Per coloro che sono convinti che tutti gli EA con un martin sono perdenti. - pagina 18
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Non sei - gentile. (ma assetato di sangue).
P.S. Non capisco come si possa costruire un sistema di trading, sperando segretamente che "questo" o "questo" non accada o non accada prima del raddoppio del deposito. O non accadrà prima di qualsiasi altra cosa.
P.P.S. Ad un backlash di passaggio tale civetta chiuderà le posizioni appena salterà un po' nel più, e al contrappeso scenderà completamente. Alla faccia delle strategie.
Ho una domanda all'autore del topic khorosh.
Per mostrarci un bel grafico ascendente su dati storici, ottimizzi un Expert Advisor? Oppure seleziona i parametri "vincenti" dell'Expert Advisor sulla base di alcune considerazioni "fondamentali"?
Voglio avvertirvi un po'. Supponiamo che l'ottimizzazione di una strategia su dati storici (diciamo, per l'ultimo anno o due) abbia identificato dei parametri "vincenti", in cui la vostra strategia ha molto successo. Sono sicuro che se la strategia ha molti parametri regolabili, è sempre possibile trovarne uno, al quale sarà fantasticamente redditizia. Ma potete dire con sicurezza che con gli stessi parametri avrà successo nel prossimo anno o due futuri? Avete fatto una simile ricerca sulla vostra strategia? O avete studiato le possibilità della strategia su un solo periodo tra il 1999 e il 2013?
Ti consiglio di ottimizzare la tua strategia su dati storici, per esempio per il 2005, e poi eseguire un test di sistema con i parametri "vincenti" ottenuti sui dati del 2006. Se si scopre che il tuo sistema "perde" tanto facilmente nel 2006 quanto guadagnava nel 2005, allora posso deluderti: il tuo sistema non è affatto il "graal", e il successo nel 1999-2013 è solo il risultato di parametri "ben" regolati, che probabilmente non puoi determinare analiticamente per futuri periodi di tempo sconosciuti.
Ho una domanda all'autore del topic khorosh.
Per mostrarci un bel grafico ascendente su dati storici, ottimizzi un Expert Advisor? Oppure seleziona i parametri "vincenti" dell'Expert Advisor sulla base di alcune considerazioni "fondamentali"?
Voglio avvertirvi un po'. Supponiamo che l'ottimizzazione di una strategia su dati storici (diciamo, per l'ultimo anno o due) abbia identificato dei parametri "vincenti", in cui la vostra strategia ha molto successo. Sono sicuro che se la strategia ha molti parametri regolabili, è sempre possibile trovarne uno, al quale sarà fantasticamente redditizia. Ma potete dire con sicurezza che con gli stessi parametri avrà successo nel prossimo anno o due futuri? Avete fatto una simile ricerca sulla vostra strategia? O avete studiato le possibilità della strategia su un solo periodo tra il 1999 e il 2013?
Ti consiglio di ottimizzare la tua strategia con i dati storici, per esempio del 2005, e poi eseguire un test di sistema con i parametri "vincenti" ottenuti sui dati del 2006. Se si scopre che il tuo sistema "perde" tanto facilmente nel 2006 quanto guadagnava nel 2005, allora posso deluderti: il tuo sistema non è affatto il "graal", e il successo nel 1999-2013 è solo il risultato di parametri "ben" regolati, che probabilmente non puoi determinare analiticamente per futuri periodi di tempo sconosciuti.
Prima di entrare in EAs con martin, ho provato molti diversi TS usando diversi indicatori. Quando li ho controllati si è scoperto che non potevano lavorare sull'intervallo al di fuori del periodo di ottimizzazione, di solito falliscono. Tuttavia, gli Expert Advisors con martin si comportano molto meglio in questo senso. A volte troviamo anche che l'ottimizzazione di alcuni mesi porta a parametri che possono rendere un EA redditizio per diversi anni. Ecco perché negli ultimi anni mi sono concentrato sugli Expert Advisors utilizzando martin. Naturalmente, uso gli indicatori per generare segnali di entrata e a volte li uso anche per determinare i punti di uscita. Il compito principale è quello di trovare i parametri necessari per l'Expert Advisor per superare il più lungo trend non decrescente che abbiamo mai visto nella nostra storia con qualche riserva. Naturalmente, questo non garantisce il fallimento. Ma almeno, nonostante la possibilità di rari drawdown, si può fare qualche profitto, perché la redditività può essere piuttosto alta.
Prima di iniziare a usare Expert Advisors con martin, ho provato molti diversi TS usando diversi indicatori. Controllando si è scoperto che non possono funzionare con un intervallo fuori dal periodo di ottimizzazione, di solito falliscono. Tuttavia, gli Expert Advisors con martin si comportano molto meglio in questo senso. A volte troviamo anche che l'ottimizzazione di diversi mesi porta a parametri che possono rendere un EA redditizio per diversi anni. Ecco perché negli ultimi anni mi sono concentrato sugli Expert Advisors utilizzando martin. Naturalmente, uso gli indicatori per generare segnali di entrata e a volte li uso anche per determinare i punti di uscita. Il compito principale è quello di trovare i parametri necessari per l'Expert Advisor per superare il più lungo trend non decrescente che abbiamo mai visto nella nostra storia con qualche riserva. Naturalmente, questo non garantisce il fallimento. Ma almeno, nonostante la possibilità di rari drawdown, si può fare qualche profitto, perché la redditività può essere piuttosto alta.
Non ho ancora capito dalla risposta: questo particolare EA può vantarsi che con i parametri ottimizzati, per esempio, per il 2005, funzionerà ancora con successo (almeno nel 2006)? Sarebbe interessante vedere i risultati.
Avete già effettuato tali studi utilizzando questo particolare Expert Advisor?
Voglio sottolineare che i parametri che hanno bisogno di un Expert Advisor per superare la tendenza inversa più lunga funzioneranno sicuramente male in una tendenza inversa "normale". Non crede? Il mio punto è che affinché un EA sia redditizio, è necessario trovare costantemente i giusti parametri "vincenti". E naturalmente non può essere determinato analiticamente in anticipo. Come si dice, se l'avessi saputo, avrei vissuto a Sochi.
Citazione: "Ma almeno a dispetto dei possibili rari drawdowns si possono fare soldi in generale, perché la redditività può essere piuttosto alta" Probabilmente gli stessi pensieri sono stati usati dagli sviluppatori di LTCM. ;)
Lo chiedo per un motivo. Ho studiato questo tipo di martingala (se ricordo bene era FAPTurbo) e sono arrivato alle seguenti conclusioni: è il risultato del lavoro di programmatori-imprenditori miopi.
Prima di entrare in EAs con martin, ho provato molti diversi TS usando diversi indicatori. Quando li ho controllati si è scoperto che non potevano lavorare sull'intervallo al di fuori del periodo di ottimizzazione, di solito falliscono. Tuttavia, gli Expert Advisors con martin si comportano molto meglio in questo senso. A volte troviamo anche che l'ottimizzazione di diversi mesi porta a parametri che possono rendere un EA redditizio per diversi anni. Ecco perché negli ultimi anni mi sono concentrato sugli Expert Advisors utilizzando martin. Naturalmente, uso gli indicatori per generare segnali di entrata e a volte li uso anche per determinare i punti di uscita. Il compito principale è quello di trovare i parametri necessari per l'Expert Advisor per superare il più lungo trend non decrescente che abbiamo mai visto nella nostra storia con qualche riserva. Naturalmente, questo non garantisce il fallimento. Ma almeno, nonostante la possibilità di rari drawdown, si può fare qualche profitto, perché la redditività può essere piuttosto alta.
Maggiore è il tasso di fallimento osservato nella storia, meno redditizio sarà l'Expert Advisor. Ho capito bene?
Non ho ancora capito dalla risposta: questo particolare EA può vantarsi che con i parametri ottimizzati, per esempio, per il 2005, funzionerà ancora con successo (almeno nel 2006)? Sarebbe interessante vedere i risultati.
E ha già condotto una tale ricerca utilizzando questo particolare Expert Advisor?
Voglio sottolineare che i parametri utilizzati per l'"Expert Advisor deve superare la tendenza inversa più lunga" funzioneranno sicuramente male in una tendenza inversa "normale". Non crede? Il mio punto è che affinché un EA sia redditizio, è necessario trovare costantemente i giusti parametri "vincenti". E naturalmente non può essere determinato analiticamente in anticipo. Come si dice, se l'avessi saputo, avrei vissuto a Sochi.
Citazione: "Ma almeno, nonostante i possibili rari drawdown, si può guadagnare in generale, perché la redditività può essere piuttosto alta" Probabilmente questo è ciò che pensavano anche gli sviluppatori di LTCM. ;)
Lo chiedo per un motivo. Ho studiato questo tipo di martingala (se ricordo bene era FAPTurbo) e sono arrivato alle seguenti conclusioni: è il risultato del lavoro di programmatori miopi.
Maggiore è il tasso di fallimento osservato nella storia, meno redditizio sarà l'Expert Advisor. Ho capito bene?
Esprimerò la mia opinione: questo non è esattamente vero. Se i parametri sono impostati correttamente e la dimensione del conto è abbastanza grande, l'Expert Advisor può superare qualsiasi drawdown e può persino ottenere il profitto aumentato in tali casi (la dimensione dei trade di compensazione aumenta, e con essa il possibile profitto). La difficoltà sta nel determinare i parametri universali, se esistono, il che è improbabile.
Guarda il grafico dell'equilibrio in questa pagina. Se l'equilibrio ha fatto un passo, gli ordini vengono chiusi quando la tendenza si inverte o si corregge. Il passo è dovuto all'accumulo di molti ordini durante la precedente inversione di tendenza. Così, al contrario, dopo una tendenza all'indietro, se viene superata con successo, la crescita del deposito è sempre grande. Ma bisogna prendere delle misure e aggiustare i parametri in modo corrispondente, il che garantirà che il drawdown alla tendenza irreversibile non supererà il valore critico, è auspicabile che sia almeno inferiore al 50%, naturalmente sarà meglio meno, ma dipende da come andrà a finire.
Possiamo vedere l'equità? Il grafico dell'equilibrio non ti dice molto. Sono sicuro che il livello di equità sta beccando proprio il "valore critico".
E non si trattava dei passi, ma della quantità di no-backlash che il gufo è in grado di superare. Quindi questo valore è inversamente proporzionale alla sua redditività.