Dalla teoria alla pratica - pagina 51
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E per gli ignoranti, ripeto - le Bande di Bollinger sono buone SOLO per i processi Markoviani e basta. Se siete convinti che non sono markoviani, perché li usate?
Sì, ora se n'è andata, Oleg... Scomparso ieri sera...
basta che non sia di notte e che non provenga dal mondo reale.
ma il ricordo è lì, stranamente
E ti è stato detto da molto tempo - usa i minuti (M1) nel terminale MT5Basta che non sia di notte e che non sia del mondo reale.
ma c'è un ricordo.
A proposito, in questo momento il mio Expert Advisor è in esecuzione a casa e sta facendo qualcosa di stupido - con intervalli di tempo distribuiti esponenzialmente, cioè per un processo di Markov prende in considerazione la storia e calcola qualcosa lì... Interessante vedere i risultati...
A proposito, in questo momento ho un EA in esecuzione a casa che fa una cosa stupida - con intervalli di tempo distribuiti esponenzialmente, cioè per un processo di Markov prende in considerazione la storia e calcola qualcosa lì... Interessante vedere i risultati...
Sì, molto
La memoria DEVE essere! Qui sono d'accordo con tutti. E se il mio EA mostra risultati positivi, vorrà dire che non c'è esattamente una distribuzione geometrica. C'è almeno un po' di discrepanza.
Sì, ancora una volta, per gli ignoranti - le Bande di Bollinger tengono conto solo della varianza CORRENTE. Potresti avere un ottimo punto d'ingresso. Ma, ecco il punto di uscita... Il prezzo non deve e non cercherà la media. Tenderà se il punto di entrata della varianza attuale è allineato con il punto di entrata della varianza storica ad una certa dimensione del campione. Leggilo di nuovo e ricordalo.
Dove c'è una distribuzione geometrica, non c'è memoria e non può esserci.
Ancora una volta:propongo un esperimento. Voi disponete una serie con una distribuzione geometrica (reale o generata), e io vi mostrerò come aggiungervi assolutamente qualsiasi regolarità, cioè la "memoria", senza violare la distribuzione.
Sì, ancora una volta, per gli ignoranti - le Bande di Bollinger tengono conto solo della varianza CORRENTE. Potresti avere un ottimo punto d'ingresso. Ma, ecco il punto di uscita... Il prezzo non tende e non tenderà alla media. Tenderà se punto di entrata della varianza corrente è allineato con il punto di entrata della varianza storica ad una certa dimensione del campione. Rileggetelo e ricordatelo.
Prima disegniamo (noi stessi, attenzione) la media. E poi dichiariamo che il prezzo alla media (o la media al prezzo) non tenderà. E che tipo di media avete?
A proposito di gatti, compreso quello di Schrodinger. Non ti piacciono i gatti? - Solo che non sai come cucinarli.
Dovete passare urgentemente ai cavalli sferici.
Quando ho letto i dati nella sequenza che ho applicato, ho ottenuto una distribuzione geometrica di probabilità di incrementi, infatti, questo mi è stato fatto notare dallo stimato Vladimir. Questa è la prova della mancanza di memoria del processo in determinate condizioni.
Questa NON è la prova di una mancanza di memoria nel processo.
Indica solo che il vostro metodo è inadeguato.
Pensateci: un processo oggettivamente esistente ha memoria, e il processo non è privato della memoria solo perché avete fatto qualche manipolazione.
Ancora una volta:propongo un esperimento. Voi disponete una serie con una distribuzione geometrica (reale o generata), e io vi mostrerò come, senza rompere la distribuzione, aggiungere assolutamente qualsiasi modello ad essa, cioè la "memoria".
Sono d'accordo. Il tema delle distribuzioni deve essere completato. Solo un minuto. Ora posterò il file.