Dalla teoria alla pratica - pagina 18

[Mykola Demko]

Mickey Moose:

Quali equazioni, disuguaglianze? Non conosci nemmeno le basi.

Questo si chiama trolling. O si gira l'accusa, quali cose mancano? in matematica, nel trading.

O non scrivere nulla.

[Mickey Moose]

Nikolay Demko:

Questo si chiama trolling. O dispieghi l'accusa, quali cose mancano? in matematica, nel trading.

O non scrivere nulla.

Il messaggio non era indirizzato a te.

(Nel caso non l'abbiate notato).

[Mykola Demko]

Mickey Moose:

Il messaggio non era indirizzato a te.

(Nel caso non l'abbiate notato)

La risposta non è nel merito, si litiga il thread e pick on i partecipanti chiamerò un moderatore.

Si può e si deve prendere spunto dalle idee dei partecipanti, è a questo che serve questo thread.

ZZZY E così hai lanciato un'accusa, e ci si aspetta che il prossimo messaggio la giri e sia più specifico, saresti così gentile da farlo per favore.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K:
!!!!!!!!!!!!!!! I miei rispetti. Richard Feynman! Chi conosce l'uomo è sicuramente un mio collega. E il problema sarà risolto. Sto scrivendo meno ora - elaborando i risultati. Lavorare, in generale. Il nuovo anno è alle porte - ho sempre meno tempo...

Purtroppo, non sono affatto un fisico). Anche se la fisica non è l'ultima delle mie attività professionali. Ma quello che mi stupisce: un fisico che è venuto a Forex ha completamente dimenticato la fisica e sta cercando di "batterla" usando solo metodi matematici. Prima di applicare la matematica sarebbe bene capire il significato fisico del fenomeno. Almeno una sorta di modello di qualità del servizio Forex, e poi arriva la matematica.

Parlando di Feynman ho trovato un'altra citazione apposta per te:

Approssimativamente questo è ciò che i metodi matematici daranno.

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K:

Stiamo parlando della stessa cosa ma in lingue diverse?

Cerchiamo di essere più specifici:

1. Il movimento del prezzo Ask o Bid stesso è un processo non stazionario le cui caratteristiche cambiano nel tempo, che è descritto dall'equazione di Fokker-Planck.

2. Gli incrementi di rendimento, espressi in pip, dei prezzi Ask o Bid sono un processo quasi-stazionario che ha una particolare distribuzione t2 di Student con una particolare medianon parametrica = 0 e un fattore di scala s non uguale alla deviazione standard.

Tu pensi in modo diverso?????

Non vedo l'utilità di discutere qualcosa con te - non parli la terminologia al livello di uno studente del primo anno della relativa specialità.

Buona fortuna.

[Vladimir]

Alexander:

Qual è il modo migliore per organizzare la raccolta dei dati delle zecche? Agli stessi intervalli, distribuiti esponenzialmente? OGNI citazione di zecca è così importante?

I commercianti lottano per ogni tick solo a causa delle strategie di arbitraggio, giusto? Non vedo nessun altro senso fisico in questo metodo di raccolta dei dati

Oleg, che senso ha lavorare con ogni zecca? Perché i commercianti si battono per questo?

Lavorerei volentieri con tutte le zecche e probabilmente, come tutti qui, lotterei per ottenere ogni preventivo. Ma c'è un problema - il modello mostra i migliori risultati sui timeframe H4 e superiori - cioè ho bisogno di prendere più di 16.384 quotazioni nel buffer FIFO! Quindi la vita stessa mi fa cercare modi per ottimizzare il modello.

Quindi, è viceversa - inseguire ogni tick non è affatto necessario e va bene accettare i tick in un certo intervallo di tempo, se non siamo impegnati nell'arbitraggio. Ho capito bene?

Nikolay Demko 2017.12.06 15:44 #185 "Il tick rate medio in molte società di brokeraggio è di 3 - 3,5 sec, impostando il parametro a 1Hz si va sotto la discretezza del flusso."

!!!!!!!!!!!!!!! È qualcosa a cui pensare.

Cercherò di rispondere alle domande di cui sopra.

Qual è il modo migliore per raccogliere i dati delle zecche?
- Come è richiesto dal vostro sistema di trading. Forse, non ha affatto bisogno di zecche.

I trader lottano per ogni tick solo per le strategie di arbitraggio e questo è tutto, giusto? Non vedo nessun altro significato fisico in questo metodo di raccolta dei dati

- Dove hai letto che i commercianti stanno lottando per ogni tick? La mia impressione è il contrario. Non lo fanno, e le piattaforme di trading MQ glielo chiedono, i tick appaiono in esse come qualcosa di ausiliario e illustrativo, la cosa principale - OHLC per diversi timeframes. Come vi ha già detto Petros Shatakhtsyan, le zecche hanno una proprietà che le distingue da tutti gli altri dati - è la fonte primaria. Proprio come i documenti contabili primari. Nell'audit di un'azienda, vengono controllati. Gli altri non sono affidabili fino a quando non sono stati controllati quelli primari.

- Mi piacerebbe lavorare con tutti i tick... devi prendere più di 16.384 quotazioni nel buffer FIFO! Quindi la vita stessa mi fa cercare modi per ottimizzare il modello.

Non è la vita che ti costringe, ma l'attaccamento a VisSim. Perché non calcolare lo stesso, ma con altri software? Non si può seriamente supporre che tutto sarà fatto, come hai detto tu, "alla pressione di tre pulsanti"... Se la funzione di calcolo della mediana senza ordinamento ti aiuterebbe, ne ho trovata una (non l'ho controllata) http://caxapa.ru/170575.html:

Questo è il codice che calcola la mediana per me:

 int median( int temp[], int length) 
{ int slit = length/2;
  for( int i=0; i < length; i++)
  { int s1=0, s2=0;
    int val = temp[i];
    for( int j=0; j < length; j++)
    { if( temp[j] < val)
      { if( ++s1 > slit) goto nexti;
      }
      else if( temp[j] > val)
      { if( ++s2 > slit) goto nexti;
      }
    }
    return val;
nexti:
  }
  return 0;  // формальность, досюда никогда не доходит.
}

dove: temp[] è l'array da cercare la lunghezza mediana è il numero di elementi nell'array temp[]
Gli elementi dell'array temp[] sono qui enumerati in modo sequenziale come candidati per la mediana. Confrontando il candidato con
tutti gli altri elementi, contiamo separatamente il numero di quelli più piccoli di esso (s1), e il numero di quelli più grandi di esso (s2).
Un candidato è immediatamente dichiarato vincitore (i candidati successivi non sono più considerati) se alla fine del suo
rispetto a quelli rimanenti, nessuno dei numeri s1 e s2 supera la metà del numero totale di elementi della matrice. L'enumerazione
è disposto in modo tale che il raggiungimento di una tale corsa su uno qualsiasi dei numeri s1 o s2 durante il confronto rimuove immediatamente
caduto dalla corsa, terminando il confronto con gli altri (goto nexti), e il prossimo della lista
candidato. P.S. Ho inventato io stesso questo metodo qualche tempo fa e l'ho programmato in assebler x86 (mi serviva mediano
filtrare grandi matrici).

Fine della citazione

Dato che anche la frequenza media delle zecche ti era nuova, sebbene tu le abbia analizzate, ti darò dati più dettagliati. Ultima settimana 27.11-02.12.2017

Spiegazione dell'immagine.
Nomi diversi in lettere maiuscole e numeri fino a 4 caratteri significano diversi DC. In alto si possono vedere le statistiche di qualità per i diversi DC. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 significa che un'interruzione individuale della comunicazione con un DC è stata contata se non c'erano tick per 10 secondi, interruzione totale della comunicazione - se non c'erano tick da nessun DC
entro 60 secondi. In una settimana di trading 120 ore = 7200 minuti = 432 mila secondi. Per i 431957 secondi in cui i tick erano in esecuzione, ci sono 7143 secondi in cui ci sono state disconnessioni totali, quasi 2 ore. Non la migliore settimana, ma sopportabile.
Sotto in giallo sono le celle dove sono arrivati meno di 86400 tick (numero di secondi al giorno) per la settimana, il che significa che i tick erano in media non più di una volta ogni 5 secondi. Il record appartiene a AUDNZD in 1WOR, 18890 tick, cioè un tick ogni 22-23 secondi. 8 DC sono colorati quasi di giallo - probabilmente hanno una citazione a 4 cifre.
Di colore rosso - dove sono arrivati più di 432000 tick durante la settimana, cioè in media più di una volta al secondo. Di nuovo, a occhio, EURJPY ha un massimo di 1564587 tick in ALP, o 3,6 tick al secondo. E questo in media...

[Vladimir]

Alexander_K:

Yuri, probabilmente vado di fretta - quindi faccio supposizioni da qualche parte, uso una terminologia un po' sbagliata da qualche parte, e soffro di accademismo da qualche parte. Ma non dimentico mai la fisica. Solo che non ho DAVVERO tempo sia al lavoro che a casa per finalizzare il programma.

Alexander_K:

In Wissim, è un valore adimensionale. E la media ponderata è calcolata classicamente lì - vedihttps://ru.wikipedia.org/wiki/Среднее_арифметическое_взвешенное

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page14#comment_6155308 Nel link che hai citato, i pesi sono senza dimensione, solo numeri reali. In Wissim sono 1/pips, quindi la media mobile diventa adimensionale. Si scopre che se DC cita con 4 cifre, allora WMA in Wissim avrà valori 10 volte più bassi che con 5 cifre. O è ancora normalizzato in Wissim in qualche modo per avere risultati comparabili?

Mi ha ricordato la mia domanda. Visto che ti ricordi della fisica, per favore rispondi alla mia domanda di cui sopra. Non è possibile che un fisico si dimentichi delle unità di misura. Soprattutto quando ci si sposta per esercitarsi.

[Mikhail Dovbakh]

Alexander_K:

Mi appello ai fisici - finché non capirete questo, amici, saremo derisi da alcuni economisti. Questo è tutto!

Questo appello ha molto senso per me...
megalomania, tuttavia.
)

[Vladimir]

Alexander_K:

Vladimir - guarda le foto che ho allegato sopra sull'argomento. Questo è il flusso effettivo di quotazioni dal conto ECN.

Ecco le statistiche:

Come può essere che Nikolay scriva sulla frequenza media dei tick che arrivano 1 volta in 3 sec, e io ho ottenuto media = 3 sec. Siamo assolutamente estranei a lui personalmente, ma i dati sono gli stessi?

Inoltre, c'è un po' di calo intorno ai 3 secondi, come se il DC stesse deliberatamente tagliando i dati.

Dove vede una contraddizione? Secondo le mie misurazioni effettive di 25 strumenti in 34 BC durante la settimana precedente, la periodicità media dei tick varia da un tick in 22-23 secondi a 3,6 tick al secondo. La stima di un tick ogni 3 secondi è al di fuori di questo intervallo ai vostri occhi?

Forse puoi ancora rispondere alla mia domanda, che ti sei appena citato https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page22#comment_6167453?

E il DC non ha dove tagliare i dati, li genera da solo. In che periodo sono state prese le zecche? Non sto chiedendo la lunghezza del periodo, sto chiedendo esattamente, data d'inizio - data di fine.

Cosa ti dà il nome di tipo di conto ECN, perché continui a menzionarlo? Sei consapevole del fatto che quando si esegue sul mercato tutte le società di brokeraggio chiamano le loro quotazioni indicative, non reali?

[secret]

Alexander_K:

Hai un test del tuo sistema su dati storici? puoi postare qui le azioni? o almeno darci i parametri principali - trade medio, fattore di profitto?