MACCHINA periodo con valore negativo - pagina 27
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Ho postato gli indicatori nel codebase l'anno scorso... ed è ancora lì... :-)
Tutta la burocrazia e "tutti sono andati a" mcl5. :-)
E poi c'è il blocco per controllare gli argomenti... :-) Soprattutto perché non si sa mai cosa può crescere anche da un tale tema.... Può essere qualcosa di veramente cattivo, ma è possibile...
Tipo, volevo un MA con un meno, ho finito con un filtro Kalman e sono felicissimo... ha azzeccato i parametri e ha fatto un po' di grana! Perché no...
Ne dubito. Non c'è nessun filtro, solo un'immagine.
La cosa principale è che l'inizio è stato fatto...
Non c'è modo...
La cosa principale è che l'inizio è stato fatto...
Ecco, non importa...
L'inizio è stato fatto più di una volta negli anni precedenti e continuato in quello nuovo, ma con dati sostanziali e interessanti:
https://www.mql5.com/ru/forum/124401 Scusa, non so ancora come fare i link! Com'è facile farlo!
Cesare, è questo il tipo di saluto che vuoi?
Una linea tracciata ai prezzi di chiusura va bene lo stesso. Come si fa a commerciare con questo?
No, non farlo. Una linea tracciata ai prezzi di chiusura è altrettanto buona. Come si fa a scambiarlo?
Ha già risposto al mio commento in merito:
alsu 07.01.2013 00:21
Cesare è di nuovo in divieto, non ti risponderà ora. Ma capiamo molto bene che è impossibile aprire una posizione con successo senza determinare la tendenza. Questa Masha con periodo 1 o 2 darà lo stesso risultato, se la condizione di entrata è fatta dagli ultimi due Open() o Close().
Tipo, volevo un MA con un meno, ho finito con un filtro Kalman e ne sono felice... ...e ne sono felice, ho i parametri, ho fatto soldi! Perché no...
No, non farlo. Una linea tracciata ai prezzi di chiusura è il massimo che si possa fare. Come si fa a commerciare con esso?
È la variante più semplice, si può aggiungere la pre-elaborazione del rumore e ottenere un'immagine liscia e senza lag (quasi tutte le matrici sono buone).
Per esempio: quello blu è SMA(5), il grado di lisciatura è comparabile, ma il ritardo è molto più grande. Di cosa sto parlando, è roba nota da tempo, giusto?
Beh, come scambiarlo è un decimo di domanda:)
1. Kalman non deve optare per niente, opta per se stesso))))
2. quindi questa è la variante più semplice, si può aggiungere la pre-elaborazione del rumore, in modo da ottenere un mashup più liscio e senza lag (quasi, dove le matrici sono buone).
Per esempio: quello blu è SMA(5), il grado di lisciatura è comparabile, ma il ritardo è molto più grande. Di cosa sto parlando, è roba nota da tempo, giusto?1. oh tanto più!!! :-)
2. sareste così gentili da dare un'occhiata, e secondo il vostro parere IMHO, offrire queste matrici...
Puoi anche postare il codice... e immagini di come usare questo filtro...
Non ho familiarità con Kalman, non ho ancora cercato l'argomento su Google... Cose non ancora note, in generale.
1. oh! a maggior ragione!!! :-)
2. siate così gentili da dare un'occhiata, e per il vostro IMHO, suggerite queste matrici...
Puoi anche postare il codice... e immagini di come usare questo filtro...
Non ho familiarità con Kalman, non ho ancora cercato l'argomento su Google... Cose non ancora note, in generale.
Su Kalman qui è molto chiaro, con un esempio. Il codice... è quasi tutto nella mia DLL... inoltre, il mascalzone stesso è solo dalle formule date (infatti, è esattamente lo stesso come nella foto nell'articolo), niente di complicato. Alglib ha una bella libreria di matrici, che risparmia la maggior parte della fatica.
2. Ancora una volta, il calcolo del filtro in sé non è un grosso problema; l'unica difficoltà è generare matrici F e B corrette (nella notazione come mostrato qui). Questo lavoro è al 90% teorico poiché implica la formulazione del modello fondamentale e la sua traduzione nel linguaggio delle matrici. In generale, inizialmente non sappiamo nulla né della matrice F (ma questo è metà del problema) né della matrice B. Il secondo è molto più serio - non si dovrebbe solo speculare COME il prezzo si muove, ma anche qual è la ragione del movimento stesso, e anche indovinare le caratteristiche statistiche e la forma di azione esterna.
Mi dispiace, non voglio esporre il codice del montaggio della matrice, ma l'idea per favore (e l'ho fatto qui più di una volta). Nel modello utilizzato, il mercato si presenta come un sistema quasi lineare di 4-6 ordini nel tempo e 2-3 nell'impatto dello sterzo, "quasi lineare" significa che in ogni momento consideriamo approssimativamente il modello lineare, ma i suoi parametri sono stimati nuovamente ogni volta. Nel linguaggio di Kalman, questo significa che le matrici F e B sono dipendenti dal tempo. L'azione di controllo è considerata un flusso complesso di Poisson (vedi Tikhonov V.I. e Mironov M.A., Markov Processes (1977), p.421). Per distinguerlo dal rumore, vengono utilizzate delle distinzioni statistiche tra il rumore e il controllo effettivo previsto(metodo della massima verosimiglianza).
Beh, questo è più o meno tutto... Lascio le formule e la logica delle ipotesi e dei calcoli a chi soffre come una tesina)))