Dalla teoria alla pratica - pagina 198

 
Alexander_K2:

Ma è la possibilità di predizione che emerge!

Infatti, è sempre possibile prevedere con sufficiente accuratezza anche i processi più aleatori). Non ho bisogno di spiegarvelo, suppongo).

 
Alessandro, hai bisogno di un grilletto, è un peccato perdere un movimento del genere, altrimenti saresti un senza esclusione di colpi, sempre sul mercato)))
 
Su Bride, non ricordo quale thread, c'erano discussioni su BP come segnale-rumore, livello di rumore sopra il livello del segnale, scuse per l'intrusione
 
Alexander_K2:

Signori! Piccoli bambini con le orecchie a sventola!

Per non farvi pensare che vi ho abbandonato al vostro destino, avendo precedentemente rubato le chiavi della felicità, pubblico i risultati delle mie transazioni del mese:


Poco meno del 200%. Non molto, naturalmente... Ma siamo testardi e siamo solo all'inizio del viaggio. Non è vero?

mi mostri la curva di equità?

https://www.mql5.com/ru/code/8454

 
Novaja:
Su bride, non ricordo quale thread, c'erano discussioni su BP come segnale-rumore, livello di rumore sopra il livello del segnale, scusate, sono entrato

E la sposa, dov'è? Un link per favore, se possibile.

 
igrok333:

mi mostri la curva di equità?

https://www.mql5.com/ru/code/8454

È un pezzo di spazzatura... Non ho capito come usarlo.

Più importante, quello che sto per dire:

Ho passato l'ultima settimana in un vano tentativo di lottare con l'intensità dei flussi di citazioni.

La conclusione è la seguente: il processo non stazionario dell'intensità di trading (quantità di transazioni per unità di tempo) non può essere ridotto a quello stazionario di Poisson. Se qualcuno lavora in questa direzione - rinuncia, è una perdita di tempo.

L'intensità degli scambi deve essere semplicemente calcolata e utilizzata nel calcolo della varianza (coefficiente di diffusione) del processo.

ANCHE.

 
Alexander_K2:

Qualcosa di poco inferiore al 200%. Non molto, naturalmente... Ma siamo testardi e siamo solo all'inizio della strada. Non è vero?

Perché siete tutti attaccati a questa %%? La %% del deposito, come indicatore, non è niente - dipende dalla dimensione del lotto e dall'uso del deposito.

Sto solo guardando l'efficacia del sistema e confrontandola con il volume delle transazioni. Non dipende da nulla - anche 0,01 o 100, anche se usiamo il 10% del deposito, anche se usiamo 100 - con gli stessi sistemi la % di profitto è la stessa.

 
Alexander_K2Il processo non stazionario dell'intensità di trading (il numero di accordi per unità di tempo) non può essere ridotto a stazionario.

Naturalmente. Le barre Equivolume lo prendono. Equitico per essere precisi. Sostituire il tempo astronomico con il proprio tempo. È stato scritto molte volte in questo thread. Vero, è comunque poco utile.

 
Alexander_K2 E un altro ancora. È alla domanda se il Graal resiste a lunghe tendenze. Lo fa.

Per valutare se un graal resiste a lunghe tendenze, è necessario raccogliere le statistiche di almeno alcune decine di queste tendenze. E lei ne ha citato solo uno.

C'è un modo meno accurato ma più veloce: calcolare il parametro MAE per i tuoi trade, più precisamente, il rapporto tra il massimo drawdown in un trade e il profitto preso. Se è intorno al 100% o più, non avrei fretta di preparare le mie tasche. Come questo graal è stato ripetutamente trovato per essere perdite sovrapposte, e che finisce in una faccia di poker.

 
bas:

Naturalmente. Le barre Equivolume lo prendono. Equitico per essere precisi. Sostituire il tempo astronomico con il proprio tempo. È stato scritto molte volte in questo thread. È vero, è comunque poco utile.

No, lo faccio già sostituendo gli intervalli equidistanti con quelli esponenziali. Otteniamo un processo pseudo-markoviano in cui, in effetti, l'intensità può essere ignorata.

L'obiettivo era il contrario - non aggiungere pseudo-stati alla BP, ma al contrario - assottigliare la BP reale per portarla a quella di Poisson.

Ahimè, non ha funzionato...