Come posso capire la differenza tra un grafico FOREX e un PRNG? - pagina 14
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Quindi per correlazione intendi qualsiasi dipendenza e diversi modi di valutarla? Di solito la correlazione è un tipo di dipendenza abbastanza specifico, e la presenza di qualsiasi dipendenza tra i membri di una serie è chiamata non-markness. Non ti piace il termine, quindi al diavolo, anche se non c'è settarismo))
Riguardo al terver - non ho suggerito di usarlo. Il modello di prezzo è primario, i metodi per utilizzarlo sono secondari. Se il modello è reale, di solito non richiede molta matematica per usarlo, né ha applicazioni pratiche in altre aree.
Non proprio. L'hai detto sul momento e a condizione che ci sia un modello. Qualsiasi modello è costruito con l'aspettativa approssimativa dei metodi con cui sarà risolto. Nessuno ha bisogno di modelli che si risolvono facendo scorrere l'integrazione multipla sulla superficie di una sferica topologica semicircolare sul cavallo semigruppo in un vakuum, vero?
Ed è qui che sorge la domanda sacra. Per favore, prendetelo abbastanza matematicamente - seriamente. Ho sentito questa domanda per la prima volta in un film di Hollywood, dove un vecchio mafioso chiede ad un altro mafioso, suo amico:
"Tu dici 'non sicuro'?! Gesù, di cosa mai potresti essere sicuro?
Mia cara, l'unica cosa di cui puoi essere sicura è l'amore di tua figlia per te! Questo è quello di cui potete essere sicuri!".
Non ricordo il nome del film.
Quindi, quando si costruisce un modello di mercato per il trading, sarebbe bello se un matematico si ponesse questa domanda - rispetto ai metodi noti che userà per risolvere il modello e prevedere ulteriormente.
Sergey, c'è una differenza essenziale tra i compiti di rilevazione del segnale casuale/ignoto nella radiolocalizzazione e nelle quotazioni, con tutte le lettere quasi identiche: per i radar il ritardo di calcolo di un ordine di durata di un impulso è assolutamente acritico (senza contare che il filtro di Wiener ha idealmente bisogno di un tempo di osservazione infinito e di una rigorosa stazionarietà del sistema), ma per il trading è quasi un disastro. Pertanto, il secondo problema è un ordine di grandezza più difficile, e non tutti i cadetti di ingegneria radio saranno in grado di affrontarlo.
Sono contento che stiamo comunicando nella stessa lingua, e non inventando nuove definizioni e sciocchezze. Il fatto che in teoria ci voglia un tempo infinito è ben noto nella radiolocalizzazione. Non è accettabile neanche nella pratica. La battaglia aerea è piuttosto fugace, non c'è tempo per pensare. Il rivelatore Wald a due soglie è stato sviluppato per questo caso. Da qualche parte su questo forum ho postato un libro su questo rilevatore. Ho controllato e funziona abbastanza bene. Vi garantisco che è molto meglio dell'incrocio dei due vagoni)).
Z.I. Sono assolutamente d'accordo che la teoria deve essere applicata con saggezza. Proprio sorprendentemente i compiti che vengono risolti in radiolocalizzazione sono molto vicini a quelli che vengono risolti nel mercato.
può essere utile per coloro che sanno cosa sono la correlazione e l'autocorrelazione
https://www.mql5.com/ru/code/8295
presto avrà 5 anni.
potrebbe essere utile.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Presto saranno cinque anni che non si sdraia più.
Non può. Non sarà utile. Privalov, quando scrivi delle formule, dovresti almeno unificare la notazione nelle tue due righe, e/o scrivere una descrizione completa delle variabili. Ho letto da qualche parte che è così in matematica, non ricordo esattamente dove l'ho letto.
Privalov, cos'è il mu-piccolo?
Da chi e quando e come viene "rimossa" la tendenza Mu-big ? Prima o dopo la costruzione dell'ACF? Che cos'è "x" lì?
Dice "deviazione standard", è la deviazione di cosa e da cosa? E in quale area - in tutto disponibile, o nella finestra su i, o su m, o forse sulla finestra scorrevole?
Privalov, dove hai imparato a scrivere formule del genere?
Dov'è la formula del modello stesso, la funzione analitica che è mostrata in blu sul grafico? Che cosa esattamente sta modellando lì dentro da qualche parte - la serie temporale stessa, o il suo ACF? Chi può capirlo se non voi stessi?
Oh, scusate, non avevo capito subito che era scritto per la mia stessa gente, "per quelli che parlano la stessa lingua", per i fisici o gli operatori radio, per i quali tutto è "banale" e "ovvio".
Le prossime domande sono: come distinguere il grafico dalla deriva casuale e se è possibile guadagnare da questo tipo di movimento?
Semplice - prendi una serie di incrementi e calcola il MO)) Se la deriva è costante (MO=const), allora nessun problema. Ma dove si trova una tale serie? Se la deriva cambia, la domanda è quanto velocemente. L'inseguimento cerca spesso di sfruttare situazioni di lento cambiamento di deriva. La questione è quindi la dimensione della finestra scorrevole o il punto di riferimento del rilevamento della deriva (tendenza). Una finestra mobile di dimensione fissa è appropriata quando la componente di tendenza cambia lentamente senza salti bruschi, o se non siamo in grado di identificare i momenti di questi salti nel tempo. Se possiamo, allora i punti di riferimento, come i momenti di cambiamenti bruschi della componente di tendenza, sono rilevanti.
Tutto questo è irrilevante per i mercati moderni e specialmente per il fx. imha.
Sono contento che stiamo comunicando nella stessa lingua, invece di inventare nuove definizioni e inventare sciocchezze. Il fatto che in teoria sia necessario un tempo infinito è noto nella radiolocalizzazione. Non è accettabile neanche nella pratica. La battaglia aerea è piuttosto fugace, non c'è tempo per pensare. Il rivelatore Wald a due soglie è stato sviluppato per questo caso. Da qualche parte su questo forum ho postato un libro su questo rilevatore. Ho controllato e funziona abbastanza bene. Vi garantisco che è molto meglio dell'intersezione dei due mashka)).
Trovato, grazie, lo leggerò.
Z.U. Il fatto che sia saggio applicare la teoria, sono assolutamente d'accordo. Proprio sorprendentemente i compiti che vengono risolti nel radar sono molto vicini a quelli che vengono risolti nel mercato.
In cinque anni sei stato il primo a chiederlo. Grazie. Il resto di noi è passato oltre. Ma un lettore attento come te non è passato e ha iniziato a fare domande. Perché non tutto è semplice lì. Metà del forum lancia parole intelligenti, correlazione, autocorrelazione, ecc. Ora nell'ordine delle domande ricevute.
Da chi e quando e COME viene "rimossa" la tendenza Mu-big? Prima o dopo la costruzione dell'ACF? Che cos'è "x"?
viene cancellato prima che ACF sia costruito. (Non è necessario rimuoverlo, la forma (ACF) non cambierà). Mu è l'equazione della linea retta y=a*x+b è questa linea retta che è la tendenza. Si raccomanda (ma non è obbligatorio) di rimuovere la tendenza dal campione. i coefficienti a e b sono determinati dal metodo dei minimi quadrati. l'indicatore dovrebbe avere questa procedura lì. "x" è la serie temporale analizzata. Gli indizi che vanno all'ingresso dell'algoritmo.
Dice "deviazione standard", è la deviazione di cosa e da cosa? E in quale area - in tutto il disponibile, o nella finestra per i, o per m, o forse nella finestra scorrevole?
Non capisco un po' la domanda, ma cercherò di rispondere. C'è una matrice di dati analizzati. Non importa quale sia (diciamo l'altezza degli studenti nella classe). Da esso si può sempre calcolare l'RMS (altezza media) e l'RMS (deviazione standard della crescita). Formule standard. Nel nostro caso, se analizziamo N campioni, questo è l'RMS di questi campioni.
Privalov, dove hai imparato a scrivere formule come questa?
Al liceo, un po' a scuola. Quello che vedete è una schermata di MathCad. È così che si scrivono le formule in MathCad (una specie di standard internazionale...). Se lo inserite in matcad esattamente così, verrà calcolato. Mi dispiace di nuovo, ma solo ciò che è scritto in MQL può essere postato qui. Probabilmente avrei dovuto postarlo come calcolato in Mathcad e mostrare come lo stesso è calcolato in MQL.
Se non mi sbaglio, è lo stesso che in MQL. mu -v è piccolo è spesso chiamato MOL. questa formula ha un nome diverso per ACF ma è wikipedia, ho un mathad che fa i calcoli matematici. E per quanto mi ricordi prima di postare l'indicatore, ho controllato tutti i calcoli con matcad (per assicurarmi che tutto coincida).
Dov'è la formula del modello stesso, la funzione analitica che è mostrata in blu sul grafico? Cosa esattamente sta modellando da qualche parte lì dentro - la serie temporale stessa o il suo ACF? Chi può capirlo se non voi stessi?
Questa è la domanda più importante, la più deliziosa e corretta. Almeno per me durante tutto il tempo in cui sono stato su questo forum. Cercherò di spiegare. Come vedete il modello, quello blu, praticamente ripete completamente l'ACF di un processo reale (processo che analizziamo). Cioè abbiamo un flusso di quote in ingresso il cui ACF ha la forma mostrata in rosso. E c'è una formula (modello) la cui forma ripete quasi esattamente il processo di input..... e dato che c'è un modello, usandolo (il modello) possiamo prevedere come l'oggetto si comporterà dopo... quello che stiamo cercando tutti qui, un'opportunità per prevedere e cercare di fare soldi su di esso.
Per non scrivere troppo, mi riferirò di nuovo a questo forum dove ho postato il filtro di Kalman e ho detto che ci ho messo il modello di collegamento inerziale del 2° ordine. È questo ACF che è mostrato nella figura con la linea blu. Cercate la formula qui da qualche parte o trovate il libro di Tikhonov Vladimir Ivanovich. "Trasformazioni di processi casuali". Questo link è descritto lì in dettaglio.
Questo è tutto. Grazie ancora per le vostre domande, sono contento che qualcuno possa beneficiare del mio lavoro.
Trovato, grazie, lo leggerò.
Se non è un segreto militare, qual è la durata dell'impulso radar sugli aerei moderni? È interessante stimare quanto sia in metri, diciamo, a 10 Mach.ci sono radar con nano impulsi.http://forums.airbase.ru/2002/01/t3307,10--fiziko-matematicheskie-osnovy-radiolokatsii-prodolzhenie.html
le specifiche di questi radar sono all'incirca così http://wikimapia.org/6807622/ru/%D0%A0%D0%9B%D0%A1-%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD-2%D0%9D%C2%BB