Dalla teoria alla pratica - pagina 160

[Wizard2018]

Alexander_K2:

Assolutamente no - 2 e stop completo.

Vedere il file allegato. Ora basta assicurarsi che ad incrementi >=25 pip inizi il trend. Deve esserci, perché la "memoria" con la distribuzione precedente si perde quasi completamente.

Anche il vecchio Larry si è ricordato di scrivere che le tendenze iniziano con "esplosioni". Personalmente non sono alla ricerca di "tendenze" o "appartamenti" per un lungo periodo, e non sto nemmeno cercando di separare l'uno dall'altro. (In generale, ho rinunciato a queste nozioni, guardando i grafici di mercato e costruendo sistemi).

P.S.

Mi scuso per l'offtops più selvaggio, ma ho un urgente bisogno di consigli. Ci sono numeri pseudocasuali da 1 a 42, generati in serie di 7 numeri. Ne servono almeno 3-4 per "indovinare" con una probabilità accettabile. Ho iniziato oggi con PRNG congruente lineare, ho capito che è impossibile essere così fortunati, ma devo iniziare da qualche parte.

Il tentativo di calcolare i coefficienti usando l'algoritmohttps://nauchforum.ru/studconf/tech/xli/17030 è fallito, ovviamente. Ma quando ho provato a scegliere i coefficienti "a mano", cioè con una semplice ricerca di tutte le varianti, sono riuscito a ottenere qualcosa. Cioè, per alcuni insiemi a, c, m l'algoritmo LKGPSF(ki=(a*ki-1+ c)mod m) calcola perfettamente alcuni numeri in una riga. Non ho mai provato a usare PRNG prima, sono stato sorpreso da una tale precisione. (Sono abituato ai numeri casuali, ma qui ho i risultati del lotto e il programma funziona come un orologio).

Ma la stabilità non è ancora sufficiente. Poi tutto si blocca, i coefficienti cambiano. A quanto pare in qualche modo difficile dipendono dal numero precedente o qualcosa di randomizzato. Le risorse di ferro non sono sufficienti per andare a fondo e indagare su tutto.

Ho capito che l'algoritmo è da qualche parte vicino al PRNG congruente lineare? Qualche consiglio su dove andare dopo?

[Dr. Trader]

Wizard2018:

Ci sono numeri pseudo-casuali da 1 a 42, generati in una serie di 7 numeri. Ne servono almeno 3-4 per "indovinare" con una probabilità accettabile. Ho iniziato oggi con un PRNG congruente lineare, ho capito che non potevo essere così fortunato in linea di principio, ma devo iniziare da qualche parte.

Se si conosce la formula o il codice del programma di questo gpsh, si può ottenere un array di numeri interi dato da esso, e poi usando questa tecnica provare a ripristinare lo stato attuale delle variabili interne di gpsh e calcolare i seguenti numeri
https://yurichev.com/writings/SAT_SMT_draft-RU.pdf capitolo 7.7

[Wizard2018]

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Grazie. Cercando di indovinare la formula, i numeri nel file sono chiaramenteki=(a*ki-1+s)mod m)

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:
Ha! Hai ragione. Ieri ho ottenuto +10% e ora sono in rosso su USDJPY. SanSanych e bas avevano ragione - la tendenza non sta elaborando bene. Tuttavia, l'algoritmo è ancora fantastico e pienamente giustificato. Ho fatto appositamente qualche ricerca aggiuntiva - questo algoritmo descrive effettivamente il movimento del centro di distribuzione degli incrementi di coppia rispetto a 0. Ma non è abbastanza - sono d'accordo.

E anche l'euro non è probabilmente così liscio.

È solo che lei sta menando il can per l'aia. Non c'è nessun Nobel, visto che praticamente tutti qui stanno facendo così bene. È solo che alcuni sono più vicini e altri più lontani.

Non consiglio un reale con questo tipo di cose.

Buona fortuna!

[Alexander_K2]

Renat Akhtyamov:

E anche l'euro non è probabilmente così liscio.

È solo che lei sta menando il can per l'aia. Non c'è nessun Nobel, visto che praticamente tutti qui stanno facendo così bene. È solo che alcuni sono più vicini e altri più lontani.

Non consiglio un reale con questo tipo di cose.

Buona fortuna!

Penso che un'analisi approfondita di questo commercio USDJPY (-1000 pips) chiarirà molto. Se non capisco perché è successo e non posso spiegare questa vergogna in modo ragionato - lascerò Forex inequivocabilmente (cosa diceva Einstein? Corretto - "colui che lavora persistentemente ma invano su un problema è un pazzo". Diagnosi terribile, se ci pensate). Senza capire le cause e il meccanismo di ciò che è successo non c'è niente da fare su di esso - solo aspettare uno scarico completo. Totalmente d'accordo.

[Maxim Dmitrievsky]

[Mykola Demko]

Alexander_K2:
Penso che un'analisi approfondita di questo commercio USDJPY (-1000 pips) chiarirà molto. Se non capisco perché è successo e non posso spiegare questa vergogna in modo ragionevole - lascerò Forex senza ambiguità (cosa disse Einstein? Proprio così - "chi lavora insistentemente ma invano su un problema è un pazzo". Diagnosi terribile, se ci pensate). Senza capire le cause e il meccanismo di ciò che è successo non c'è niente da fare su di esso - solo aspettare uno scarico completo. Totalmente d'accordo.

Cosa c'è da capire, seduti in un range, tutti quelli che stanno seguendo il trend hanno lasciato (scrollato) il mercato. Erano rimasti solo i flautisti.

Dopo questo sollievo il mercato si è spostato in un nuovo range, e tutti i flautisti nel drawdown.

Io dico che abbiamo bisogno di qualcosa che segnali quando il trend cambia da trendy a flat e viceversa.

Se ce l'abbiamo, possiamo fare trading: al piatto, sul breakout dei confini, sul trend, sul breakout dei confini. Significa strategie che si escludono a vicenda, e quindi è importante sapere in quale stato si trova il mercato.

Questo approccio esclude problemi di false rotture o falsi rimbalzi.

Intendo prima che si sia verificata una candela di breakout.

[СанСаныч Фоменко]

Nikolay Demko:

Cosa c'è da capire, seduti in un range, tutti quelli che lavorano sulla tendenza hanno lasciato il mercato (scosso). Erano rimasti solo i flautisti.

Dopo questo sollievo il mercato si è spostato in un nuovo range, e tutti i flautisti nel drawdown.

Io dico che abbiamo bisogno di qualcosa che segnali quando il trend cambia da trendy a flat e viceversa.

Se ce l'abbiamo, possiamo fare trading: al piatto, sul breakout dei confini, sul trend, sul breakout dei confini. In altre parole, strategie che si escludono a vicenda, per cui è importante sapere in che stato è il mercato ora.

Questo approccio esclude problemi di false rotture o falsi rimbalzi.

Intendo prima che il breakout sia avvenuto.

Facciamo un po' di analisi.

Ho 18.000 barre su H1.

Li contrassegniamo con tendenze perfette con ZZ. La mia ZZ ha un parametro - il numero minimo di pip dopo il quale viene considerata un'inversione. L'ho impostato = 100 pips, cioè non ho tendenze con meno di 100 pips di cambiamento.

Poi calcolo il numero di barre tra le inversioni orizzontali, cioè la durata delle tendenze in barre.

Su 18 000 barre del file iniziale sono stati ottenuti 276 cambiamenti di tendenza

Dati finali

summary(leg.75_L[1:ii_diff])
   Min. 1 st Qu.  Median    Mean 3 rd Qu.    Max. 
   1.00   22.00   44.50   65.67   79.00  460.00 

La tabella mostra che ci sono salti di più di 100 pip con la distanza tra le inversioni di 1 barra. Inoltre, il 25% degli intervalli tra le inversioni sono più di 79 barre, cioè la tendenza è durata più di 4 giorni

Calcoliamo in dettaglio

quantile(leg.75_L[leg.75_L>0],  probs = seq(0, 1, 0.1))
   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%  100% 
  1.0  10.0  19.0  24.0  36.0  44.5  57.0  72.0  94.0 142.0 460.0

Vediamo che il 90% delle tendenze superiori a 100 durano quasi 6 giorni.

Cos'è una tendenza laterale in questa classificazione? Il restante 10%?

Guardiamo le caratteristiche di frequenza delle durate dei trend. Questo è probabilmente il più interessante

Guardando questo quadro, la domanda è: si può prevedere qualcosa? Mi sembra che la distanza tra i cambiamenti di tendenza sia soggetta alla legge di distribuzione uniforme.

La mia conclusione:

È un esercizio inutile prevedere un cambiamento di tendenza.

[Alexander_K2]

Ora guarda cosa mi è successo su USDJPY:

Sopra - grafico di USDJPY proprio e Bande di Bollinger con 4*sigma. Il volume del campione è di 25.600 tick, che corrisponde all'intervallo di confidenza del 99,5% del pacchetto d'onda degli incrementi di tick. Cioè vediamo il pacchetto di onde del prezzo e il suo movimento MOLTO completamente.

Gli scambi sono stati fatti sul grafico inferiore (vedi l'algoritmo delineato in questo thread).

Un bel 3 scambi con uno splendido profitto. E uno degli accordi più vergognosi nel più profondo meno di 1000 pips (evidenziato dalle frecce rosse).

Così guardo e riguardo questi grafici di qua e di là, e capisco che - tutto è andato, Alexander_K e il gatto di Schrodinger (seduto accanto a me con gli occhi sporgenti e non può dire nulla)...

Cosa dovrei fare - tenere 3 accordi verdi e rimuovere 1 rosso?

Questo è tutto - è ora di finirla e allontanarsi dal Forex.

[Alexander Sevastyanov]

Alexander_K2:

E un commercio più vergognoso in più profondo negativo 1000 pips (evidenziato da frecce rosse).

...

Non riesco a capire - qual era la ragione per mantenere 3 scambi verdi e rimuovere 1 rosso?

Nessuno è immune ai trade perdenti. Le perdite fanno parte del business del trading. Purtroppo, i cigni neri (vedi il libro di Nassim Taleb) sono molto più comuni di quanto si vorrebbe.

Forse l'unico modo per limitare le perdite è mettere uno stop loss. Ma non è affatto certo che con esso la ST sarà redditizia.