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Eugene, ecco un'opzione più semplice. I dati sono nel file allegato.
Qui vediamo chiaramente la forte influenza della diffusione. Due grafici, ma uno stesso TS.
Sembrerebbe che si tratti di quasi 1900 dollari, quindi il profitto sarà circa.
Ma sono solo 307 dollari.
Qui allego l'archivio con i due file. Stesso TS: OrdT1.csv - ordini di limite, OrdT0.csv - ordini di stop.
SL/TP sembrano non essere piccoli (600), ma entrambi sono "perfettamente" stabili - da perdite! :)
Fate qualcosa. :)
Qui, ha aperto il primo file.
Tracciato il grafico del "saldo in pip".
Lo guardo e penso: "Ecco un grafico di una persona che fa trading con i segnali del suo TS. Quale dovrebbe essere lo spread, in modo che l'altra persona, ... che ha scambiato con lui un secondo in un secondo, ma CONTRO, era in deficit ...?
O ho capito male qualcosa nel file, o questo esempio non è affatto adatto a dimostrare le difficoltà dell'inversione...
Eugene, ecco un'opzione più semplice. I dati sono nel file allegato.
Qui possiamo vedere chiaramente una forte influenza della diffusione.
Sembrerebbe che sia quasi 1900 dollari, significa che il profitto sarà circa.
Ma sono solo 307 dollari.
Lei sta facendo qualcosa di molto sbagliato, signore...
Vediamo di cosa si tratta.
Cosa fai esattamente quando fai trading CONTRO i tuoi segnali TS?
Lo spread ovunque è di 18 pips contro 650 pips SL/TP (primo file di dati).
Ancora una volta - pubblicate i vostri dati e li confronteremo. Forse c'è un bug nel tester (ne dubito!). :)
Sospettare teoricamente che qualcosa non va è una cosa. E controllare o dimostrare con dati alla mano è un altro.
L'ho già scritto - inversione rigorosa. Usiamo SL==TP==800 (secondo file di dati). Quindi nel primo caso (diretto) tutti gli ordini sono solo SELLSTOP, nel secondo (inverso) tutti gli ordini sono solo BUYLIMIT.
Cosa c'è che non va e come si fa?
Suggerisco di escludere qualsiasi altra "elaborazione statistica" per il bene della purezza dell'esperimento.
Lo spread ovunque è di 18 pips contro 650 pips SL/TP (primo file di dati).
Ancora una volta - pubblicate i vostri dati e li confronteremo. Forse c'è un bug nel tester (ne dubito!). :)
Sospettare teoricamente che qualcosa non va è una cosa. Ma controllare o provare con dati alla mano è un'altra cosa.
Questo è quello che ho già scritto - un'inversione rigorosa. Usiamo SL==TP==800 (secondo file di dati). Quindi nel primo caso (diretto) tutti gli ordini sono solo SELLSTOP, nel secondo (inverso) tutti gli ordini sono solo BUYLIMIT.
Cosa c'è che non va e come si fa?
Suggerisco di escludere qualsiasi altra "elaborazione statistica" per il bene della purezza dell'esperimento per il momento.
in archivio v2 il primo file - quindi un cambiamento di direzione aiuterà. e nel secondo file non a me - circa zero - mi chiedo come essere
Quindi cosa farete con il primo file (strategia)? :)
Come si convertono gli scambi?
Quindi cosa farete con il primo file (strategia)? :)
Come si convertono gli scambi?
Nella strategia(primo file) sostituire sellstop con buylimit
È esattamente quello che ho fatto e ho ottenuto il secondo file nell'archivio! :)
Date un'occhiata da vicino, leggete qui.