Qual è la profondità ottimale della storia per identificare un segnale utile? - pagina 8
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quando testato dal 1999, il profitto netto del sistema completo su 18000 micro lot drawdown non è più di 100 sterline a micro lot
prendere profitto almeno 1,5 volte lo stop
stop massimo 100 pips
quando testato dal 1999, il profitto netto del sistema completo su 18000 micro lot drawdown non è più di 100 sterline a micro lot
prendere profitto almeno 1,5 volte lo stop
stop massimo 100 pips
Non mi interessano le letture dei grafici quando entro nel mercato... uso solo il grafico dei prezzi quando imposto uno stop e un take out.
Per quanto riguarda l'off-topic, sono arrivato qui nel modo giusto ... Perché dal mio punto di vista ho trovato la profondità massima ... Per esempio farò un ottico ottico incorporato ... La condizione obbligatoria è che il consigliere dovrebbe avere una fermata e prendere ...
Rapporto deltester di strategia
Media mobile
(Costruire 765)
Simbolo
EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo
4 ore (H4)
Modello
Ogni tick (il metodo più accurato basato su tutti i timeframe minimi disponibili)
Parametri
Lotti=0,1;
Barre in prova
1489
Zecche modellate
1210061
Qualità della modellazione
n/a
Errori di grafici non corrispondenti
277
Deposito iniziale
1000.00
Spread
Corrente (1)
Utile netto totale
658.89
Utile lordo
909.16
Perdita lorda
-250.27
Fattore di profitto
3.63
Payoff previsto
50.68
Dispersione assoluta
102.50
Dispersione massima
275.92 (20.84%)
Prelievo relativo
20.84% (275.92)
Totale scambi
13
Posizioni corte (vinto %)
9 (55.56%)
Posizioni lunghe (vinto %)
4 (50.00%)
Operazioni di profitto (% del totale)
7 (53.85%)
Operazioni in perdita (% del totale)
6 (46.15%)
Il più grande
commercio di profitto
342.78
commercio di perdita
-65.46
Media
commercio di profitto
129.88
commercio di perdita
-41.71
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro)
4 (286.99)
perdite consecutive (perdita in denaro)
3 (-125.31)
Massima
profitto consecutivo (conteggio delle vittorie)
431.08 (2)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite)
-125.31 (3)
Media
vittorie consecutive
2
perdite consecutive
2
Rapporto del tester di strategia
Media mobile
(Costruire 765)
Simbolo
EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo
4 ore (H4) 2015.01.06 00:00 - 2015.01.30 08:00 (2015.01.06 - 2016.01.01)
Modello
Ogni tick (il metodo più accurato basato su tutti i timeframe disponibili)
Parametri
Lotti=0,1
Barre in prova
1111
Zecche modellate
283171
Qualità della modellazione
90.00%
Errori di grafici non corrispondenti
0
Deposito iniziale
1000.00
Spread
Corrente (1)
Utile netto totale
233.63
Utile lordo
281.63
Perdita lorda
-48.00
Fattore di profitto
5.87
Payoff previsto
58.41
Dispersione assoluta
77.23
Dispersione massima
325.23 (22.11%)
Prelievo relativo
22.11% (325.23)
Totale scambi
4
Posizioni corte (vinto %)
4 (75.00%)
Posizioni lunghe (vinto %)
0 (0.00%)
Operazioni di profitto (% del totale)
3 (75.00%)
Operazioni in perdita (% del totale)
1 (25.00%)
Il più grande
commercio di profitto
145.47
commercio di perdita
-48.00
Media
commercio di profitto
93.88
commercio di perdita
-48.00
Massimo
vittorie consecutive (profitto in denaro)
2 (153.47)
perdite consecutive (perdita in denaro)
1 (-48.00)
Massima
profitto consecutivo (conteggio delle vittorie)
153.47 (2)
perdita consecutiva (conteggio delle perdite)
-48.00 (1)
Media
vittorie consecutive
2
perdite consecutive
1
Bene, cioè, avete scelto la profondità della storia alla quale i parametri di ottimizzazione cambiano più lentamente durante la finestra scorrevole che durante il mese corrente. Tutto questo può essere messo in una normale funzione predittiva.