Usare le reti neurali nel trading - pagina 36
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Beh, è difficile dire se la NS o la regressione è un miglior predittore
anche la regressione lineare può dare risultati migliori di NS
Lo fa. Assolutamente. In un modo o nell'altro. La mia opinione personale - per trovare gli alti e i bassi hai bisogno di altri approcci... Se il mercato è calmo, puoi seguire il mercato, io stesso ho fatto trading per molto tempo. Ma quando lancia febbrilmente, si cattura solo la coda ))))
Lo è. Assolutamente. In un modo o nell'altro. La mia opinione personale - per trovare gli alti e i bassi abbiamo bisogno di altri approcci... Se il mercato è calmo, si può seguire il mercato, io stesso ho fatto trading per molto tempo. Ma quando lancia febbrilmente, si cattura solo la coda ))))
Si tratta di qualcosa di completamente diverso.
Questa è una questione di principio.
Prendiamo ad esempio la regressione. Avendo costruito questo modello è possibile, senza eseguire il modello, rispondere alla domanda "ci si può fidare di questo modello". Questo modello è parametrico e la precisione della determinazione dei parametri (sko) sarà specificata nelle informazioni di riferimento. Se stiamo parlando di regressione lineare, diventerà molto rapidamente chiaro che l'errore di determinazione del parametro spesso supera il valore di quel parametro. Cioè, la figura che vediamo non esiste affatto! Da qui la conclusione che la regressione lineare, quella particolare, non può essere applicata indipendentemente da ciò che mostra il tester.
TA e NS non hanno questo strumento, e per l'econometria è lo standard, ed estremamente sviluppato.
Si tratta di qualcosa di completamente diverso.
È una questione di principio.
Prendiamo ad esempio la regressione. Avendo costruito questo modello è possibile, senza eseguire il modello, rispondere alla domanda "ci si può fidare di questo modello". Questo modello è parametrico e la precisione della determinazione dei parametri (sko) sarà specificata nelle informazioni di riferimento. Se stiamo parlando di regressione lineare, diventerà molto rapidamente chiaro che l'errore di determinazione del parametro spesso supera il valore di quel parametro. Cioè, la figura che vediamo non esiste affatto! Da qui la conclusione che la regressione lineare, quella particolare, non può essere applicata indipendentemente da ciò che mostra il tester.
TA e NS non hanno questo strumento, e per l'econometria è lo standard, ed estremamente avanzato.
Minimo errore quadratico, massima percentuale di correlazione, tutto può essere tracciato lì. E in generale, per essere onesti, usate quello che vi piace.
p.s. In econometria, ricordo in qualche modo un po' di non stazionarietà (e quanta attenzione vi si presta). Beh, non faremo mica delle formule a quattro piani per dimostrare ciò che è già ovvio, vero?
E quindi usa l'econometria? Ci mostri qualcosa su come lo usa?
Beh, c'è difficile per dire quale sia la previsione più adeguata - NS o regressione
anche la regressione lineare può mostrare risultati migliori di NS
Direi che non lo è. difficile ma impossibile. Almeno perché nessuno ha visto nessuno dei risultati. Mi viene in mente Zhvanetsky: "... parliamo dell'ascesa e della caduta di Hollywood senza aver visto un solo film. parliamo dell'ascesa e della caduta di Hollywood senza aver visto un solo film".
Beh, "anche la regressione lineare..." è semplicemente infondata. Regressione lineare di cosa? Meglio di quale? Di che tipo di risultato stiamo parlando?
Un'altra cosa che ho notato. Alcuni econometrici amano sottolineare che essi "... dai numeri, non dalla fede". Sembra che i networkers, apparentemente, al contrario - tutti loro sono credenti.
Poco prima, in un calcio a Solar's Demi ha notato che "costruisco una regressione multipla e da coefficienti di correlazione parziale, determino lo stesso" che personalmente invidio. Onestamente. Non lo farò mai nella mia vita. Ma alla domanda: "Perché costruire una rete?" si può rispondere facilmente. Costruisco una rete e ottengo la stessa cosa senza la minima nozione di coefficienti parziali.
E comunque, l'argomento di questo thread sembra essere morto. La società si è costantemente divisa in fisici e parolieri. I fisici premono i parolieri con il loro potente I-Q, i parolieri reagiscono pigramente. Voglio consigliare gli econometrici, solo per risparmiare il loro tempo. Non potete dimostrare che l'econometria è meglio di NS. I networker non rinunceranno alla NS e non passeranno tutti insieme all'econometria. Quindi si metteranno a scavare nelle loro NS-compagnie per raggiungere il vostro stesso obiettivo.
Direi, non... difficile ma impossibile. Almeno perché nessuno ha visto nessuno dei risultati. Involontariamente viene in mente Zhvanetsky: "... parliamo dell'ascesa e della caduta di Hollywood senza aver visto un solo film".
Beh, "anche una regressione lineare..." è semplicemente vuota. Una regressione lineare di cosa? Meglio di quale tipo di NS? Di che tipo di risultato stiamo parlando?
Un'altra cosa che ho notato. Alcuni econometrici amano sottolineare che essi "... dai numeri, non dalla fede". Sembra che i networkers, apparentemente, al contrario - tutti loro sono credenti.
Poco prima, in un cenno di Demi di Solar ha notato che "costruisco una regressione multipla e da coefficienti di correlazione parziale, ho anche determinare lo stesso" io personalmente invidio. Onestamente. Non lo farò mai nella mia vita. Ma alla domanda: "Perché costruire una rete?" si può rispondere facilmente. Costruisco una rete e ottengo la stessa cosa senza la minima nozione di coefficienti parziali.
E comunque, l'argomento di questo thread sembra essere morto. La società si è costantemente divisa in fisici e parolieri. I fisici premono i parolieri con il loro potente I-Q, i parolieri reagiscono pigramente. Voglio consigliare gli econometrici, solo per risparmiare il loro tempo. Non potete dimostrare che l'econometria è meglio di NS. I networker non rinunceranno alla NS e non passeranno tutti insieme all'econometria. Scaveranno nelle loro NS-compagnie per raggiungere il vostro stesso obiettivo.
Stai andando nella direzione sbagliata - non hai visto il risultato, quindi prendilo. Vai su EURUSD e costruisci, per esempio, la regressione GBPUSD e VS e confronta i risultati - cosa c'è di così difficile?
E cosa c'è di più poco chiaro - se non si può costruire la regressione con l'uso di un modello statistico (qualsiasi), di cosa si può parlare? Si può costruire una rete, ma come si fa a confrontare il contributo di ogni variabile alla previsione? Ecco a cosa servivano i coefficienti di correlazione privati.
Stai andando nella direzione sbagliata - non hai visto il risultato, quindi prendilo. Per esempio, costruite la regressione EURUSD su GBPUSD e NS e confrontate i risultati - cosa c'è di così difficile?
E cosa c'è di più poco chiaro - se non si può costruire la regressione con l'uso di un modello statistico (qualsiasi), di cosa si può parlare? Si può costruire una rete, ma come si fa a confrontare il contributo di ogni variabile alla previsione? Questo è ciò di cui parlavamo con i coefficienti di correlazione parziale.
Cara Demi, prova a rileggere il mio post qualche volta. Allora forse vedrete il senso generale. E non tirerete fuori le parti che vi piacciono di più, per costruirci sopra una "confutazione".
E comunque, l'argomento di questo thread sembra essere morto. La società si è costantemente divisa in fisici e parolieri. I fisici premono i parolieri con il loro potente I-Q, i parolieri reagiscono pigramente. Voglio consigliare gli econometrici, solo per risparmiare il loro tempo. Non si può dimostrare che l'econometria è meglio di NS. I networker non rinunceranno alla NS e non passeranno tutti insieme all'econometria. Continueranno a frugare nelle loro NS-compagnie per raggiungere il vostro stesso obiettivo.
Comunque, mi scuso se ho inavvertitamente offeso qualcuno. Non avevo intenzione di insultare e offendere. Al contrario, pensavo che ci sarebbe stata una potente discussione costruttiva, dato che due gruppi sensibili con strumenti diversi si sono incontrati. Assolutamente no. Il fattore umano è più potente. Se incontrate un interlocutore che sta facendo la stessa cosa ma in modo diverso, dovete urgentemente dimostrargli quanto si sbaglia. Che è un cafone, che sta annaspando nella merda, che ha sprecato la sua vita per niente. Per farla breve, sto perdendo la pazienza con questo flusso di insegnamenti econometrici.
Auguro agli econometrici buona fortuna e divertimento nel fare analisi comparative di NS a favore dell'econometria.
Caro Yuri, vorrei chiederti di non usare tali affermazioni in senso generale (intendo su tutti i neural networkers). Vedete, chi lavora con le reti neurali (in senso generale) si preoccupa spesso del numero di strati nascosti, e periodicamente anche del numero di neuroni in questi strati nascosti. E anche a volte ci sono difficoltà con la scelta della funzione di attivazione. E a volte bisogna anche scegliere un metodo di discesa del gradiente. Non sono affatto offeso, per niente. Ma comunque hai semplificato troppo la situazione.
Non è un grosso problema. Di solito prendiamo uno strato nascosto e un numero di neuroni in esso uguale al numero di ingressi della griglia, sigmoide - ipertangente, metodo di apprendimento RPROP. E il più delle volte tale architettura è la più ottimale. Poi si può regolare tutta questa roba osservando la reazione in avanti.
Se non sapete nulla del vero robot di trading, potete usarlo come esempio, per esempio: date un'occhiata al mercato, o cercate di individuare qualche strano errore programmatico, o potreste sbagliarvi. E in generale, per essere onesti, usate quello che vi piace.
p.s. In econometria la discussione sulla non stazionarietà, in qualche modo ricordo un po' (e quanta attenzione vi si presta). Beh, non faremo mica delle formule a quattro piani per dimostrare ciò che è già ovvio, vero?
Sfortunatamente, non hai capito di cosa stavo scrivendo. Lasciatemi provare di nuovo. In AT se c'è un grafico noi crediamo che ci sia. In econometria il grafico disegnato non esiste necessariamente nella realtà. Ha solo una serie di strumenti per distinguere i fantasmi dalla realtà. E la non stazionarietà non c'entra ancora niente. La regressione di cui sopra viene solitamente applicata a serie stazionarie.
E quindi usa l'econometria? Mostrami almeno qualcosa su come lo usi?
Nessuno pubblicherà vere idee di trading su questo forum, me compreso. Ho cercato di mostrarvi gli strumenti, ma senza successo. Ho anche scritto due articoli. Vedere il mio profilo