Statistica, ottimizzazione e "moneta fortunata" ....
CONCLUSIONE: Se ottenere un risultato di trading accettabile è una conseguenza di una semplice coincidenza (ottenuta lanciando una moneta, utilizzando indicatori, lavorando con il prezzo, utilizzando algoritmi utilizzati nel radar (e ce ne sono), ecc.), allora risulta che il prezzo da solo o sotto forma di alcune funzioni espresse negli indicatori per generare segnali di trading non differisce da un semplice lancio di una moneta. Poiché è chiaro che non esiste una moneta "fortunata" (qui mi appello agli esperti di teoria della probabilità), quindi non esiste un GTS "fortunato" o "duraturo" basato sulla funzione prezzo / prezzo. Questo significa che qualsiasi ottimizzazione del TS o statistica usata per valutare questo TS non ha senso, perché in qualsiasi momento, come una moneta "fortunata" smetterà di mostrare risultati "positivi", e il TS, costruito su una semplice coincidenza, smetterà di "funzionare", l'unica questione è il tempo....
La seconda conclusione paradossale: se le VTB che mostrano buoni risultati sulla storia nel tester/reale, non garantiscono il mantenimento di tali risultati in futuro, perché quelle VTB che hanno scarsi risultati sulla storia non possono performare bene in futuro? Così, si scopre che non c'è differenza tra la selezione di un GTS..... "cooptimato" e "non ottimizzato" nel trading reale In ogni caso, è ancora un gioco di ipotesi: "fortunato o sfortunato" ....
Conclusione: dato tutto ciò, non mi pongo specificamente la domanda: "come vivere? Mi interessano gli obiettivi dell'ottimizzazione e della statistica, di coloro che sono attivamente impegnati in essa...
Entrambe le conclusioni sono assolutamente corrette. Ottimizzazione del TS e statistiche dei risultati di tale TS - senza senso. La risposta è "coloro che si sono impegnati attivamente in esso" durante gli ultimi anni, applicando, in particolare, il metodo descritto da R. Pardo nel suo fondamentale lavoro di ottimizzazione e test.
...... La risposta è "quelli che l'hanno fatto attivamente" negli ultimi anni, applicando in particolare il metodo descritto da R. Pardo nel suo lavoro seminale sull'ottimizzazione e la sperimentazione.
Pardo ha scritto nel suo libro quali condizioni/risultati del TS dovrebbero soddisfare il trader (può essere esagerato, ma comunque ....). La mia idea è che qualsiasi risultato di TS può essere ottenuto, anche il più "graal", l'unica questione è il numero di riprese necessarie per questo. Il problema è che la "gravità" dei risultati non aumenta la fiducia nella ST stessa.
Un buon ST ha alcune peculiarità.
Entrambe le conclusioni sono assolutamente corrette. L'ottimizzazione del TS e la statistica dei risultati di tale TS non hanno senso.
Entrambe le conclusioni sono assolutamente deliranti. L'ottimizzazione e le statistiche del lancio di una moneta a caso non hanno senso (anche se alcune personalità autunnali e primaverili non la pensano così, hehe), ma che dire dei sistemi di trading che utilizzano modelli, cioè l'esatto contrario della casualità?
All'iniziatore dell'argomento. Se si trova un TS con un payoff atteso stabile e positivo, lo scopo dell'ottimizzazione è quello di trovare l'insieme ottimale di parametri (e non di trovare l'unico insieme redditizio per qualche moneta astratta su un certo pezzo di storia). Lo scopo di un insieme di statistiche è quello di trovare il sistema stesso, che vale la pena di ottimizzare. Nel ciclo Trade Idea - Statistics Set (verifica dell'idea) - Finding Optimal Parameters, si rilascia la parte più essenziale, la prima. La seconda e la terza hanno senso solo se è disponibile.
Topikstarter. Se si trova un TS con payoff atteso stabile e positivo, l'obiettivo dell'ottimizzazione è trovare l'insieme ottimale di parametri (non trovare l'unico insieme redditizio per qualche moneta astratta di una moneta su un dato pezzo di storia). Lo scopo di un insieme di statistiche è quello di trovare il sistema stesso, che vale la pena di ottimizzare. Nel ciclo Trade Idea - Statistics Set (verifica dell'idea) - Finding Optimal Parameters, si rilascia la parte più essenziale, la prima. La seconda e la terza hanno senso solo se è disponibile.
Cos'è un'idea di trading? L'idea di trading del topikaster è di aprire posizioni con una moneta.
Congratulazioni a lui.
grazie
Bisogna pensare bene se sia più "scientifico" un generatore di numeri casuali o un indicatore di TA.
Un buon TC ha alcune caratteristiche.
Come cosa?
Beh, prima di tutto, non apre posizioni come quella del topicstarter da zero,
e secondo, non ha un Graal.
Dato che l'argomento era su R. Pardo e il suo libro "Sviluppare... ".
Dopo averlo letto, non ho ancora capito il criterio per selezionare il MODELLO DI OTTIMIZZAZIONE "perfetto"? Che cos'è? In ogni singolo periodo (approccio a) ottimizzare i valori delle variabili.
È davvero solo per battere tutto dalla media e basta...
Sarei grato per un chiarimento della mia domanda.
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Alla vigilia del weekend.... L'argomento è ispirato dai ragionamenti nei thread vicini sul valore dell'ottimizzazione di TC, le prestazioni statistiche di TC, ecc. Non sto cercando di affrontare aspetti pratici, sono più interessato all'approccio concettuale.
Quindi, tesi #1: c'è un TC: TP - X pips, SL - Y pips; entrata - alla chiusura dell'ultimo trade (cioè al TP o SL); direzione di entrata - determinata lanciando una moneta. Se abbiamo 1000 penny fisici, possiamo supporre che 100 penny mostreranno risultati accettabili sulla storia, 10 di loro mostreranno risultati accettabili sul conto demo in tempo reale, 1 penny di loro mostrerà risultati accettabili sul conto reale di cent (... e poi, orgogliosi del risultato ottenuto, apriamo un conto standard, riempiendolo a XXXXX dollari, e reclutiamo investitori attraverso conti PAMM, mostrando loro le statistiche delle transazioni precedenti...; Domanda 1 (retorica): come finisce questa storia?) - Nota: se i matematici hanno improvvisamente obiezioni sulla possibilità di ottenere risultati accettabili da 1000 monete, si possono prendere 20 000 monete (la questione non sono i numeri, si discute l'idea stessa) ....
Poiché è chiaro che la moneta, in questo caso, agisce come un generatore di numeri casuali (RNG), allora invece di 1000 (o 20 000) monete, è possibile inserire questo RNG in Expert Advisor (non sto considerando le capacità software di MQL per svolgere questo compito, considero l'idea stessa ...), e dopo 1000 (o 20 000) esecuzioni, otterremo il risultato "grezzo" del tester ... Cioè il mio pensiero: con un numero sufficiente di tentativi nel test, nell'inoltro, ecc., è sempre possibile ottenere risultati che soddisfino i più esigenti amanti delle statistiche di Trading System....
Tesi #2: ci sono 100 diversi indicatori MT-4. Con tutte le possibili combinazioni di due, tre, quattro, cinque indicatori diversi con diversi parametri personalizzabili, otteniamo 1 000 (ma se vogliamo, prendendo indicatori di queste stesse combinazioni da altri simboli e/o TF, possiamo ottenere 20 000) generatori di segnali di trading (GTS). Usiamo il TS di cui sopra, ma invece di una moneta, la direzione per entrare in Acquisto o Vendita ci verrà mostrata dal STS. Se abbiamo 1000 (o 20 000) STS, possiamo supporre che 100 STS mostreranno risultati accettabili sulla storia, di loro ..... (inoltre, per risparmiare spazio - simile al precedente...)
Domanda ¹2 (retorica): Qual è la differenza principale tra la combinazione di indicatori come GTS, e le monete come HGS...? - Prevedo la risposta in anticipo: la moneta è puro "caso" e gli indicatori sono funzioni di prezzo, che...., quindi..... Considera la Tesi #3...
Tesi #3: c'è lo stesso TS... Questa volta i segnali di trading sono generati come segue: Opzione 1: se la chiusura dell'ultima barra è sopra la sua apertura - BAY, se la chiusura sotto l'apertura - SELL; Opzione 2: se la chiusura dell'ultima barra è sopra la sua apertura - SELL, se la chiusura sotto l'apertura - BAY... Possiamo supporre che il tester mostrerà risultati migliori per la Variante 1 e per la Variante 2, ma in generale, entrambi i risultati saranno abbastanza fiacchi "sull'aggregato di strumenti e TF"... Ora, aggiungiamo la variante 3: al rapporto chiusura/apertura dell'ultima barra aggiungiamo la chiusura/apertura della penultima barra, variante 4: alla chiusura/apertura delle ultime due barre aggiungiamo la posizione alta di queste due barre,.... Variante 97: consideriamo la variante 4, ma prendiamo i dati dallo strumento "vicino", ecc..... Così, otteniamo 1.000 (o 20.000) voci possibili. Se abbiamo 1000 (o 20.000) scelte di input disponibili, possiamo assumere..... (spero che il mio pensiero
comprensibile...).... Quindi, Domanda #3: se in un caso, i prezzi generano un segnale piuttosto debole, ma nell'altro caso, un ottimo segnale (insisto che su un grande (!!!) insieme di segnali diversi, almeno un risultato "graal" sarà necessariamente ottenuto), allora di cosa si tratta: scoperta di un pattern di mercato fondamentale o una semplice coincidenza?
CONCLUSIONE: Se ottenere un risultato di trading accettabile è la conseguenza di una semplice coincidenza (ottenuta lanciando una moneta, utilizzando indicatori, lavorando con il prezzo, utilizzando algoritmi utilizzati nel radar (ed esiste una cosa simile), ecc.), allora si scopre che il prezzo stesso e alcune funzioni espresse negli indicatori, al fine di generare segnali di trading, non differiscono da un semplice lancio di una moneta. Poiché è chiaro che non esiste una moneta "fortunata" (qui mi appello agli esperti di teoria della probabilità), quindi non esiste un GTS "fortunato" o "duraturo" basato sulla funzione prezzo / prezzo. Questo significa che qualsiasi ottimizzazione del TS o statistica utilizzata per la valutazione di questo TS non ha senso, perché in qualsiasi momento, come una moneta "fortunata" smetterà di mostrare risultati "positivi", e il TS costruito su una semplice coincidenza, smetterà di "funzionare", l'unica domanda è sul tempo....
La seconda conclusione paradossale: se i TCP che mostrano buoni risultati sulla storia nel tester/reale, non garantiscono il mantenimento di tali risultati in futuro, perché quei TCP che mostrano cattivi risultati sulla storia non possono performare bene in futuro? Così, si scopre che non c'è differenza tra la selezione di un GTS..... "cooptimato" e "non ottimizzato" nel trading reale In ogni caso, è ancora un gioco di ipotesi: "fortunato o sfortunato" ....
Conclusione: dato tutto ciò, non mi pongo specificamente la domanda: "come vivere? Mi interessano gli obiettivi dell'ottimizzazione e della statistica, di coloro che sono attivamente impegnati in essa...