Statistica, ottimizzazione e "moneta fortunata" .... - pagina 3
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Mi stupisce sempre quando lo dici. Posso trovarvi qualsiasi cosa nella storia, in qualsiasi quantità.
Dove ho detto "sulla storia"? Umorismo, umorismo, geni.
...... cosa ha a che fare questo con i sistemi di trading che usano i modelli, cioè l'esatto contrario della casualità?
Topikstarter. Se si trova un TS con un payoff atteso stabile e positivo, lo scopo dell'ottimizzazione è trovare l'insieme ottimale di parametri (e non trovare l'unico insieme redditizio per qualche moneta astratta su questo pezzo di storia). Lo scopo di un insieme di statistiche è quello di trovare il sistema stesso, che vale la pena di ottimizzare. Nel ciclo Trade Idea - Statistics Set (verifica dell'idea) - Finding Optimal Parameters, si rilascia la parte più essenziale, la prima. La seconda e la terza hanno senso solo se è disponibile.
Domanda #1: Per favore, decifra il termine "sistemi di trading che usano modelli" .....
Domanda #2: Un'idea di trading - quando il prezzo raggiunge un estremo di N barre - per entrare attraverso (.... o sul rimbalzo). L'abbiamo controllato nel tester e siamo giunti alla conclusione che da qualche parte è meglio entrare attraverso, da qualche parte è meglio rimbalzare. Cominciamo a ottimizzare: cambiamo il numero di barre per l'identificazione degli estremi, aggiungiamo un paio di indicatori per migliorare la precisione, ecc. Essenzialmente, otteniamo un sistema con un insieme di parametri. Se l'insieme di questi parametri è grande, la probabilità di ottenere buone statistiche nel test (per barre XXXX, per simboli AAA, su timeframe MMM) sarà molto alta. In altre parole: possiamo sempre ottenere risultati positivi nel tester sulla storia per qualsiasi idea di trading quando la ottimizziamo. Il problema è: questa idea di trading manterrà i suoi risultati positivi in futuro?
NB: Non sto discutendo l'essenza di ciò che voi chiamate "Idea di trading" ..... Che sia la semplice entrata X pips che ho suggerito, qualcosa da Tartarughe, canali, Forchette..., qualsiasi cosa...
Per quanto riguarda la domanda 1: Cosa non è chiaro?
Sulla domanda 2: Non lo farà, ovviamente.
Vedo che hai perso la speranza di vedere uno schema.
Posso mostrarvelo se volete. Efficace ora e da quando è stato identificato.
Puoi mostrarmelo?
Ecco il momento del riconoscimento dell'attuale livello di 1,3028. 5 aprile, in tempo reale.
A proposito, viene mostrato anche il modo in cui viene rilevato il modello :)
La quantità di sciocchezze nei nuovi rami è in costante aumento. La primavera è davvero arrivata...?
Azarus, lei sembra essere una di quelle persone che ha sentito qualcosa da qualche parte, ma non ha capito cosa significa e a cosa può essere applicato. La tua prima tesi inizia con le parole "C'è una certa ST: "TP - X pips, SL - Y pips; ... La direzione dell'entrata - determinata lanciando una moneta... "Non puoi leggere oltre, perché quello che proponi non è un TS, ma un generatore di numeri casuali. È davvero insensato ottimizzarlo - è un fatto. Ma concludere su questa base che non ha nemmeno senso ottimizzare qualsiasi TS è o demagogia deliberata o un errore logico di trovare una connessione dove non esiste, cioè tra TS e PRNG.
Per cominciare, non capisco bene il motivo per cui sei così eccitato....
Da quello che ho scritto nel primo post, non hai capito niente (forse ho scritto troppo, beh, scusa...) . Non lo racconterò, ma lo spiegherò per voi personalmente, la mia idea è che il prezzo (come un certo insieme di numeri, presentati sotto forma di certi livelli e come indicazioni di indicatori) utilizzato nel processo di ottimizzazione non è migliore dello stesso insieme di numeri ottenuti dall'LFO. Dal momento che qualsiasi TS costruito sulla corrispondenza casuale sulla storia (moneta RNG) non dà "fiducia" nelle sue prestazioni in futuro, il TS costruito su qualche relazione rilevata dei prezzi alla storia non dà nemmeno questa fiducia....
Se avete il desiderio/capacità di identificare la demagogia/l'errore logico nell'affermazione di cui sopra, sarebbe estremamente interessante....
Vedo che hai perso la speranza di vedere uno schema.
Posso mostrarvelo se volete. Efficace ora e da quando è stato identificato.
Mi interessa la sua comprensione del termine "Regolarità".
E nelle parole......:)
Domanda #1: Definisci il termine "sistemi di trading che sfruttano i modelli" .....
È qui che si può dare una definizione matematicamente molto precisa.
Una regolarità applicata alla serie dei prezzi X(t), è una qualsiasi funzione
F(t, X(t), X(t-1), ..... dove t è il tempo e Z è il vettore degli "esterni" rispetto alla serie X (cioè tali valori per i quali la mutua informazione I(Z,X(t))=0 per qualsiasi t),
per il quale in qualsiasi momento t è possibile specificare uno o più momenti Ti>t in cui l'aspettativa
E{F(Ti, X(Ti), X(Ti-1), ..... , Z)} > 0.
Non sembra che sia necessaria un'educazione speciale per capire questa definizione. In parole semplici, un modello è una qualsiasi dipendenza dei risultati delle transazioni dal momento e dalle condizioni di entrata, che ti permette di guadagnare non solo ieri, ma anche domani. Questo è in un senso così ristretto, qualcuno potrebbe delineare più ampio, chiamando qualsiasi dipendenza in un certo numero di citazioni come un modello a tutti.
Domanda #2: Idea di trading - quando il prezzo raggiunge un estremo di N barre - entrata in acquisto (.... o rimbalzo). Abbiamo controllato nel tester e abbiamo ottenuto che da qualche parte è meglio entrare su un breakout e da qualche parte è meglio entrare su un rimbalzo. Cominciamo a ottimizzare: cambiamo il numero di barre per l'identificazione degli estremi, aggiungiamo un paio di indicatori per migliorare la precisione, ecc. Essenzialmente, otteniamo un sistema con un insieme di parametri. Se l'insieme di questi parametri è grande, la probabilità di ottenere buone statistiche nel test (per barre XXXX, per simboli AAA, su timeframe MMM) sarà molto alta. In altre parole: possiamo sempre ottenere risultati positivi nel tester sulla storia per qualsiasi idea di trading quando la ottimizziamo. Il problema è: questa idea di trading manterrà i suoi risultati positivi in futuro?
Questo non salverà, l'altro che sfrutta i modelli di profitto (vedi risposta alla domanda #1) salverà.