Prova pratica, riflessione, discussione... - pagina 17
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Cercate degli schemi nelle citazioni, o saranno loro a trovare voi. (С)
Beh, mentre la ricerca va avanti... Forse dovresti cercare di oscillare quello che puoi del non legittimo...?
Grazie mille per la sua risposta (parlando con rispetto sincero).
Ma non copre il punto che ho pianificato di dimostrare in questo thread, che è l'"energia" (potenziale di guadagno) contenuta nelle vibrazioni della statistica dei risultati intorno alla sua linea di regressione (per esempio). Dopo tutto, estrarlo è possibile...?
Il nome comune per tali strategie è mean reversion. Può funzionare se applicato correttamente. Bisogna sapere su quale strumento e in quali condizioni si verifica.
Beh, mentre la ricerca va avanti... Forse provare a pompare un po' di roba non legittima...?
Si può, ma solo per il momento. È come gli scacchi: si guarda qualche mossa avanti.
Si può, ma solo per il momento. È come negli scacchi: si guarda qualche passo avanti.
Negli scacchi ci sono le stesse regole per entrambe le parti. Con noi, ci sono regole solo per noi, e il mercato è libero da regole. Sono sicuro che i nostri rivali studiano i nostri programmi e creano condizioni impossibili per noi, e le nostre mani sono corte. Quindi questo è lontano dagli scacchi!
Oh, ma dai! I nostri programmi vengono studiati e contrastati attivamente:)
Ha postato molti programmi qui? Non molti:(
E li stanno studiando:)
Oh, ma dai! I nostri programmi vengono studiati e contrastati attivamente:)
Ha postato molti programmi qui? Non molti:(
E li stanno studiando:)
Ci sono due risposte. Il secondo lo cancellerò io stesso tra un minuto:
1. Ogni uomo saggio ha la sua semplicità.
Ci sono due risposte. Il secondo lo cancellerò io stesso tra un minuto:
1. Ogni uomo saggio ha la sua semplicità.
Sono specificamente interessato aun modo di sfruttare la proprietà del prezzo di allontanarsi dal suo livello attuale, non importa dove. Sarò onesto - ho provato molte volte a trovare un tale modo. Ho provato martini, triangoli, anelli... Martins in un anello e anelli in un triangolo... )))
Lamia esperienza personale mi dice che non esiste. Quindi, naturalmente, sono interessato al vostro. Nessuna ironia.
P.S. Se ti imbarazza essere fischiato dal pubblico, puoi farlo di persona.
Il lavoro degli Expert Advisors che usano una griglia di ordini senza indicatori non dimostra che lo sfruttamento di queste proprietà di movimento dei prezzi avanti e indietro può portare profitto? Ecco i risultati del test di uno di questi Expert Advisors (lotto=0,1):
GBPUSD (Sterlina britannica contro dollaro USA)
Periodo 15 minuti (M15) 2010.08.02 01:00 - 2012.11.29 00:44 (2010.08.01 - 2013.01.01)
Modello per prezzi di apertura (solo per EAs con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Bar di storia 52300
Zecche modellate 103588
Qualità del modello n/a
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 10000.00
Utile netto 43840.88 Utile totale 72583.21 Perdita totale 28742.33
Redditività 2,53 Payoff atteso 20,70
Drawdown assoluto 1124,71 Drawdown massimo 9130,30 (29,44%) Drawdown relativo 38,47% (6557,09)
Totale operazioni 2118 Posizioni corte (% di vittoria) 1272 (70,44%) Posizioni lunghe (% di vittoria) 846 (74,94%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 1530 (72,24%) Operazioni in perdita (% di tutte) 588 (27,76%)
Il più grande trade redditizio 740.87 trade perdente -317.61
Media delle operazioni redditizie 47,44 (48,88%) operazioni perdenti
Numero massimo di vittorie ininterrotte (profitto) 23 (2721.64) perdite ininterrotte (perdita) 13
(-2176.10)
Massimo guadagno continuo (numero di vittorie) 6949.71 (20) perdita continua (numero di perdite)-2176.10 (13)
Guadagno continuo medio 5 perdita continua 20
Bellissimo.
Non posso fare a meno di chiedermi perché questa bellezza fa un rapporto da tester e non da demo/reale, ma non ha molta importanza. L'idea del grid computing senza analisi dei prezzi mi sembra molto allettante, ma i miei tentativi personali di scrivere un tale gufo non possono ancora vantare risultati simili.
Un'altra domanda: ...
Commercio medio di profitto 47,44 commercio di perdita -48,88
che è più o meno uguale. In questo caso il nostro profitto dovrebbe essere dovuto alla quantità di operazioni redditizie che superano la quantità di operazioni perdenti.
un guadagno medio continuo di 5 perdite continue di 20
com'è così?