Come posso capire la differenza tra un grafico FOREX e un PRNG? - pagina 8
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Ok, diciamo che generiamo una serie con un ACF identico a quello reale. E poi? È possibile guadagnare sull'ACF del mercato reale? Ho provato - anche senza una commissione ha fallito. Quindi la domanda è: qual è il potere di questa conoscenza? Non possiamo distinguere la differenza tra l'SB e il mercato con questa indicazione, ma non possiamo comunque fare soldi.
Beh, l'ACF non è tutte le caratteristiche, e chi dice che l'abbiamo definito correttamente.
Per quanto riguarda il guadagno, questo è se il livello di rumore lo permette, il che non è sempre il caso.
Negra, sii geloso. Sei l'unico che sta dicendo sciocchezze qui. E smettila di pensare di avere tutto su un piatto d'argento per niente. Se non riesci a capire la differenza, non significa che altri debbano insegnarti. Inoltre, non ho detto che posso o non posso fare qualcosa. Tutto quello che ho offerto era per chiunque volesse giocare (cosa che Demi ha cercato di fare nelle prime pagine di questo thread). Ma Demi ha sempre evitato la mia offerta - ma è un suo diritto.
A cosa, alla tua logica? È occupato, c'è una bionda gelosia lì.
PS: che piattino, teorico. Non lo voglio.
Negra, sii geloso in silenzio. Finora sei l'unico a dire sciocchezze qui intorno. E smettila di pensare che ti verrà dato tutto su un piatto d'argento per niente. Se non riesci a capire la differenza, non significa che altri debbano insegnarti. Inoltre, non ho detto che posso o non posso fare qualcosa. Tutto quello che ho offerto era per chiunque volesse giocare (cosa che Demi ha cercato di fare nelle prime pagine di questo thread). Ma Demi ha sempre evitato la mia offerta - ma è un suo diritto.
Grazie, ma non faccio giochi - sono adulto.
Sì, beh, non funzionerà. Il solo ACF non è chiaramente sufficiente.
Una quantità finita di dati in generale non è sufficiente per fare una distinzione così sicura al 100%. Soprattutto una piccola quantità.
2 Topekstarter: I tuoi sforzi sono comprensibili e ben meritati. Tuttavia: sei sicuro di vedere chiaramente le statistiche che sarebbero sufficienti per identificare condizionatamente le due serie se dovessero convenzionalmente corrispondere?
Qui bisogna essere molto rigorosi e chiari sul compito stesso. Solo allora i vostri tentativi saranno validi.
Ho scritto prima che i criteri per confrontare PRNG e serie reali si trovano più nell'area relativa alle strategie di trading stesse, che utilizzano direttamente queste statistiche. Per dirla grossolanamente: per la strategia "Two Machs" c'è una serie di statistiche, e per la strategia "Bollinger + ATR" ce ne sono altre.
1. Non c'è modo di determinare da una riga arbitraria che sia esattamente SB.
2. Ci sono modi che possono classificare alcune righe come non casuali (non-SB).
Quindi il problema può essere riformulato come segue: trovare i veri tra quelli offerti. Gli altri saranno discutibili - non possono essere attribuiti a non-SB, né possono essere attribuiti a non-SB))
P.S. Ma bisogna determinare in anticipo cos'è un SB. Solo una mancanza di memoria sulla direzione? Semplicemente si può generare con ripetizione di memoria di volatilità la serie reale e quindi la memoria nella volontà rimane, ma non c'è memoria nella direzione degli incrementi. La memoria nel bue non è solo la sua frequenza ciclica intraday, ma anche l'effetto clustering, per esempio. Si vede anche nei cicli giornalieri.
Avals:
si riferiscono a non casuale (non SB)
Sembra che ci sia un'ovvia confusione tra molti qui su concetti base come "serie casuale", "divagazione casuale" e "prevedibilità". Nel caso, lasciate che vi ricordi:
"Variabile casuale" è assolutamente qualsiasi cosa il cui valore non può essere previsto con precisione. In altre parole, anche se siete sicuri al 99,9% che il prezzo delle patate di domani sarà uguale a quello di oggi, quel valore è ancora casuale perché in principio c'è una certa incertezza (una distribuzione di probabilità di valori possibili).
La "passeggiata casuale" è una serie casuale (una sequenza di variabili casuali) che si forma in un modo particolare, cioè sommando i valori successivi di una data variabile casuale (di solito con aspettativa zero).
Per "prevedibilità" (presenza di regolarità, possibilità di guadagnare) intendiamo la possibilità di specificare in alcuni momenti predeterminati (eventualmente, ma non necessariamente, anche in qualsiasi momento) un intervallo di confidenza, in cui il valore della serie cadrà con una probabilità accettabile, e (come applicato ai nostri casi) un intervallo tale che il profitto atteso del sistema di trading, basato su questi intervalli, sia maggiore di zero quasi certamente.
In breve, "casuale" non significa "imprevedibile" e viceversa. Usiamo una terminologia comune.
Sembra che ci sia un'evidente confusione di concetti di base come "serie casuale", "passeggiata casuale" e "prevedibilità". Nel caso, lasciate che vi ricordi:
"Variabile casuale" è assolutamente qualsiasi cosa il cui valore non può essere previsto con precisione. In altre parole, anche se siete sicuri al 99,9% che il prezzo delle patate di domani sarà uguale a quello di oggi, quel valore è ancora casuale perché in principio c'è una certa incertezza (una distribuzione di probabilità di valori possibili).
La "passeggiata casuale" è una serie casuale (una sequenza di variabili casuali) che si forma in un modo particolare, cioè sommando i valori successivi di una data variabile casuale (di solito con aspettativa zero).
Per "prevedibilità" (esistenza di modelli, possibilità di guadagnare denaro) intendiamo la possibilità di specificare in alcuni momenti predeterminati (possibilmente, ma non necessariamente, anche in qualsiasi momento) un intervallo di confidenza, in cui il valore delle serie cadrà con una probabilità accettabile, e (come applicato ai nostri casi) tale che il profitto atteso di un sistema di trading basato su questi intervalli è maggiore di zero quasi certamente.
In breve, "casuale" non significa "imprevedibile" e viceversa. Usiamo una terminologia comune.
Tu insisti a parlare di questo))) http://forum.alpari.ru/showthread.php?t=70386&page=44 post numero 439.
Inoltre si ostina a non rispondere a Demi riguardo ai giorni.
PS: anche se dayshare ha anche statistiche alto-basso. E ci sono operazioni bancarie regolari, settimanali mensili trimestrali.
Non è interessante parlare dei giorni. La maggior parte delle persone fa trading su timeframe più piccoli dove è più facile trovare i modelli. Applicare le statistiche a tutta la serie e ragionare sulla somiglianza di questa serie con un'altra è stupido. In una serie ci possono essere dei modelli che possono essere usati nel trading, mentre la statistica affermerà che la funzione di autocorrelazione e i momenti di questa serie sono gli stessi di quelli della passeggiata casuale. Così questo teorico dimostrerà a se stesso che non si può guadagnare sul Forex.
Non è interessante parlare di diari. La maggior parte dei trader fa trading su timeframe più piccoli dove i modelli sono più facili da trovare. Applicare le statistiche a tutta la serie e discutere sulla somiglianza di questa serie con un'altra è stupido. In una serie ci possono essere dei modelli che possono essere usati nel trading, mentre la statistica dirà che la funzione di autocorrelazione e i momenti di questa serie sono gli stessi di una passeggiata casuale. Quindi, questo teorico dimostrerà a se stesso che non si può guadagnare sul Forex.
E la maggior parte di loro perde secondo le statistiche. Perché usano i modelli per il trading ma non per guadagnare.
Sì, il problema con questi teorici.............................................
Ma in realtà lo scopo di questo thread è diverso.