Dalla teoria alla pratica - pagina 66
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Benvenuto nella realtà, buon battesimo a te :)
Si scopre che bisogna lavorare con le zecche - non si può scappare da loro. Ci sono archivi per loro, ecc. ecc. E questa differenza di flussi di tick è ciò che ci rende tutti rivali, non amici. Quindi questo è tutto... Capisco...
C'è qualcosa che non va in te. Se stai lavorando con i tick e hai bisogno di 5000 allora con M1 dovrebbe essere 80-240 barre.
Stai prendendo le stesse letture solo sulla generalizzazione.
Sì, sarà più ruvido, la componente ad alta frequenza andrà via, ma non così tanto da far schizzare via l'essenza.
Se il mercato cambia la natura del movimento, dal vagare a caso in un corridoio a un picco unidirezionale, il tuo sistema dovrebbe identificarlo.
5000 ticks sono mezz'ora e si hanno uno o due trade al giorno su questa finestra. Gli stessi due affari al giorno dovrebbero essere ottenuti su M1, perché a questo livello di osservazione del mercato, il mercato dà l'opportunità di fare 1-2 affari al giorno. Se più spesso sarà pipsing o scalping.
... La gente guarderà con desiderio il monitor in attesa di 1 affare al mese... No - non è il nostro modo... E lavorare con OPEN trasforma il Forex in una noia... No, questo metodo di ricezione dei dati non è adatto! Noioso!
...Conclusione: è impossibile trovare un solo concetto come squadra! Parliamo lingue di zecca diverse. Questa è l'incertezza Forex (vedi il principio di indeterminazione di Heisenberg)... Ora mi è chiaro.
Il problema è superabile. Se vuoi rendere tutti i commercianti di questo forum felici con la tua soluzione, c'è una soluzione. Il modello è sviluppato e scambiato in una società di brokeraggio di riferimento. Se il modello mostra un rendimento positivo stabile e se il TIR è almeno 3-5 volte lo spread, allora:
La linea di fondo, Nikolai, è questa - leggi https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости attentamente.
Questa è la legge più fondamentale ed è quella che abbiamo incontrato nel Forex. È stato solo stasera che me ne sono reso conto.
Non possiamo misurare con precisione lo stato dei prezzi in un determinato momento. Flussi di tick diversi. Beh, mi attira l'attenzione e perché non ci ho pensato prima?
Ma non significa che dobbiamo rinunciare - dobbiamo lavorare con grandi dimensioni del campione e questo è tutto.
E cosa succede - prendete 5.000 valori OPEN - sono esattamente 5.000 valori concreti, non una popolazione astratta. Quanto è in ore? Circa 4 giorni! Cioè, si lavora (credo che le grandi banche facciano così) in generale nei giorni. Ma le banche vedono le grandi ampiezze, e non hanno dove correre, e con le loro invasioni di mercato distruggono letteralmente i piccoli commercianti che lavorano su piccoli timeframes...
Come combattere?
Beh, tutto quello che ho descritto in questo thread è vero. Dovremmo combattere con la teoria delle probabilità e la statistica matematica con l'impostazione degli stop-loss.
Ma, qui, si scopre una cosa molto spiacevole - OGNUNO È PER SE STESSO a causa del principio di indeterminazione di Heisenberg.
Il massimo che si può fare - questo è all'interno di un DC, un gruppo di compagni combina le sue risorse in uno e schiaccia anche i piccoli commercianti con grandi lotti.
Porca puttana... Devo pensare...
Crollo del mercato, trader in preda al terrore corre dall'analista...
T- che cosa è successo?
Calmati, ti spiegherò tutto.
T - Posso spiegare tutto, dimmi solo cosa sta succedendo.
Posso spiegare come le banche ritirano i soldi dal mercato, e ti ho aiutato perché hai cercato di analizzare il mercato con metodi statistici (che non sono bravo a fare).
Ho postato da tempo che il mercato ha leggi algoritmiche piuttosto che statistiche, questo è IMHO, ma non ho intenzione di interferire nella tua ricerca.
Beh, penso che l'uomo sappia cosa sta facendo, quindi perché preoccuparsi.
E a proposito, dato che hai bisogno di un sistema chiuso dove tutti i partecipanti sono definiti e anche il prezzo è definito, dovresti andare in borsa.
Ce ne sono molti, scegliete quello che vi piace, sia russo che borghese.
C'è un nastro di accordi e un mercato di prezzi e interessi aperti.
La linea di fondo, Nikolai, è questa - leggi https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости attentamente.
Questa è la legge più fondamentale ed è quella che abbiamo incontrato nel Forex. L'ho capito solo stasera.
Non possiamo misurare con precisione lo stato del prezzo in un certo momento. Flussi di tick diversi. Beh, cattura la mia attenzione e come ho fatto a non pensarci prima?
Alexander, il forex è un mercato over-the-counter, quindi non ci sono quotazioni di riferimento unificate. Ma nessuno ci obbliga a usarlo come fonte di citazioni. Passiamo ai futures su valute - sono scambiati in borsa, c'è un'unica quotazione per tutti in qualsiasi momento, indipendentemente dal commerciante e guai al commerciante che cerca di cambiarla anche solo di una virgola. C'è anche un database unificato di quotazioni di futures su valuta (e qualsiasi altro). Il tuo modello può essere sviluppato sulla base delle quotazioni dei futures, e i segnali di trading possono essere eseguiti sugli stessi futures, così come sul forex. C'è una stretta relazione lineare tra il prezzo dei futures su valuta e il prezzo del forex.
Tuttavia, c'è un piccolo problema qui - le quotazioni delle azioni sono pagate, ma per costruire e testare il modello è possibile prendere una demo, dove le quotazioni hanno un piccolo ritardo. Vedo il punto di minimizzare i costi di lavoro e di tempo e di assicurarsi prima che il vostro modello funzioni con almeno un broker su una coppia di valute. Questo è il compito più importante e difficile. Tutto il resto è una questione tecnica.
Sono andato fuori tema? Ho bisogno di pensarci. Dopo tutto, se si inizia a lavorare con OPEN per me è noioso - per la natura del mio carattere mi annoia lavorare con questo valore. E per lavorare con il tick-flow - ti ricordi come tu stesso hai descritto le difficoltà di elaborazione dei dati tick-flow archiviati? Può ripeterlo di nuovo? Forse non ho capito qualcosa.
Lo duplicherò.
Per organizzare un sistema AFFIDABILE di salvataggio/lettura delle zecche (così come la storia delle zecche, la persona ha chiesto in uno dei thread), è necessario
per scrivere un software per salvare i tic che vengono trasmessi dai DT, ci sono delle opzioni qui...
Va notato che questi modi sono implementati abbastanza semplicemente in MT5, ma male in MT4. Per MT4, il raccoglitore di ticks è adatto, direttamente dall'ambiente di mercato trasmesso dalla società di brokeraggio. Non è affidabile, ma in linea di principio è possibile.
Inoltre ... Tutta questa infrastruttura dovrebbe essere distribuita su un VPS in affitto, e lì dovremmo lanciare il sistema di compressione dei dati.
E il client di trading si connette all'UPU, prende i dati accumulati nelle giuste quantità e lavora con essi.
Ma tutto ciò è necessario per un battle bot che funziona con soldi veri.
Le indagini possono anche essere effettuate sulla storia estratta da qualche parte.
Quindi non per raccogliere tutto questo fastidio, abbastanza per andare a M1 storia su cui c'è in qualsiasi momento e in quantità molto grandi. Ieri ho cercato diverse società di intermediazione (ho scelto un pallet) e tutti hanno una storia di M1 di circa 2 km. Ho guardato 1,7 e 2,5, ma in media ho ottenuto due milioni di barre. Non so cosa fare con loro.
Questo è circa 2011-2013 anni, per cinque anni e il mercato è già cambiato dieci volte, e i modelli sono cambiati un centinaio di volte, quindi per l'attuazione della storia bot combattimento di M1 è sufficiente. IMHO
Sia in teoria che in pratica, questo porta a questo. Se si lavora con un campione di 500, è circa il 96% della distribuzione di Laplace. Ma ecco il problema - è anche circa il 96% della distribuzione t2, e il 96% della distribuzione Cauchy... Non vediamo corone!!! Ed è con questo che dobbiamo lavorare! Abbiamo bisogno di campioni di grandi dimensioni. E lavorare con OPEN trasforma il Forex in una noia... No, questo metodo di ricezione dei dati non è adatto! Noioso!
All'inizio volevo descrivere un algoritmo universale per tutti. Ma, proprio a causa di questa differenza di flussi di zecche, è quasi impossibile farlo.
La conclusione è che è impossibile che una sola squadra proponga un solo concetto! Parliamo diverse lingue di ticchettio. Questa è l'incertezza del Forex (vedi principio di indeterminazione di Heisenberg)... Ora ha senso per me.
Se gli scambi durano diverse ore, la differenza in unità di pip in diversi broker diventa assolutamente insignificante. Non è come quando misuri la lunghezza di due mattoni, non devi farlo al nanometro più vicino.
E la differenza per i broker è solo nella frequenza dei tick, non è affatto un problema. Beh, leggete i tick a incrementi di qualche secondo e questa differenza sparirà anche a livello di tick, figuriamoci a livello di qualche ora.
E il valore del prezzo allo stesso momento in diversi broker è lo stesso con la precisione dello spread, se fosse diverso - gli arbitraggisti andrebbero al verde broker. L'ho misurato personalmente)
Vi siete inventati un problema mitico e lo avete elevato a un assoluto e insormontabile. In realtà non c'è nessun problema. Pensateci a vostro piacimento.
La domanda è: con quale frequenza avvengono le transazioni? Secondo i miei calcoli, non dovrebbe accadere più di 1-2 volte al giorno. Ho ragione?