Corsi assoluti - pagina 29
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In breve, l'idea è semplice come tre rubli. Ecco perché l'autore è stato così categorico sul fatto che le file sono giuste solo per la sua zona. Questo è il punto. Anche se prendiamo in considerazione il montaggio, beh, supponiamo, ha diritto alla vita. La linea di fondo è questa. Prendiamo due righe EU e UY per esempio per tutto febbraio. Il 1° febbraio assegniamo D=1 e il resto secondo i tassi del 1° febbraio. Poiché il sistema di equazioni è sovradeterminato, abbiamo bisogno di un criterio di soluzione.
Seconda parte della soluzione: assegniamo D=1 all'ultima barra di M5 già il 28 febbraio e più avanti tutte per analogia ma in ordine inverso, cioè nel passato entro il 1 febbraio e otteniamo la convergenza assoluta di queste sei serie a coppie, quindi praticamente abbiamo una prova di unicità della soluzione. Ma questa soluzione non funzionerà sull'altro intervallo, significa che con nuovi dati otterremo sempre più divergenza. In realtà è ciò che scambiamo. Non vedo altre soluzioni a questo problema.
Tu non sei Yusuf.
Uno stile di scrittura diverso, una diversa conoscenza di terve/statistica - ecc.
In breve, l'idea è semplice come tre rubli. Ecco perché l'autore è stato così categorico sul fatto che le file sono giuste solo per la sua zona. Questo è il punto. Anche se prendiamo in considerazione il montaggio, beh, supponiamo, ha diritto alla vita. La linea di fondo è questa. Prendiamo due righe EU e UY per esempio per tutto febbraio. Il 1° febbraio assegniamo D=1 e il resto secondo i tassi del 1° febbraio. Poiché il sistema di equazioni è sovradeterminato, abbiamo bisogno di un criterio di soluzione.
Seconda parte della soluzione: assegniamo D=1 all'ultima barra M5 già il 28 febbraio e più avanti tutte per analogia ma in ordine inverso, cioè nel passato entro il 1° febbraio, e otteniamo la convergenza assoluta di queste sei serie a coppie, cioè abbiamo praticamente una prova di unicità della soluzione. Ma questa soluzione non funzionerà sull'altro intervallo, significa che con nuovi dati otterremo sempre più divergenza. In realtà è ciò che scambiamo. Non vedo altre soluzioni al problema.
Collega Grell, di cosa stai parlando? Quando ho detto che la serie è valida solo per la mia zona? Il sistema è sovradeterminato? Dio sia con te, giovane. Vorrei poterlo definire, il sottodeterminato. Anche uno sciocco potrebbe gestirne uno sovradeterminato. La seconda parte è ancora più divertente. Punta il dito dove ho D=1 all'estremità destra dell'intervallo. Convergenza assoluta? Serie? Di cosa stai parlando? Sai almeno cos'è una serie (somma infinita) e cos'è la convergenza assoluta? Non riesco nemmeno a capire di cosa parli il tuo post.
La mia idea è semplicissima. Originariamente (all'inizio del thread) l'ho presentato in modo diverso, ma ora (a partire da pagina 20) mi sento a mio agio nel formularlo in questo modo:
i cambiamenti dei tassi di cambio relativi ai benchmark reali (che non cambiano il loro valore nel tempo) (tassi assoluti) sono dovuti a due meccanismi: movimento congiunto (un cambiamento comune di valore, lo stesso per tutte le valute all'interno di un triangolo chiuso, per esempio) e movimento separato, individuale. Si postula che è il movimento separato che forma le differenze nelle forme di RELAZIONI come tutti voi vedete nel metatrader, ed è fondamentale conoscere una forma comune simile per tutte le valute nel triangolo REALMENTE (rispetto a un benchmark immutabile) per loro. Poi si può eseguire una regressione lineare e un'operazione di livellamento, cioè si può sottrarre la linea retta corrispondente all'evoluzione della forma media. Al residuo secco rimarranno tre linee rette con leggere pendenze: l'evoluzione dei DIVERSI tassi assoluti E, D, Y (o qualsiasi altro) dalla loro EVOLUZIONE MEDIA (dovuta al cambiamento del valore del denaro (carta straccia) in generale, tutti insieme), da cui si vedrà la PRIORITÀ del cambiamento delle RELAZIONI ED, EY, DY. Conoscendo questa PRIORITÀ, prenderemo decisioni sul trading delle coppie ED, EY, DY, aprendo transazioni solo quando il movimento della RELAZIONE è condizionato dall'evoluzione di MOLTI tassi assoluti che la compongono.
P.S. Sopra c'era una richiesta di nominare la teoria. Che sia la teoria dei tassi assoluti.
P.P.S. Ancora una volta, per coloro che non capiscono. Il cuore dell'idea è una fisica semplice e diretta. Il valore della spazzatura di carta che viene gettata da tutte le banche centrali del mondo si divide in due componenti: un cambiamento concordato (cheapening) in base al fatto che se la Fed stampa un miliardo di dollari, la BCE, la Banca del Giappone e altre BC RF ci getteranno la loro spazzatura (in modo che il rapporto dei tassi non cambi molto - è una questione di vantaggi commerciali - e le asimmetrie si chiamano guerre valutarie), e INDIVIDUALE, che è una piccola correzione di questo cheapening concordato contro unità variabili nel tempo. E sono le peculiarità individuali che determinano le CONNESSIONI delle coppie di valute che scambiamo.
P.P.S.2 Per i molto stupidi: il ragionamento sugli indici di cui sopra è irrilevante. Qui è dove ho iniziato. Un indice è essenzialmente lo stesso di qualsiasi coppia di valute. Solo che il tasso di una valuta non è calcolato contro un'altra valuta, ma contro un paniere di valute. La cosa importante è che il valore di questo paniere di valuta, oro, petrolio, qualsiasi cosa, CAMBIA NEL TEMPO. Non può essere un ETALON. Ecco perché possiamo selezionare l'ETALON in una barra arbitraria, rispetto alla quale costruiremo tutto. Le sue dimensioni non sono importanti. Solo la sua STABILITÀ è importante, cioè l'INCREDIBILITÀ nel tempo, che si ottiene semplicemente con la DEFINIZIONE.
Il titolo è super.
C'è un suggerimento sostanziale. Qui vogliamo identificare, come dice lei, i movimenti reali delle valute. Poniamo la domanda: perché? Suppongo, correggetemi, che vogliamo vedere quali cambiamenti di coppia, per esempio ED, sono dovuti all'euro e quali al quid (movimenti individuali nella vostra terminologia). E probabilmente ottenere alcune pepite più, forse tali tassi si prestano a una migliore previsione, non so. Allora, come si fa? Postuliamo che dovremmo selezionare le righe E e D in modo tale che siano il più possibile simili tra loro! È un po' illogico: volevamo identificare le differenze, ma abbiamo ottenuto il contrario, simile al punto da essere quasi uguale. Il mio punto è che sarebbe molto più logico cercare serie esattamente ortogonali, cioè quelle che statisticamente NON sono correlate tra loro, cioè il loro KK non è massimo, ma minimo (tende a 0).
Ancora una volta, in breve: sostengo che la vostra teoria si basa su un postulato errato, che deve essere sostituito dall'esatto contrario.
E, alla fine della giornata, mettete già i calcoli là fuori. Noi almeno li controlleremo per la loro correttezza.
E sì, P.P.S.3.
I grafici dei tassi di cambio assoluti mostrano la CORRELAZIONE delle valute tra loro. Quello vero, per così dire. E che sia molto vicino a 1 per qualsiasi coppia di valute è innegabile. Per tutta quella spazzatura di carta sta diventando generalmente più economica (e molto velocemente - il dollaro ha vinto 50 volte in 50 anni!) in modo coerente.
E ciò che si può trovare calcolando la correlazione tra EURUSD e GBPUSD non è affatto rilevante per la questione della correlazione tra EUR e GBP, perché essa è COMPLETAMENTE determinata dal dollaro. Prendete qualsiasi altra valuta di quotazione al posto del dollaro, anche lo JPY, e otterrete risultati completamente diversi.
Il titolo è super.
C'è un suggerimento sostanziale. Qui vogliamo identificare, come dice lei, i movimenti reali delle valute. Poniamo la domanda: perché? Suppongo, correggetemi, che vogliamo vedere quali cambiamenti di coppia, per esempio ED, sono dovuti all'euro e quali al quid (movimenti individuali nella vostra terminologia). E probabilmente ottenere alcune pepite più, forse tali tassi si prestano a una migliore previsione, non so. Allora, come si fa? Postuliamo che dovremmo selezionare le righe E e D in modo tale che siano il più possibile simili tra loro! È un po' illogico: volevamo identificare le differenze, ma abbiamo ottenuto il contrario, simile al punto da essere quasi uguale. Il mio punto è che sarebbe molto più logico cercare serie esattamente ortagonali, cioè quelle che non sono statisticamente correlate tra loro, cioè il loro CC non è massimo, ma al contrario minimo (tende a 0).
Ancora una volta brevemente: affermo che la vostra teoria si basa su un postulato errato, che dovrebbe essere sostituito con l'esatto contrario.
ZS E infine, pubblicate già i calcoli. Noi almeno li controlleremo per la loro correttezza.
Collega. Perché allora hai assolutamente ragione. Capito. Inoltre, tutto è logico. Poiché le correlazioni tra E, D, Y non possono essere arbitrarie la somma delle correlazioni corr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) consapevolmente non può raggiungere un tre. Ma la somma delle correlazioni corr(ED,EDx)+corr(EY,EYx)+corr(DE,DEx), dove EDx, EYx, DYx sono rispettivamente E/D, E/Y, D/Y, può facilmente raggiungere esattamente 3. Macorr(E,D)+corr(E,Y)+corr(D,Y) non può. La presenza di qualche valore limite inferiore a 3 corrisponde esattamente al fatto che ci sono limiti ai rapporti ED, EY, DY. È questa sottile differenza da 3 che ci interessa.
P.S. E sì, prima di parlare dell'ortogonalità dei vettori base di qualsiasi cosa, imparate a scrivere la parola stessa ortogonalità senza errori.
P.P.S2. E sì, la questione della correlazione e quella dell'ortogonalità, della dipendenza (funzionale, stocastica o altro) non sono in alcun modo collegate. Esempio tipico: seno e coseno. La correlazione è zero. La dipendenza è strettamente funzionale. Imparare la matematica.
P.P.S.3 Ho ragione di supporre che lei controllerà personalmente i miei calcoli?
E sì, P.P.S.3.
I grafici dei tassi assoluti mostrano la CORRELAZIONE delle valute tra loro. Quello vero, per così dire. E che sia molto vicino a 1 per qualsiasi coppia di valute è innegabile. Perché tutta questa spazzatura di carta sta in generale diventando più economica (e molto velocemente - il dollaro ha vinto 50 volte in 50 anni!) in modo coerente.
Molto: l'inflazione è un fattore regolare, che può essere generalmente dedotto sia da E che da D senza compromettere la correttezza del rapporto E/D, soprattutto se si considera che è più o meno la stessa in diverse parti del mondo capitalista. Inoltre, in un periodo di 150 barre da 5 minuti, l'inflazione non è visibile, perché si verifica ad un tasso molto più lento, una frazione di per cento al mese o addirittura all'anno. Quello che vedremo sono piccole fluttuazioni che non hanno nulla a che fare con i movimenti globali a lungo termine.
P.P.S.3 Ho ragione di supporre che lei controllerà personalmente i miei calcoli?
Assolutamente sì: l'inflazione è un fattore regolare che può essere dedotto sia da E che da D senza influenzare la validità del rapporto E/D.
Congratulazioni a voi. Ce l'hai. È esattamente quello che farò sottraendo alle forme INDIVIDUALI di E, D, Y la FORMA MEDIA, e trovando così le DIFFERENZE che formano unicamente le forme delle RELAZIONI ED, EY, DY in particolare.
è molto più lento - frazioni di percentuale al mese, o anche all'anno.