Statistica, ottimizzazione e "moneta fortunata" .... - pagina 6
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Una piccola correzione a.... Domanda del thread: significato delle statistiche e valore dell'ottimizzazione del TS nel trading. Metto in dubbio l'assolutismo dei dati statistici ottenuti nel determinare la robustezza della ST, perché ho cercato di mostrare che si possono ottenere statistiche "buone" in qualsiasi modo per qualsiasi "idea di trading" quando si aumentano i parametri da cambiare.
...
Il punto è che non si possono ottenere statistiche "buone" sul RNG. Come semplice esempio, prendete una qualsiasi strategia. Mettetelo nell'ottimizzatore e iniziate a passare in modo sequenziale attraverso i parametri. Iniziate a misurare il rendimento totale di ogni risultato. Se la strategia è adatta, darà un più su metà del suo spazio di parametri e un meno sull'altra metà. Ma il risultato totale sarà zero - il che significa che non può essere scambiato. Ma se la strategia funziona, anche su un ampio spazio di parametri, possiamo trovare cluster stabili che spostano il risultato complessivo nella zona positiva. Possiamo andare oltre e costruire per esempio test per la stabilità delle ombre di nuvole multidimensionali (un passo avanti nel concetto proposto da Robert Pardo). E in questo caso si osservano interessanti effetti atipici di qualsiasi RNG.
Il punto è che non si possono ottenere statistiche "buone" usando LFG. Come semplice esempio, prendete una qualsiasi strategia. Mettetelo nell'ottimizzatore e iniziate successivamente a cercare tra i parametri. Iniziate a misurare il rendimento totale di ogni risultato. Se la strategia è adatta, darà un più su metà del suo spazio di parametri e un meno sull'altra metà. Ma il risultato totale sarà zero - il che significa che non può essere scambiato. Ma se la strategia funziona, anche su un ampio spazio di parametri, possiamo trovare cluster stabili che spostano il risultato complessivo nella zona positiva. Possiamo andare oltre e costruire per esempio test per la stabilità delle ombre di nuvole multidimensionali (un passo avanti nel concetto proposto da Robert Pardo). E in questo caso si osservano interessanti effetti atipici di qualsiasi RNG.
per continuare ciò che è stato detto:
e il primo Expert Advisor che ho trovato sul mercato:
l'esperimento non è pulito, ottimizziamo l'equilibrio massimo, appena guardato che dalla ricerca successiva per tre milioni di combinazioni)
Ma è chiaro dal grafico superiore che l'Expert Advisor non si preoccupa molto delle combinazioni di parametri, i risultati positivi sono stabilmente molto più alti di quelli negativi anche all'inizio dell'ottimizzazione, cosa che non si può dire della seconda strategia.
per continuare ciò che è stato detto:
e il primo Expert Advisor che ho trovato sul mercato:
l'esperimento non è pulito, ottimizziamo l'equilibrio massimo, ho appena visto che ci sono tre milioni di combinazioni per ricerca successiva)
Ma si può vedere dall'immagine superiore che l'Expert Advisor non si preoccupa molto delle combinazioni di parametri, i risultati positivi sono costantemente molto più alti di quelli negativi anche all'inizio dell'ottimizzazione, cosa che non si può dire della seconda strategia.
Da parte mia, posso aggiungere che se l'ottimizzatore è gestito abilmente (è l'ottimizzatore), possiamo facilmente trovare qualsiasi Expert Advisor il cui codice sorgente non è disponibile e i cui attaccanti non lo sono (per esempio, tutti gli EAs di Market).
Di nuovo fuori tema =(
L'iniziatore del topic ha chiesto se è possibile fare soldi con una moneta... E tutto si riduceva alla statistica...
Le statistiche FOREX (!) sono il passato. Non esiste e non esisterà mai. Perché avete bisogno di statistiche? Testatelo nel mondo reale.
Di nuovo fuori tema =(
L'iniziatore del topic ha chiesto se è possibile fare soldi con una moneta... E tutto si riduce alla statistica...
Le statistiche FOREX (!) sono il passato. Non esiste e non esisterà mai. Perché avete bisogno di statistiche? Testatelo nel mondo reale.
Il punto è che non si possono ottenere statistiche "buone" sul GCF. Come semplice esempio, prendete una qualsiasi strategia. Mettetelo nell'ottimizzatore e iniziate a lavorare consecutivamente attraverso i parametri. Iniziate a misurare il rendimento totale di ogni risultato. Se la strategia è adatta, darà un più su metà del suo spazio dei parametri e un meno sull'altra metà. Ma il risultato totale sarà zero - il che significa che non può essere scambiato. Ma se la strategia funziona, anche su un ampio spazio di parametri, ci saranno cluster stabili che sposteranno il risultato complessivo nella zona positiva. .....
Prendete qualsiasi strategia e iniziate a passare attraverso i parametri uno per uno. Se non siamo soddisfatti del profitto totale di ogni risultato, iniziamo ad aggiungere nuovi parametri. Non è kasher? Perché no? Se inizialmente prendiamo una strategia e cominciamo a ottimizzarla, è perché non siamo del tutto sicuri della sua "bontà" iniziale. Se sono necessari ulteriori parametri per migliorarlo, allora metodologicamente nulla vieta di aggiungere questi parametri. Così possiamo ottenere una strategia che utilizza un sacco di parametri diversi, che ci darà qualsiasi risultato positivo nel primo tempo, nel secondo tempo, e anche nel terzo tempo....:)...... Come risultato, otteniamo un semplice adattamento (o altrimenti, dobbiamo affermare di aver scoperto la "Formula Universale del Mercato", colloquialmente indicatacome il "graal" ....).
Cioè, sei finalmente arrivato a capire l'inutilità di trovare un modello commerciabile.... :)
Senza alcuna battuta: c'è una certa idea generalmente accettata, che viene discussa su vari forum, se ne parla nelle conferenze per i giovani commercianti, si scrivono libri, si applica nelle attività pratiche, e tutto questo ....... Cioè, si crede che ogni trader competente dovrebbe usare questa idea, e la cosa più interessante è che questa idea è davvero molto popolare... Ho cercato di costruire una sorta di costruzione logica che metta in discussione questa idea. Non sto cercando di vendere qualcosa, né sto cercando supporto per soluzioni a qualsiasi problema... :) Mi interessano gli stessi argomenti logici degli aderenti a questa idea in sua difesa. Purtroppo, a parte l'indignazione quasi religiosa, ci sono pochissime prove costruttive (e se ci sono, ci sono moltissime incongruenze logiche...). Si scopre che l'applicazione di un'idea non si basa sulla sua comprensione ma sulla sua "accettazione generale"?
Può sembrare categorico, ma tutto quello che dicono nelle conferenze e nei libri è un'assoluta assurdità. Non nego che una volta potrebbe portare profitto, ma i mercati cambiano, a volte in modo invisibile, ma abbastanza evidente per questa o quella strategia. Senza entrare troppo nel dettaglio di ciò che accade a un'idea di trading quando diventa pubblicamente disponibile, si potrebbe dire che il mercato, man mano che il numero di partecipanti legati a un particolare modello aumenta, semplicemente macina quelle aree di inefficienza, trasformandole letteralmente in rumore informativo. Chiunque voglia fare soldi sul mercato per un certo periodo di tempo deve tenere segrete le sue scoperte. Quindi, chiunque usi idee "generalmente accettate" o sta imbrogliando se stesso, non capendo cosa sta realmente succedendo, o sta perdendo. O inganna E perde. O per fare la giusta impressione sugli altri finge che tutto vada bene (naturalmente, il sistema generalmente accettato, i classici!) - Bisogna evitare queste persone a un miglio di distanza.
Può sembrare categorico, ma tutto quello che dicono nelle conferenze e nei libri è una stronzata. Non nego che un tempo poteva essere redditizio, ma i mercati cambiano, a volte in modo invisibile, ma abbastanza evidente per una strategia o un'altra. Senza entrare troppo nel dettaglio di ciò che accade a un'idea di trading quando diventa pubblicamente disponibile, si potrebbe dire che il mercato, man mano che il numero di partecipanti legati a un particolare modello aumenta, semplicemente macina quelle aree di inefficienza, trasformandole letteralmente in rumore informativo. Chiunque voglia fare soldi sul mercato per un certo periodo di tempo deve tenere segrete le sue scoperte. Quindi, chiunque usi le idee "generalmente accettate" o sta imbrogliando se stesso, non capendo cosa sta realmente accadendo, o sta perdendo. O inganna E perde. O per fare la giusta impressione sugli altri finge che tutto vada bene (naturalmente, il sistema generalmente accettato, i classici!) - Bisogna evitarli a un miglio di distanza.
È un bene che MT abbia un tester, e qualsiasi stronzo può controllare rapidamente se funziona o no.
Meno male che MT ha un tester, e qualsiasi stronzata può essere rapidamente controllata per vedere se funziona o no.
Detto questo, l'argomento dei test è sorprendentemente persistentemente evitato nei libri del tipo "ecco come fare soldi nel mercato").