Insegnami come fare soldi. - pagina 10
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È passato un mese dall'inizio dei test di sistema versione beta 1.1 piccola revisione sull'intensità della mossa l'accuratezza di entrata portato a più o meno sufficiente drawdown - con l'automatico (che è prescritto al momento) sarà sufficiente per selezionare rapidamente strumenti di trading con alta volatilità all'ingresso e più accuratamente scegliere il punto di ingresso... Revisione in corso di ottimizzazione dei compiti assegnati al Expert Advisor.
È passato un mese dall'inizio dei test di sistema Versione beta 1.1 un piccolo miglioramento sull'intensità della mossa l'accuratezza di entrata portato a più o meno sufficiente drawdown - con l'automatico (che è prescritto al momento) sarà abbastanza veloce per scegliere strumenti di trading con alta volatilità all'ingresso e più preciso per selezionare il punto di ingresso ... Miglioramento nel processo di ottimizzazione dei compiti fissati per l'Expert Advisor.
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Le affermazioni dell'articolo "Player's Ruin" in relazione al mercato del forex sono completamente errate.
In primo luogo, che abbiamo un dritto e un rovescio della moneta disuguali (si è parlato in precedenza dello spread).
Aumentare Sl=TP-Srpread a un valore molto più grande di Srpread. Quindi lo Spread tende ad eguagliare il valore di BM, cioè fino a qualche migliaio di punti, il che è impossibile. Potrebbe non sopravvivere in una sequenza di 1000 scambi, anche usando molte coppie. Ma questi sono solo i fiori o anche i boccioli. In una tendenza, il dritto e il rovescio perdono anche la loro equivalenza approssimativa. E così la statistica dei risultati in una tendenza è completamente inapplicabile a un piatto. Lo stesso problema di Flat-Trend.
Definiamo il loro confine e il problema del Graal è risolto. Anche solo facendo trading su Machs.
Secondo: Il capitale dei giocatori è troppo diverso. Il capitale del giocatore di mercato (B) tende all'infinito.
Anche la larghezza del canale (limite B) tende all'infinito. Il percorso verso il confine del canale A è infinitesimamente piccolo, il che assicura che la maggior parte dei giocatori scaricherà.
Cos'ha da offrire "Player Wreckage"? Solo che a n-steps che tendono a 1000 il giocatore-trader che negozia lotti molto piccoli (rispetto al suo capitale) otterrà sicuramente un risultato positivo, anche se insignificante. E poi bisogna davvero avere un TS che si svuota lentamente.
prikolnyjkent:
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Le affermazioni dell'articolo "Player's Ruin" in relazione al mercato del forex sono completamente errate.
In primo luogo, il fatto che abbiamo il dritto e il rovescio della moneta disuguali (in precedenza abbiamo parlato dello spread).
Aumentare Sl=TP-Spred a un valore molto più grande di Spred. Così che Spred aspirerebbe al valore BM, cioè fino a diverse migliaia di punti è impossibile. Non si può sopravvivere in una sequenza di 1000 trade anche usando molte coppie. Ma questi sono solo i fiori o anche i boccioli. In una tendenza, il dritto e il rovescio perdono anche la loro equivalenza approssimativa. E così la statistica dei risultati in una tendenza è completamente inapplicabile a un piatto. Lo stesso problema di Flat-Trend.
Definiamo il loro confine e il problema del Graal è risolto. Anche solo facendo trading su Machs.
Secondo: Il capitale dei giocatori è troppo diverso. Il capitale del giocatore di mercato (B) tende all'infinito.
Anche la larghezza del canale (limite B) tende all'infinito. Il percorso verso il confine del canale A è infinitesimamente piccolo, il che assicura che la maggior parte dei giocatori scaricherà.
Cos'ha da offrire "Player Wreckage"? Solo che a n-steps che tendono a 1000 il giocatore-trader che negozia lotti molto piccoli (rispetto al suo capitale) otterrà sicuramente un risultato positivo, anche se insignificante. E poi bisogna davvero avere un TS che si svuota lentamente.
Pensoche per rendere redditizio un TS perdente sia sufficiente fare trading contro i suoi segnali. Deve essere successo a quasi tutti i principianti del forex. E, se lo suggerisce, significa che non sa programmare in mql, altrimenti avrebbe verificato questa ipotesi teorica nella pratica molto tempo fa, e il suo bel sogno si sarebbe schiantato contro la prosa della vita).
Le affermazioni dell'articolo "Player's Ruin" in relazione al mercato del forex sono completamente errate.
In primo luogo, che abbiamo un dritto e un rovescio della moneta disuguali (si è parlato in precedenza dello spread).
Aumentare Sl=TP-Srpread a un valore molto più grande di Srpread. Quindi lo Spread tende ad eguagliare il valore di BM, cioè fino a qualche migliaio di punti, il che è impossibile. Potrebbe non sopravvivere in una sequenza di 1000 scambi, anche usando molte coppie. Ma questi sono solo i fiori o anche i boccioli. In una tendenza, il dritto e il rovescio perdono anche la loro equivalenza approssimativa. E così la statistica dei risultati in una tendenza è completamente inapplicabile a un piatto. Lo stesso problema di Flat-Trend.
Definiamo il loro confine e il problema del Graal è risolto. Anche solo facendo trading su Machs.
Secondo: Il capitale dei giocatori è troppo diverso. Il capitale del giocatore di mercato (B) tende all'infinito.
Anche la larghezza del canale (limite B) tende all'infinito. Il percorso verso il confine del canale A è infinitesimamente piccolo, il che assicura che la maggior parte dei giocatori scaricherà.
Cos'ha da offrire "Player Wreckage"? Solo che a n-steps che tendono a 1000 il giocatore-trader che negozia lotti molto piccoli (rispetto al suo capitale) otterrà sicuramente un risultato positivo, anche se insignificante. E poi hai davvero bisogno di un TS a drenaggio lento.
Perché preoccuparsi di scrivere tante lettere senza prestare attenzione al fatto che ho scritto nero su bianco, in russo, al mio caromt4trade in un posthttps://www.mql5.com/ru/forum/158349/page3#1031331: "...dimenticate la descrizione..." (!). (!)
Non sto parlando"del mercato del forex". Sto parlando della STATISTICA DELLO SCAMBIO (!!!).
Prendete alcune STATISTICHE ESATTE del risultato - e parliamone
Ilprikolnyjkent ritiene che per rendere redditizio un TS perdente, è sufficiente fare trading contro i suoi segnali. Questo è probabilmente accaduto a quasi tutti coloro che hanno iniziato a lavorare nel forex. E, se suggerisce una cosa del genere, significa che non sa programmare in mql, altrimenti avrebbe verificato questa ipotesi teorica nella pratica molto tempo fa, e il suo bel sogno si sarebbe schiantato contro la prosa della vita).
Prendiamo una particolare statistica di Exodus - e parliamone
Parliamo diLORO.
"Di nuovo - interesse creativo"-mimi.
L' epidemia di far passare le proprie supposizioni per i pensieri dell'altra persona.
E cos'è questa epidemia di spacciare le sue supposizioni per i pensieri del suo interlocutore...
La domanda è: qual è il significato di questa frase, qual è la differenza tra il segnale di trading giusto e quello sbagliato?
"Guardate le STATISTICHE DELLE USCITE - VEDREI MOLTO INTERESSE" - questo è quello che io, non senza ragione, penso sia VERAMENTE interessante
L'ho pensato anch'io all'inizio. No. È molto più complicato e confuso di così.
Tu, comeprorab nel thread della Martingala, hai ogni critica sull'argomento perfettamente inquadrata dalla LOGICA DELLA DISCUSSIONE e dalle VARIE ARGOMENTAZIONI.
Siete interlocutori molto piacevoli... e degni avversari