BRENT - pagina 12

[Maxim Romanov]

Dmitriy Skub:
E quelli che stavano in pantaloncini probabilmente non hanno intentato una causa).

A che serve, non sarebbe stato comunque possibile chiudere i pantaloncini.

Dicono che il forex è brutto, ma qui non è meglio.

[A100]

Aleksey Vyazmikin:

Tieni conto che la borsa ha la possibilità di sospendere il trading in caso di rischi elevati, tanto per aggiungere CS?

Che le perdite sono cancellate nel clearing ed è richiesto un deposito?

Tutto questo permette al broker di avere il tempo di chiudere il lato su una chiamata di margine, soprattutto se lo strumento è liquido.

Sì, una leva inferiore a uno può avere i suoi vantaggi finché non c'è un apprezzamento al prezzo+logistica+storage.

Tengo conto degli eventi reali di questa settimana. La borsa ha sospeso il trading, ma questo non ha risolto il problema. Ci vuole tempo per aggiungere CS e inoltre - sarebbe diventato 150%.prostotrader ha negato la possibilità stessa di CS > 100%. Il conto di Petya è stato azzerato e doveva ancora 2₽ a Vasya. E ora non è chiaro chi ripagherà Vasya.

[A100]

Maxim Romanov:
A che serve, non sarebbe comunque possibile chiudere i corti.

Dicono che il forex è brutto, ma qui non è meglio.

Nel 2015, quando il franco è saltato, tutti questi stessi personaggi qui sostenevano all'unanimità che la borsa era una civiltà e il forex un sistema comunale primitivo. La vita ha messo ogni cosa al suo posto. Almeno non c'è mai stato un prezzo negativo sul Forex. Inoltre, per i clienti Forex al dettaglio secondo le regole della FSA la perdita è limitata all'importo del deposito, mentre sul mercato dei cambi si scopre che la perdita non è limitata - si può anche perdere il proprio appartamento.

[Maxim Romanov]

A100:

Nel 2015, quando il franco è saltato, tutti questi stessi personaggi qui sostenevano all'unanimità che la borsa era la civiltà e il forex un sistema comunale primitivo. La vita ha messo ogni cosa al suo posto. Almeno non ci sono stati prezzi negativi sulla borsa, e le perdite per i clienti al dettaglio sono limitate dalla legge all'importo del deposito.

Niente affatto. La swissquote non ha un limite, devi pagare lì e lo dice nelle banchine. Ma con il regolatore fca, sì, limitato. In ogni caso, qualsiasi mercato non perdona gli errori e ci sono un gran numero di fattori da prendere in considerazione. Chi avrebbe mai pensato che questo sarebbe successo.

Credo che la colpa sia degli algoritmi di scambio. Non ho analizzato la situazione nei dettagli, ma a prima vista sembra che gli algoritmi abbiano fatto un errore e ora stanno cercando di spostare tutte le perdite sui clienti. Qualcuno deve pagare la festa). È un bene che non l'abbia comprato, ma volevo farlo.

[A100]

Maxim Romanov:

Sì... corretto a FSA

[prostotrader]

Non mi ero reso conto che fosse così grave!

A quanto pare TUTTI devono spiegare cosa sono i futures.

1. SPOT è il prezzo di una merce quando il venditore e il compratore possono fare una transazione e immediatamente spedire/raccogliere la merce (negozio).

2. Un FUTURO è una transazione fatta ora ad un prezzo (leggermente diverso dallo SPOT) che non cambia fino a quando la merce non viene ricevuta/spedita (la scadenza è il termine per il completamento e il regolamento della transazione).

3. GO - una certa somma di denaro depositata sia dal compratore che dal venditore come pegno che il compratore

pagare per intero al venditore la merce che il venditore deve spedire alla scadenza.

Normalmente, l'importo del collaterale congiunto è la differenza tra il prezzo dei futures attuali e quello dei futures successivi,

che per ogni partecipante alla transazione è il 10-15% del valore dello SPOT (fluttuazione del prezzo della merce).

Ora, ATTENZIONE!

Quale idiota pagherà a prezzo pieno ora per una merce che otterrà tra un po' di tempo a un prezzo molto più alto (andare per futures)

di quello che può comprare ora (SPOT)!?

Quello che la borsa ha fatto è semplicemente un assassinio dei principi del commercio dei contratti a termine!

Aggiunto

int OnInit()
{
   double mar_buy, mar_sell;
   double price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
   bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, price, mar_buy);
   result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, price, mar_sell);
   double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
   double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
   Print("Цена одного барреля($) = ", price);
   Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
   Print("ГО покупателя за 1 баррель($) = ", mar_buy/barrel/d_kurs);
   Print("ГО продавца = ", mar_sell);
   Print("ГО продавца за 1 баррель($) = ", mar_sell/barrel/d_kurs);
   Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
   Print("Курс доллара = ", d_kurs);
   Print("Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

Il risultato

2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Цена одного барреля($) = 21.47
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя = 7692.75
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя за 1 баррель($) = 10.31199731903485
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца = 14342.88
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца за 1 баррель($) = 19.22638069705094
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Курс доллара = 74.59999999999999
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Общее ГО = 29.53837801608579$ за баррель

Pensateci!

Ilvenditore deve depositare GO(GO del venditore per 1 barile ($) = 19,22638069705094) quasi uguale al costo di un barile(Prezzo per barile ($) = 21,47)!

[Dmitriy Skub]

Maxim Romanov:
A che serve, chiudere i pantaloncini non avrebbe funzionato comunque.

Dicono che il forex è brutto, ma qui non è meglio.

Come mai? Come fanno allora gli acquirenti a indebitarsi?)

[Roman]

prostotrader:

Si scopre che lo scambio ha aumentato il CS per i venditori il doppio che per i compratori.
Stimolando così i venditori a ridurre le vendite speculative.
Una sorta di leva sui venditori per andare meno allo scoperto.
In un periodo di alta volatilità, o in una situazione non standard, la borsa può aumentare il CS come meglio crede.
E il contratto di maggio ha mostrato questa situazione anomala.
In generale, questo è il modo in cui regola la situazione.
Inoltre il fine settimana di maggio è dietro l'angolo, abbiamo bisogno di essere riassicurati per il periodo di off-trading.

[prostotrader]

Roman:

Si scopre che lo scambio ha aumentato il GO per i venditori due volte rispetto al compratore.
Così, stimola i venditori a diminuire il volume delle vendite speculative.
Una sorta di leva sui venditori per andare meno allo scoperto.

No, quello che si scopre è che la borsa "abbassa" i veri venditori per pararsi il culo.

Gli speculatori non sono niente in confronto ai veri venditori (i volumi sono molto diversi).

[A100]

prostotrader:

Non mi ero reso conto che fosse così incasinato!

Quale idiota pagherebbe tutto il denaro ora per una merce che otterrà qualche tempo dopo a un prezzo molto più alto (andare per futures)

di quello che può comprare ora (SPOT)!?

Se non avete bisogno della merce adesso (il magazzino è pieno o non c'è proprio un magazzino), ma ne avrete bisogno in futuro ad un certo prezzo. Inoltre, se compri la merce adesso, devi pagare le spese di deposito. Oltre alle merci - questo vale in generale anche per le valute - i tassi d'interesse negativi, cioè in generale si paga anche per conservare il denaro