Usare le reti neurali nel trading - pagina 19
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Lascia che le mie parole ti vengano in mente un giorno.
1. Il punto su NS è stato messo più volte su questo forum. L'applicazione di NS è un tipico errore di sistema del primo tipo: risolvere il problema sbagliato con i metodi giusti. Dov'è la dichiarazione del problema? Dov'è la descrizione verbale e informale del mercato? Cosa c'è da imparare dal mercato?
2. In econometria, il NS è usato come uno dei metodi di classificazione. Non più di questo. E la classificazione è inutile per la previsione, cioè è impossibile costruire un TS solo sulla base di NS.
3. la cosa che mi sorprende di più di NS è un'altra. NS non è ovviamente una cosa semplice con un livello di astrazione estremamente alto. Ci vogliono anni per studiare e applicare. Perché questo tempo non viene speso per studiare la roba mainstream chiamata "econometria"? Esempio. Prendiamo due TF, per esempio H1 e H4 e calcoliamo la regressione per ciascuno. La regressione a H1 sopra H4 è lunga, al contrario - corta. Lo ricalcoliamo su ogni nuova barra, una sorta di adattamento. Per alcune sezioni otteniamo un TS praticabile, e le prospettive per identificare le ragioni delle perdite sono ovvie, e se andiamo oltre in econometria, gli strumenti per migliorare questo TS sono ovvi. Lo studio delle regressioni con R richiede al massimo mezzo anno. Uno strumento ben progettato solo per il mercato ..... Non si discute 100 volte NS e ogni volta si commette l'errore descritto sopra al punto 1.
Non finisco mai di stupirmi....
1. Dov'è la dichiarazione del problema? Dov'è la descrizione verbale e informale del mercato? Cosa stiamo cercando di trovare (insegnare) nel mercato?
Fare soldi dal mercato.
Perché abbiamo bisogno di scrivere verbalmente? Per creare un polverone nei forum?). Una descrizione matematica sarà sufficiente.
Noi insegniamo come fare un profitto.
2. In econometria, i NS sono utilizzati come uno dei metodi di classificazione. Non più di questo. E la classificazione è inutile per la previsione, cioè è impossibile costruire il TS solo su NS.
Esempio: Riconoscere un modello, classificarlo, fare uno scambio secondo la classe. TS pronto, perché no? E tutto all'interno delle capacità di NS di cui state parlando.
3) Ciò che mi stupisce di più di NS è un'altra cosa. NS non è chiaramente una cosa semplice con un livello di astrazione estremamente alto. Ci vogliono anni per studiare e applicare. Perché questo tempo non viene speso per studiare la roba mainstream chiamata "econometria"?
Per trarre conclusioni categoriche sull'incapacità di NS di fare qualcosa, si dovrebbero spendere gli stessi anni. Altrimenti è come "non ho letto il libro, ma a giudicare dai commenti è spazzatura". Ho passato, sì, anni - trovato qualcosa. Forse sei stato sfortunato. Quanto tempo hai passato su NS? Non dirò nulla sull'econometria, anche se ho la mia opinione al riguardo dai commenti).
Sì, ma è troppo instabile, perché ho pubblicato i risultati. Non sono andato oltre a questo. Ho alcune idee ma non riesco a trovarle, anche se il problema non è nemmeno nell'implementazione, ma nell'organizzare una normale ottimizzazione Walk Forward.
E la rete eco ha voluto pubblicare, anche le mie mani non ottenere :) anche se presto motivazione supplementare apparirà, spero.
TheXpert:
Volevo pubblicare la rete echo, ma non l'ho ancora fatto :) anche se qualche motivazione in più arriverà presto, si spera.
Te ne andrai da solo o devo ricordartelo?
Ti provoca ancora a reagire con la maleducazione? Non succederà.
Per fare soldi dal mercato.
Cosa c'è di verbale? Scuotere i forum?) Una descrizione poco matematica sarà sufficiente.
Insegnare a fare profitti.
Esempio: Riconoscere un modello, classificarlo, fare uno scambio secondo la classe. TS pronto, perché no? E tutto nei limiti della TS di cui si parla.
Che per fare delle conclusioni categoriche sull'incapacità di TS di fare qualcosa, bisogna passare gli stessi anni. Altrimenti è come "non ho letto il libro, ma a giudicare dai commenti è spazzatura". Ho passato, sì, anni - trovato qualcosa. Forse sei stato sfortunato. Quanto tempo hai passato su NS? Non dirò nulla sull'econometria, anche se ho la mia opinione al riguardo dai commenti).
Grazie.
Non posso accettare la risposta. Non è l'essenza. Il trading sui modelli si chiama "analisi tecnica". State cercando di trovare un altro modello, niente di più. Ma non si può andare oltre i limiti dell'AT.
Prendiamo due TF, per esempio H1 e H4 e calcoliamo la regressione per ciascuno. La regressione su H1 sopra H4 è lunga, su quella opposta è corta. Lo ricalcoliamo su ogni nuova barra, una sorta di adattamento. Per alcune sezioni otteniamo un TS praticabile, e le prospettive per identificare le ragioni delle perdite sono ovvie, e se andiamo oltre in econometria, gli strumenti per migliorare questo TS sono ovvi. И