Indicatori del Graal - pagina 11

 
avtomat:


Un altro chiarimento, Yusuf.

Sto scrivendo correttamente la funzione E? C'è qualche errore?

Questo è corretto. Verificare: E(c) = P(c) + H(c).
 
borilunad:
No! 200 da 0,01 in un conto normale! Leva 500.
2000$ da 0,1, leva 200 - parametri di un conto in centesimi reali.
 
BeerGod:
Qual è il problema? 200000 = 0.1lot 20000 = 0.01lot 200$ in un conto in centesimi.
2000$ 0.1 lotto in un conto in centesimi = 200000Z
 
Mathemat:

Nessun problema - a parte il fatto che Yusuf ha già scritto che la dimensione del lotto dovrebbe essere costante e circa 0,1.

Bene, con un deposito di 200.000 e un tasso molto piccolo per quel deposito (0,1) il drawdown relativo è del 20%. È troppo. Questo drawdown allo stesso lotto 0,1 è più o meno accettabile con un deposito cento volte inferiore.

P.S. Ho capito perché è necessario un lotto di 0,1 qui. Yusuf dice che a volte vengono aperte fino a 85 posizioni. Ecco che arrivano, due ordini di grandezza...

Le posizioni erano fino a 850 e lotto totale, fino a 85. massimo drawdown è di circa il 10% e drawdown relativo è di circa il 20% in 4,5 anni, penso che dovrebbe essere ok. Diffido della sezione orizzontale della curva di equilibrio/equity nell'ultimo anno. Chi pensa che la natura del mercato sia cambiata rispetto al 2009-2011 ha ragione.
 
 
 
avtomat:

Prendiamo i limiti di integrazione come 0 - t/t, allora E e B(c) varieranno tra 0-1. La ragione della comparsa di (-2) è questa.

Controllo eseguito: E(c) = P(c) + H(c)?

 

Notiamo un comportamento molto interessante della funzione B(c), il cui processo di transizione ha luogo nella zona dei valori negativi. In senso figurato, il futuro è già concepito, si sviluppa, si prepara ad entrare nel mondo reale, ma non si manifesta ancora in esso.

 

Fissare il tempo t, fissare il tempo tau1 (commisurato a t) e tau2 (rallentato di un fattore tre), -- osservare la natura dell'effetto del parametro n.

 
yosuf:

Prendiamo i limiti di integrazione come 0 - t/t, allora E e B(c) varieranno tra 0-1. La ragione della comparsa di (-2) è questa.

Controllo eseguito: E(c) = P(c) + H(c)?



Farò tali cambiamenti.

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Ma forse c'è qualcosa in tutto questo, dopo tutto... forse non abbiamo bisogno di cambiare i limiti di integrazione... Lo farò - vedremo.