Insegnami come fare soldi. - pagina 9
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Dove hai avuto il problema...?
Grazie! Scusa, non ho avuto tempo per un forum nel fine settimana. Altrimenti - incredibilmente vicino. Ho provato e usato un sistema simile. L'ho provato su un conto reale (perché tutto era ok sulla demo). I miei risultati non sono così buoni. Ma il diavolo è nei dettagli, quindi forse stavo facendo qualcosa di sbagliato. Ci darò un'occhiata.
- prendete un grafico con 1000 linee su 1000 mosse e considerate che questa è la statistica dei risultati sui segnali di alcuni dei vostri TS a TP=SL;
- E ora, se sai come fare trading per essere in nero alla fine di una serie di scambi, conosci TUTTE LE RISPOSTE A QUALSIASI DOMANDA SULLE CONDIZIONI DEL NOSTRO PAREGGIO...
Ma se ancora non riesci a vedere, dopo tutto quello che è stato detto qui, cosa c'è da fare... allora... Mi dispiace. Io passo.
"La teoria è secca amico mio, ma l'albero della vita è sempreverde". :)
Su una trama nota, conoscendo la storia, "guardando dentro" la storia, "dopo la lotta" - è facile vedere che si sarebbe dovuto negoziare sul segnale o "invertire".
Ma come ho scritto prima - è difficile trovare un TS costantemente in guadagno o costantemente "perdente".
Ecco perché la tua idea è chiara, ma il problema menzionato interferisce. L'idea è che si possa risolvere con una sovraottimizzazione.
Fatto auto-ottimizzazione :) ma finora non dà i giusti risultati.
Hai scritto che trovare dei TC stabili è facile. Suggerisci delle opzioni, per favore.
Penserò a come implementare la sequenza casuale, non l'ho ancora fatto.
Ma, come ho già scritto, è difficile trovare un guadagno stabile o un affondatore stabile.
Quindi capisco il tuo punto di vista, ma questo problema è un ostacolo.
Qui...
Vedi perché è così difficile per te?
State cercando "... "un guadagno stabile o un TS stabile "perdente"..."
E qual è il tuo problema se stai costantemente intorno allo zero...?
Qui...
Capisci perché è così difficile per te?
Stai cercando "... Un guadagnatore stabile o un perdente stabile...".
Cosa c'è che non va in quelli che si aggirano costantemente intorno allo zero...?
Ci sono tre risultati ugualmente probabili qui - si perde . si fanno soldi . non succede niente (si perde sullo spread).
Per favore, non puntare il dito contro le opere di vari scienziati, ma dimmi la TUA PROPRIA opinione sul perché dici questo? (solo per curiosità)
Solo i vostri soldi!
Bene guarda il punto di partenza, vai lungo (se tp = 0) risultato 1 profitto, risultato 2 è una perdita, risultato 3 - bene, se si voleva chiudere a zero. E così 1000 volte. (Ho letto della rovina del giocatore, semmai).
Solo i loro soldi persi!
Bene guarda il punto di partenza, vai lungo (se tp = sl) 1 risultato profitto, 2 risultato perdita, 3 risultato - bene, se si voleva chiudere a zero. E così 1000 volte. (Ho letto della rovina del giocatore, semmai).
Bene, allora (se il manuale di aritmetica non mente), secondo i risultati di SERIE di 1000 affari (il cui grafico delle statistiche di risultato è risultato essere una linea, "... costantemente in bilico intorno allo zero..."), si scopre che troppo spesso hai DICHIARATO il VOLUME di una POSIZIONE a seguito di un fallimento... e l'hai costruito quando sei stato fortunato.
Di conseguenza, il prodotto del NUMERO di transazioni di successo per il VALORE DEL PROFITTO per transazione è INFERIORE al prodotto del NUMERO di transazioni perdenti per il VALORE DELLA PERDITA (ovviamente, sempre per transazione).
Questo fa sorgere la domanda logica: se si agisce nel modosbagliato(!), si ottiene, tra l'altro, la perdita, PROFITTO LA STESSA DIMENSIONE?... (no, mi chiedo...).
Bene, allora (se il manuale di aritmetica non mente), secondo i risultati di una SERIE di 1000 scambi (il cui grafico delle statistiche di risultato si è rivelato essere una linea, ".... costantemente in bilico intorno allo zero..."), si scopre che troppo spesso hai DICHIARATO il VOLUME di una POSIZIONE a seguito di un fallimento... e l'hai costruito quando sei stato fortunato.
Di conseguenza, il prodotto del NUMERO di transazioni di successo per il VALORE DEL PROFITTO per transazione è INFERIORE al prodotto del NUMERO di transazioni perdenti per il VALORE DELLA PERDITA (ovviamente, sempre per transazione).
Questo fa sorgere la domanda logica: se si agisce nel modosbagliato(!), si ottiene, tra l'altro, la perdita, PROFITTO . LA STESSA DIMENSIONE?... (no, mi chiedo...).
Manipolare la dimensione del lotto non dovrebbe darvi uno spostamento - dopo tutto, la probabilità non cambia...
Non pensate che ci stiano prendendo in giro? Non per niente è stato scelto il soprannome "prikolnyjkent").
"Se solo avessi fatto ilcontrario(!)" - cioè avresti dovuto ridurre troppo raramente il volume della tua posizione dopo un fallimento e molto raramente aumentarlo quando eri fortunato. O meglio ancora, non modificarlo affatto)).
manipolando la dimensione del lotto non dovrebbe sembrare uno spostamento - perché la probabilità non cambia...
Sì... non cambia.
Pertanto, la manipolazione della dimensione del lotto non cambia il grafico della STATISTICA dei vostri scambi, ma il grafico del BILANCIO del conto di trading cambierà...