Dalla teoria alla pratica - pagina 10
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In generale, i futures e le opzioni sono direttive (derivati) sui prezzi delle coppie di valute formati dalle transazioni forex. Per esempio, una banca, eseguendo l'ordine di un cliente, esegue un'operazione di cambio valuta sul mercato forex. In questo caso la banca non è uno speculatore e non guarda ai futures o alle opzioni. Esegue semplicemente l'ordine del cliente. Un altro esempio: il regolatore (Banca Centrale) effettua interventi valutari, inoltre non guarda i futures/opzioni.
IMHO per l'analisi dovresti prendere la fonte di tick di un broker ECN/STP forex regolamentato, preferibilmente un server reale.
Non sono d'accordo, il nostro regolatore esce con interventi valutari solo non sul forex, ma sul MICEX
Sì, questa sarebbe una soluzione REALE al problema dei commercianti che comunicano da diversi DC.
Grazie, Nikolay!
Cercando dove ottenere dati ECM a buon mercato e in serie
Forse è più facile lavorare con un unico fornitore di dati?
Per lo sviluppo, naturalmente, è meglio prendere un fornitore, e sviluppare per esso, e poi finalizzare con diversi fornitori.
Alexander, se è conveniente per te, non è un problema lavorare con il tuo fornitore, la cosa principale è standardizzare in modo che non ci siano malintesi.
Il tuo fornitore ha una storia di zecche?
ZZZI Se è così, il nome del fornitore, il numero del conto, la password di investimento nello studio.
Per lo sviluppo, naturalmente, è meglio prendere un fornitore, e sviluppare per lui, e poi finalizzare con diversi fornitori.
Alexander, se è conveniente per te, non è un problema lavorare con il tuo fornitore, la cosa principale è standardizzare in modo che non ci siano malintesi.
Il tuo fornitore ha una storia di zecche?
ZZZI Se è così, il nome del fornitore, il numero del conto, la password di investimento nello studio.
Non ce l'ho. Sto lottando con questo e raccogliendo la storia dei dati da solo.
Ancora una volta - i dati di archivio sono MOLTO importanti. Non so nemmeno come sottolineare la sua importanza. Mettiamola così: MOLTO IMPORTANTE. Sono utilizzati per calcolare la varianza storica media e lo skew non parametrico nel modello.
Senza queste medie, tutti i calcoli per i modelli non markoviani non hanno senso.
Poiché questa è una discussione generale, i trader interessati a questo argomento dovrebbero avere nel loro arsenale software i blocchi per il calcolo:
1. media mobile (MA)
2. media mobile ponderata (WMA)
3. media mobile.
4. dispersione ponderata
5. dispersione
6. skew non parametrico
Tutto questo dovrebbe funzionare con una dimensione del campione di almeno 50.000 zecche.
Anche se hai una tua visione del mercato e non vuoi capire i miei sviluppi, ti assicuro che questi strumenti sono molto utili, devi solo sapere come applicarli. E in MQL, non credo che ci sia una media mobile e quindi non c'è uno skew non parametrico. Come fanno gli algo-trader a lavorare senza - non lo so. :)))
Poiché questa è una discussione generale, i trader che sono interessati a questo argomento dovrebbero avere dei blocchi nel loro arsenale di software per calcolare:
1. media mobile (MA)
2. media mobile ponderata (WMA)
3. media mobile
4. dispersione ponderata
5. dispersione
6. skew non parametrico
Tutto questo dovrebbe funzionare con una dimensione del campione di almeno 50.000 zecche.
Anche se hai una tua visione del mercato e non vuoi capire i miei sviluppi, ti assicuro che questi strumenti sono molto utili, devi solo sapere come applicarli. E in MQL, non credo che ci sia una media mobile e quindi non c'è uno skew non parametrico. Come fanno gli algo-trader a lavorare senza - non lo so. :)))
Esiste, ve lo assicuro :-)
O meglio, ne abbiamo una ordinaria dalla quale è facile creare una scorrevole.
Alexander, puoi dirmi di più su WMA? Non capisco il periodo.
Ce n'è uno, te lo assicuro :-)
O meglio, ce n'è una ordinaria, dalla quale si può facilmente creare una scorrevole.
Alexander, puoi dirmi di più su WMA? Non capisco il periodo.
E sai esattamente come viene calcolato il peso?
Quindi, abbiamo bisogno di una media ponderata mobile come in VisSim, che lavora con una finestra di dati, o in altre parole, un volume campione.
Vedihttps://www.mql5.com/ru/forum/220237/page2 per come calcolare la dimensione ottimale del campione.
Se avessimo un solo fornitore di dati, direi che per EURJPY dovremmo prendere la dimensione del campione 12.800, ma in altre parole, dovresti calcolarla per la tua società di intermediazione. E sarebbe bello se questi valori fossero gli stessi.
A proposito, avendo riletto alcune discussioni sul forum, ho capito - perché la diffidenza verso i miei post e argomenti.
Persone che pensavano di essere grandi matematici e fisici hanno improvvisamente mostrato i risultati più vergognosi nella pratica e, alla fine, tutti si sono semplicemente stufati. Storie piuttosto istruttive!
Vedo, vedo... E ora c'è una diffidenza verso tutti i "fisici" in fila... Peccato! Ha messo in dubbio la capacità delle persone di ottenere risultati con mezzi matematici. Bene, bene - questo ha rafforzato la mia opinione che è necessario dimostrare il contrario e difendere l'onore dei fisici. Tuttavia, pubblicherò i miei post meno spesso e tutti saranno sul punto.
Buona fortuna a tutti voi!
Saluti,
Alessandro_K
A proposito, avendo riletto alcune discussioni sul forum, ho capito - perché la sfiducia nei miei post e nei miei argomenti.
Persone che pensavano di essere grandi matematici e fisici hanno improvvisamente mostrato i risultati più vergognosi nella pratica e, alla fine, tutti si sono semplicemente stufati. Storie piuttosto istruttive!
Vedo, vedo... E ora c'è una diffidenza verso tutti i "fisici" in fila... Peccato! Ha messo in dubbio la capacità delle persone di ottenere risultati con mezzi matematici. Bene, bene - questo ha rafforzato la mia opinione che è necessario dimostrare il contrario e difendere l'onore dei fisici. Tuttavia, pubblicherò i miei post meno spesso e tutti saranno sul punto.
Buona fortuna a tutti voi!
Saluti,
Alessandro_K
davvero un fisico?
davvero un fisico?
:))) Non sembra uno di loro?