Dalla teoria alla pratica - pagina 205

 
igrok333:
Quali sono le velocità minime nel tuo grafico?

Bene, quando l'incremento negativo tra la nuova quotazione e la vecchia quotazione è diviso per l'intervallo di tempo in cui questa nuova quotazione è arrivata.

 
Alexander_K2:

Bene, quando l'incremento negativo tra la nuova quotazione e la vecchia quotazione è diviso per l'intervallo di tempo in cui questa nuova quotazione è arrivata.

Perché? Hai detto che stavi solo misurando il tempo tra i tick. In questo modo vedremmo anche periodi di tempo tra i tick che sono meno di 1 secondo.
 
igrok333:
Per quale motivo? hai detto che stavi solo misurando il tempo tra i tick. quindi abbiamo anche visto periodi di tempo tra i tick che sono meno di 1 secondo.

Mi sembra che sarà lo stesso. La cosa più interessante delle velocità è quello che succede vicino a 0. È come se ci fossero ancora alcune distribuzioni sullo sfondo di una sola enorme. Non so come usarlo. L'ho appena visto.

 
Alexander_K2:

Mi sembra che sarà lo stesso. La cosa più interessante delle velocità è quello che succede vicino a 0. È come se ci fossero ancora alcune distribuzioni sullo sfondo di una sola enorme. Non so come usarlo. L'ho appena visto.

Ecco come sarebbe.

diagramma di velocità, tutti i valori presi modulo.




File:
diagramma.zip  16 kb
 
igrok333:
Sarebbe così.




In cosa misurate il tempo? un file excel?

in secondi. E qual è questa distribuzione?

 

Alexander ha perso questo post a proposito.

L'articolo descrive una simulazione per la quale non è necessaria una funzione analitica, una distribuzione empirica è sufficiente.

 
Nikolay Demko:

Alexander sembra aver perso questo post.

L'articolo descrive una simulazione per la quale non è necessaria una funzione analitica, una distribuzione empirica è sufficiente.

Grazie!!!!!!!!!!

Sì, in effetti, è il GSF con una distribuzione così insolita che mi interessa.

 
igrok333:
Non può essere in secondi, è zero seguito da 0,00001.
è un centomillesimo di secondo?).
Ah! Ho capito, è la tua velocità. (ricostruito il grafico lassù)
e non ha misurato ticchettii sotto il secondo.
 

Mi sembra, signori, che se leggiamo le citazioni in intervalli di tempo secondo la distribuzione di cui sopra, non importa se si tratta di una vera citazione o di una pseudo-citazione (cioè citazione = citazione al passo precedente), allora entreremo sicuramente nello spazio in cui dobbiamo essere per vedere il quadro dell'universo.

Questo spazio è lo stesso per tutte le coppie di valute.

Ed è lì che l'intensità del trading sarà totalmente diversa, e le distribuzioni prenderanno la loro vera forma e tutto...

Cercami lì.

 
Alexander_K2:

Mi sembra, signori, che se leggiamo le citazioni in intervalli di tempo secondo la distribuzione di cui sopra, non importa se si tratta di una vera citazione o di una pseudo-citazione (cioè citazione = citazione al passo precedente), allora entreremo sicuramente nello spazio in cui dobbiamo essere per vedere il quadro dell'universo.

Questo spazio è lo stesso per tutte le coppie di valute.

Ed è lì che l'intensità del trading sarà totalmente diversa, e le distribuzioni prenderanno la loro vera forma e tutto...

Cercami lì.

A proposito del "vero aspetto", però, leggete il link di @Novajahttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page204#comment_6729411, cita il CEO di Metaquotes Renat Fatkhullin https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124:

Ecco un rapporto sul flusso di tick EURUSD (8000 tick in 2 ore) con informazioni sulle banche e un semplice filtraggio per la lista delle banche preferite. Il filtraggio per banca è la pulizia più elementare del flusso di informazioni. Ogni società di intermediazione sceglie i propri fornitori, il che porta a differenze nelle quotazioni. Inoltre, i broker cambiano spesso i fornitori, il che porta a variazioni di prezzo. Naturalmente oltre al filtraggio da parte delle banche ci sono anche ulteriori filtri che ogni broker imposta per se stesso.

E anche dallo stesso thread, le parole della stessa persona, prese dalla citazione in https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page10#comment_2968130:

Renat >> :
Io dico sulla base della mia esperienza di 7 anni "non entrare nei tick (1), non giocare nel rumore (2), scrivere EAs tostati (3), non cercare di costruire strategie su qualsiasi cosa sotto NN minuti (M5, M15, a vostro gusto) (4)". Ma qualcuno mi crederebbe? L'esperienza di questo forum suggerisce che non mi crederanno, e ogni mese appariranno le stesse domande.

Non lo faranno, perché tutto deve essere vissuto da solo. Quindi buona liberazione!