, che non sono ancora pronto a stanziare per questo.
Anche se mi piacerebbe capire le interfacce, questo di solito dà già qualche idea. Hai risposto a metà delle domande sulle "interfacce" qui sopra. Non oso distrarti dai dolci pensieri del "denaro nel portafoglio", ma due domande molto importanti rimangono senza risposta:
Qual è l'output di VisSim? Parametri del modello? Previsione del prossimo tick? Previsione delmovimento del mercato per l'ora/giorno/tempo di previsione? Un comando di acquisto/vendita? Cosa esce esattamente dalla scatola nera in VisSim?
Poi, a quanto pare, quello che VisSim ha calcolato lo stipate nel vostro Expert Advisor (bot) di trading. Cosa fa il bot? Ha una logica di lavoro?
Alexander, dov'eri prima?
Nutrire le equazioni di sinistra.....
Buona fortuna!
Rena, aspetta!!!!!! Dammi il graal!!!!!!!!!!:))))))))))
Se puoi essere più specifico. Ridotto da chi e a cosa? In realtà, ci sono intervalli distribuiti logaritmicamente tra i tick. Questo è esattamente quello con cui sto lottando - sto rompendo questa dipendenza con un esponente. Se prendiamo il tempo tra, per esempio, i prezzi OPEN di ogni barra, abbiamo un flusso uniforme. Non ho nemmeno bisogno di provare. Allora di cosa sta scrivendo Renat? Che tipo di esperimenti?
Intende la distribuzione lognormale? Ma questa è la risposta.
Intende la distribuzione lognormale? Ma questa è la risposta.
Credo di poter indovinare di cosa stai parlando...
Qual è l'output di VisSim? Parametri del modello? Previsione del prossimo tick? Prevedere ilmovimento del mercato per l'ora/giorno/tempo di previsione? Un comando di acquisto/vendita? Cosa esce esattamente dalla scatola nera in VisSim?
Successivamente, a quanto pare, ciò che VisSim ha calcolato si spinge nel vostro Expert Advisor (bot) di trading. Cosa fa il bot? Ha la logica di funzionamento?
Il comando compra/vendi in certi momenti. Il bot esegue semplicemente i comandi.
Il comando di acquisto/vendita, in certi momenti. Il bot esegue semplicemente i comandi.
Controllo della casualità. Questo mondo casuale casuale casuale.
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