Dalla teoria alla pratica - pagina 243
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Se per i termini della strategia, ci può essere solo un trade aperto alla volta, allora probabilmente dovremmo lottare per questo.
Quando si avvia il gestore OnTImer, la prima cosa che viene in mente è di appendere la variabile globale del terminale nello stato "Expert Advisor sta lavorando", e prima di appenderlo nello stesso gestore, controllare se è già appeso. Se lo è - non elaborare nulla. I trade dovrebbero essere aperti con OrderSend sincrono, perché quelli asincroni possono aprire quanto vogliono.
È tutto un "se per strategia, in un momento ci può essere solo un accordo aperto".
Oppure, accettare che la strategia permetta diversi trade aperti allo stesso tempo. Ma deciditi!
Grazie per questo post!
Non c'è molta euforia.
In generale, ora mi rendo conto che il mercato è un compito molto non banale. Devi essere tu stesso in questo continuum spazio-temporale non lineare...
Non puoi farlo senza LSD! Sto scherzando, ovviamente.
Alexey, ho una richiesta da farti.
Sapendo che tu, come me, sei un laureato del dipartimento di "Fisica Teorica" e hai sviluppi interessanti, puoi continuare questo thread? Non è necessario attenersi alle mie opinioni sul mercato, è sufficiente che le soluzioni abbiano un apparato fisico e matematico sotto di loro. Ho creato questo thread appositamente per i fisici e sarebbe un peccato se dovesse morire...
Scrivi qui di probabilità, statistiche, ecc., un argomento inesplorato - combinando modelli di moto browniano e reti neurali.
Beh, se hai il tempo (non lineare) e il desiderio (lineare), naturalmente. :))
Sono io personalmente che do il significato di lambda in modo un po' diverso. E con gli Shelepin il lambda è la media dei picchi ed è positivo. Non c'è bisogno di essere schizzinosi. Hanno capito bene.
Beh, se avete cambiato tutto, allora perché lo mettete sotto il cuscino, soprattutto perché non lo usate?
Mostratemi il risultato finale, non ingannatemi.
Alexey, ho una richiesta da farti.
Sapendo che tu, come me, sei un laureato del dipartimento di "Fisica Teorica" e hai sviluppi interessanti, puoi continuare questo thread? Non è necessario attenersi alle mie opinioni sul mercato, è sufficiente che le soluzioni abbiano un apparato fisico e matematico sotto di loro. Ho creato questo ramo appositamente per i fisici e sarebbe un peccato se si estinguesse...
Il ramo è già enorme (senza di me)...
I fisici insieme ai matematici hanno creato un grande apparato matematico, che descrive rigorosamente i fenomeni naturali - fisici, o meglio, i modelli di questi fenomeni.Se ci sono fenomeni di altre sfere, come l'economia e la finanza, che possono essere descritti astrattamente da modelli simili, allora, naturalmente, si può usare per loro l'apparato matematico adeguato già esistente (sviluppato dai fisici), cosa che, di fatto, è stata fatta e, in generale, è sempre stata fatta (alle articolazioni delle scienze sono stati ottenuti risultati qualitativamente nuovi).Quindi, ci sono già abbastanza sviluppi dei fisici in economia.
Credo che sia superfluo caricare gli stimati partecipanti al forum con i loro algoritmi, soprattutto perché vorrei mettere sul mercato più prodotti con questi algoritmi. Le persone non hanno bisogno di sapere come e cosa viene modellato, è un buon risultato che conta per loro.
Non importa cosa mi dici, devi leggere i dati dei tick a intervalli esponenziali. Il tempo è la pietra angolare di questo problema. Anche il deltaT-->0 tra le osservazioni funziona, ma non così bene.
Vedete, se c'è un evento nel mercato che devia il mercato di 5-6 sigma in media in mezz'ora, allora non importa affatto quale deltaT passano le quotazioni e quale deltaT si legge. Il mercato comunque dopo mezz'ora sarà a 5-6 sigma. Ed è questo (la deviazione finale) che ci interessa in questo sistema, non come è implementato a livello nano.
La prima cosa che mi viene in mente è di appendere la variabile globale del terminale all'inizio del gestore OnTImer allo stato "Expert is running", e prima di appenderlo nello stesso gestore, controllare se è già appeso.
A proposito, ho raccomandato lo stesso ad Alexander circa 100 pagine fa ))))
Vedete, se si verifica un evento di mercato che devia il mercato di 5-6 sigma in media in mezz'ora, non fa assolutamente differenza quale deltaT passano le quotazioni e in quale deltaT vengono lette. Il mercato comunque dopo mezz'ora sarà a 5-6 sigma. Ed è questo (la deviazione finale) che ci interessa in questo sistema, non come è implementato a livello nano.
Bass, te lo dico io.
Prima di tutto, la croce si appiattisce.
Si trova il livello superiore del canale piatto e poi quello inferiore. O mettere una Bollinger.
Compra da quello inferiore e vendi da quello superiore.
Funzionerà allo stesso modo
Ed ecco che arriva la nebbia prima che si apra il segnale commercialeGrazie, ne sono consapevole).
Ed è questo (la deviazione risultante) che ci interessa in questo sistema, non come è stato realizzato su scala nanometrica.
È alla scala nanometrica che dobbiamo prenderlo, non aspettare che si manifesti a livello macro...