Dalla teoria alla pratica - pagina 242
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Alexey, se hai rivisto il lavoro di Shelepin, puoi spiegare il significato del parametro C? È una costante?
In altre opere degli stessi autori, ho visto informazioni contraddittorie:
1. Il parametro in sé non ha alcun significato, solo il valore di C/lambda è definito come la frequenza di salto.
2. Il parametro C è una costante, per analogia con la velocità della luce nel vuoto.
Ora sto impostando C è una costante, = 0,0001, ma ne dubito...
Secondo me, è ancora un parametro calcolato ed è diverso per le diverse coppie di valute.
Se, a vostro piacimento, gli date un'occhiata e date la vostra opinione, ve ne sarei estremamente grato.
Per la prima volta l'effetto relativistico di flutter dell'elettrone fu "scoperto" analiticamente da Schrödinger e, più tardi, fu considerato da W. Pauli e Dirac. Analiticamente si trova abbastanza semplicemente, per esempio, in I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. Da questo jitter relativistico già effetti simili alla diffusione, cioè appare simile descrizione analitica dei fenomeni. Non ho letto Shelepin, ma descrive qualcosa di simile.
Non credo che sia appropriato descrivere il mercato per mezzo di queste equazioni, ma è la mia opinione.
Credo che si dovrebbe semplicemente studiare direttamente il mercato statisticamente e trovare i modelli statistici che sono caratteristici di esso, che solo allora dovrebbero essere modellati analiticamente (il carro non deve rotolare prima dei cavalli).
Non c'è niente a cui pensare. Nel libro di Shelepin, C è una costante = velocità della luce nel vuoto. Se quantizziamo le equazioni relativistiche, allora alla scala della lunghezza d'onda di Planck appare un effetto di tremolio relativistico dell'elettrone, cioè l'elettrone sembra muoversi con piccoli salti caotici alla velocità della luce.
Per la prima volta l'effetto relativistico di flutter dell'elettrone fu "scoperto" analiticamente da Schrödinger, e ulteriormente considerato da W. Pauli e Dirac. Analiticamente si trova abbastanza semplicemente, per esempio, in I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. Da questo jitter relativistico già effetti simili alla diffusione, cioè appare simile descrizione analitica dei fenomeni. Non ho letto Shelepin, ma descrive qualcosa di simile.
Non credo che sia appropriato descrivere il mercato per mezzo di queste equazioni, ma questa è la mia opinione.
Credo che si dovrebbe semplicemente studiare direttamente il mercato statisticamente e trovare esattamente le regolarità statistiche che lo caratterizzano, che solo allora si dovrebbero modellare analiticamente (il carro non deve rotolare davanti ai cavalli).
Sono pienamente d'accordo.
Ora dividete questa velocità per la lambda negativa, beh....
dovremo sputare sulla formula - la carica si rivelerà senza senso
Ma se ci mettiamo il senso, la barriera non sarà penetrata, la particella rimbalzerà nel lambda negativo e perderà la velocità della luce, ma è possibile...?
Al massimo dei minimi)) Il livello è di solito un piatto, e non si sa dove andrà dopo. E su max-minas si sa - nella direzione opposta).
L'ho confermato durante il giorno, e dopo averci sofferto per un po', sto arrivando alla conclusione che non è proprio
non funziona!
con questo approccio o si tratta di miseri profitti o di livantos
Cercherò di fare un profitto, non importa quanto duramente cercheranno di nascondere la linea
Completamente d'accordo.
Ora dividete quella velocità per il lambda negativo, bene e....
Dobbiamo sputare sulla formula - è un casino, non c'è dubbio.
Ma se ci mettiamo il senso, la barriera non sfonderà, la particella rimbalzerà (negativo) lambda e perderà la velocità della luce, ma è possibile...?
Sono io personalmente che do il significato di lambda un po' diverso. E Shelepins lambda è la media dei picchi ed è positiva. Non c'è bisogno di essere schizzinosi. Hanno capito bene.
Non c'è niente a cui pensare. Nel libro di Shelepin, C è una costante = velocità della luce nel vuoto. Se quantizziamo le equazioni relativistiche, allora alla scala della lunghezza d'onda di Planck appare un effetto di tremolio relativistico dell'elettrone, cioè l'elettrone sembra muoversi per piccoli salti caotici con la velocità della luce.
Per la prima volta l'effetto relativistico di flutter dell'elettrone fu "scoperto" analiticamente da Schrödinger, e ulteriormente considerato da W. Pauli e Dirac. Analiticamente si trova abbastanza semplicemente, per esempio, in I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. Da questo jitter relativistico già effetti simili alla diffusione, cioè appare simile descrizione analitica dei fenomeni. Non ho letto Shelepin, ma descrive qualcosa di simile.
Non credo che sia appropriato descrivere il mercato per mezzo di queste equazioni, ma è la mia opinione.
Credo che si dovrebbe semplicemente studiare direttamente il mercato statisticamente e trovare esattamente le regolarità statistiche che lo caratterizzano, che solo allora dovrebbero essere modellate analiticamente (il carro non deve rotolare davanti ai cavalli).
Grazie!
Vi assicuro che di tutti i modelli che ho esaminato per i processi di moto browniano, questo descrive il mercato più accuratamente. Beh, ne sono convinto solo sperimentalmente. E densità di probabilità- il prodotto dell'esponente sulla funzione di Bessel e il calcolo della varianza ecc. Ho solo modificato leggermente le formule, dando ai parametri fisici un senso di mercato. La costante C è stata "raccolta", non è certo la velocità della luce qui... ecc.
Sono passati attraverso MOLTI modelli, solo questo funziona.
E i dubbi su C erano e sono ancora perché ho esattamente "aggiustato" il suo significato. Fin dal liceo, ho pensato che adattarlo alla risposta giusta è la soluzione sbagliata. Beh, lasciamo che sia quello che è.Salve a tutti. Sono interessato a questo argomento, per qualche tempo io stesso ho cercato di tradurre le leggi della statistica e della previsione delle serie temporali al movimento dei prezzi, ma in questo argomento sono anche interessato al volume della discussione - per 3,5 mesi 2400 messaggi. Sei riuscito a far provare la teoria nella pratica e a guadagnare qualcosa? O sono solo dichiarazioni teoriche che crescono esponenzialmente finora?
Finora, questo è tutto per 1,5 mesi.
Non tutto in questo thread deve essere letto, naturalmente. Soprattutto libri di Orlov, Shelepin e alcuni post selettivi.
È necessario portare ordine nel ramo, ma non c'è tempo - denaro da guadagnare.
Sono sicuro che col tempo arriverà qualcuno che formalizzerà tutto e scriverà un buon articolo, mentre tutti gli altri articoli di questo forum potrebbero essere buttati via.
Finora tutto bene in 1,5 mesi.
Grazie ai gentili moderatori di Bath - si risparmia un sacco di tempo. Continua il buon lavoro)
Dato che ho chiesto io stesso le statistiche, non posso fare a meno di scrivere)
Fondamentalmente, un buon inizio per un automatico completo. Fortemente simile (PF ecc.) ai risultati di trading di Bollinger (il che non è sorprendente).
La cosa negativa è che la media più è significativamente inferiore alla media meno - un chiaro segno di sovrapposizione delle perdite (quindi capisco che il trading è fatto senza fermate).
Anche se, per una migliore statistica, sarebbe meglio provarlo per mezzo anno per essere sicuri.
Per scopi di euforia - immagina, Alexander, che l'inizio del test sarà sul 34° scambio del grafico, o, Dio non voglia, sul 15° scambio. Poi appariranno i dubbi (i dubbi del collaudatore) - nell'adeguatezza.
Ora immaginate che un tale stato di "mercato" (come al centro e alla fine) si ripeta, o addirittura peggiori.
Questo si chiama "ingannato dal caso". Senza il test della storia - non è un approccio scientifico (per gli algo-sistemi, naturalmente). È da lì che avresti dovuto iniziare. E non dite che non vi è stato offerto.
E così, nel complesso, fin qui tutto bene))
IMHO, naturalmente.
Grazie ai gentili moderatori di Bath - si risparmia un sacco di tempo. Continua il buon lavoro)
Dato che ho chiesto io stesso le statistiche, non posso fare a meno di scrivere)
Fondamentalmente, un buon inizio per un automatico completo. Fortemente simile (PF ecc.) ai risultati di trading di Bollinger (il che non è sorprendente).
La cosa negativa è che la media più è significativamente inferiore alla media meno - un chiaro segno di sovrapposizione delle perdite (quindi capisco che il trading è fatto senza fermate).
Anche se, per avere buone statistiche, avrei bisogno di testarlo per mezzo anno - per avere la certezza.
Per scopi di euforia - immagina, Alexander, che l'inizio dei test sia al 34° affare del grafico, o Dio non voglia, al 15° affare. Poi appariranno i dubbi (i dubbi del collaudatore) - nell'adeguatezza.
Ora immaginate che un tale stato di "mercato" (come nel mezzo e alla fine) si ripeta, o addirittura si aggravi.
Questo è ciò che si chiama "ingannato dal caso". Senza un test storico - non è un approccio scientifico (per gli algo-sistemi, naturalmente). È da lì che avresti dovuto iniziare. E non dite che non vi è stato offerto.
E così, nel complesso, sta andando bene finora ))
IMHO, naturalmente.
Non c'è nemmeno molta euforia.
Sono interessato a controllare io stesso la storia. Probabilmente pubblicherò presto un compito da freelance. È necessario convertire l'archivio di tick nella serie richiesta. Piegalo un po' con un esponente :)) Ditemi cosa volete, ma è necessario leggere i dati dei tick in intervalli esponenziali. Il tempo è la chiave di volta di questo compito. Il deltaT uguale-->0 tra le osservazioni funziona, ma non così bene. In generale, ora capisco davvero che il mercato è un compito molto non banale. Devi essere tu stesso in questo continuum spazio-temporale non lineare...
Ho già scritto. Non sto lavorando per OnTick, ma per OnTimer = 300 ms.
Non so se sia un errore o meno in MQL, ma succede molto raramente che vengano aperti diversi trade, nonostante la condizione rigorosa di OrdersTotal()=0.
È una cosa molto sgradevole. Ecco perché mi attengo molto rigorosamente al MoneyManagement e mi prendo il mio tempo per passare a lotti più grandi.
Se secondo la strategia ci può essere solo un trade aperto alla volta, allora forse è necessario lottare per questo.
La prima cosa che mi viene in mente è di appendere la variabile globale del terminale quando si avvia il gestore OnTImer nello stato "Expert Advisor sta lavorando", e quindi, prima di appenderlo nello stesso gestore, controllare se è già appeso. Se lo è - non elaborare nulla. I trade dovrebbero essere aperti con OrderSend sincrono, perché quelli asincroni possono aprire quanto vogliono.
È tutto un "se per strategia, in un momento ci può essere solo un accordo aperto".
Oppure possiamo supporre che la strategia permetta più di un'operazione aperta simultaneamente. Ma deciditi!